Une grosse transaction sur le marché américain des options jeudi laisse penser qu'un pari est en train d'être pris sur un accroissement de la volatilité, après la période de calme qui enveloppe les actions américaines depuis quelques semaines. Un ou plusieurs traders ont parié pour environ 40 M$ que l'indice de volatilité Cboe - souvent appelé la jauge de peur de wall street - franchira le niveau de 25 et montera vers 40 d'ici la mi-juillet.
Le vix a terminé à 16,95 points jeudi, sa plus faible clôture depuis le 20 février 2020, juste avant que la pandémie de coronavirus n'effraie les investisseurs et ne fasse vaciller les marchés financiers mondiaux. Quelque 200 000 options d'achat vix 25 juillet - 40 ont été échangées en deux heures jeudi, à partir de 10h00, soit environ un tiers du volume quotidien moyen des options vix, selon Trade Alert.
Le montage mis en place, pour être rentable, nécessite un vix à plus de 25 à la mi-juillet. Cela pourrait laisser entendre que le pari est fondé sur une baisse des marchés actions, puisque la montée du vix est corrélée à un accroissement de la nervosité des financiers.
Le vix a terminé à 16,95 points jeudi, sa plus faible clôture depuis le 20 février 2020, juste avant que la pandémie de coronavirus n'effraie les investisseurs et ne fasse vaciller les marchés financiers mondiaux. Quelque 200 000 options d'achat vix 25 juillet - 40 ont été échangées en deux heures jeudi, à partir de 10h00, soit environ un tiers du volume quotidien moyen des options vix, selon Trade Alert.
Le montage mis en place, pour être rentable, nécessite un vix à plus de 25 à la mi-juillet. Cela pourrait laisser entendre que le pari est fondé sur une baisse des marchés actions, puisque la montée du vix est corrélée à un accroissement de la nervosité des financiers.
