La stratégie miracle existe-t-elle vraiment en trading?
A force de trader, j'ai pu observé des récurrences dans la manière dont les prix réagissent aux zones de Supply and Demand (merci à X de me les avoir fait découvrir).
La stratégie en elle même fonctionne plutôt bien d'après mon expérience sans pour autant offrir un avantage statistique énorme non plus.
Mais en fait quand on y réfléchi, est-ce si important d'avoir une stratégie qui fonctionne 99% du temps et si oui, est-ce qu'une telle stratégie nous assurerait de gagner de l'argent durablement sur les marchés ?
La réponse est NON !
Car il y a deux facteur principaux qui déterminent la rentabilité à long-terme dans le trading : le % de réussite de la stratégie et le Risk-Reward.
Le premier est indépendant de nous, car nos petits comptes de particuliers n'ont aucune influence sur les mouvements de prix et donc sur la fiabilité de notre stratégie.
Le second, le RR, est quant à lui, totalement maitrisable et aussi bien trop souvent négligé par le trader et malheureusement, une des erreurs les plus fréquentes, est de se concentrer sur la quête illusoire d'une stratégie qui fonctionnerait 99% du temps d'ensuite traiter la question de savoir où placer son SL et son TP comme une question annexe qui serait subordonnée au % de réussite de sa stratégie.
Cela est une erreur, bien-sûr, car de la même manière que le choix d'habits bien taillés peut transformer un corps disgracieux en un corps élégant, le choix d'un RR avantageux peut faire passer une stratégie de perdante à gagnante.
En voilà une illustration avec ces 2 stratégies :
Alors pas de panique, il ne sera question, ici,que de maths basiques
Ayant compris cela, la quête de la fameuse super stratégie à 99% nous semble bien vaine car en fait, même si celle-ci existait, elle nous serait bien inutile sans un RR efficace.
La Méthode des extrémités de mèches
Si vous avez bien lu la première partie, vous devriez réaliser que la stratégie, en elle-même, n'est qu'un facteur dans l'équation de rentabilité et qu'il est inutile de s'y consacrer uniquement.
Personnellement, c'est la conclusion à laquelle je suis parvenue, j'ai essayé de dizaines de stratégies et je me suis rendu compte, que bien qu'il y ait des stratégie plus fiables que d'autres (salutations à ceux qui croyaient comme moi devenir millionnaire en tradant les croisement de macd
), elles n'étaient pas aussi importantes que je l'imaginais dans ma course à la rentabilité.
La clé, selon moi, est surtout de trouver une bonne méthode de trading avec laquelle nous sommes à l'aise en terme de risque max, nombre de signaux/jour, durée de position, etc
Voilà pourquoi, j'ai décidé de me confectionner une méthode faite pour ma psycho et mon niveau d'Aversion au risque couplée à un haut RR.
Cette méthode est plutôt simple, je n'ai pas cherché à réinventer la roue, elle mélange 3 points essentiels : 1. La méthode S/D classique dite "Alamalique" 2. Des patterns du type triangle ascendant, biseaux, etc 3. Des entrées prises sur l'extrémité des mèches et avec des SL serrés.
Voilà la méthodologie afin de rentrer en position :
En voici quelques exemples :
Avantages et Inconvénients de la méthode
Comme je l’ai écrit plus haut, une méthode de trading doit correspondre à la personnalité de la personne qui l’applique, si j’ai choisi cette méthode là, c’est plus car elle me plaît profondément dans sa logique et dans son exécution et qu’elle me permet de trader avec des SL serrés et des TP larges, ce qui me plaît profondément car cela me rassure et donc diminue mon niveau de stress quand je passe une série de trades perdants.
Mais comme toutes les stratégies, la méthode des extrémités de mèches présentent des avantages certains mais aussi des défauts inhérents à la méthode, listons-les :
Avantages
Inconvénients
Je testerai cette méthode pendant 45 jours sur mon journal en compte démo principalement pour affiner ma stratégie et me permettre de faire quelques erreurs, mais aussi avec mon compte réel pour lequelle, je réserverai les meilleures opportunités.
Voilà, merci de votre lecture, en espérant que vous ayez pu apprendre quelque chose par la lecture de cette article.
A force de trader, j'ai pu observé des récurrences dans la manière dont les prix réagissent aux zones de Supply and Demand (merci à X de me les avoir fait découvrir).
La stratégie en elle même fonctionne plutôt bien d'après mon expérience sans pour autant offrir un avantage statistique énorme non plus.
Mais en fait quand on y réfléchi, est-ce si important d'avoir une stratégie qui fonctionne 99% du temps et si oui, est-ce qu'une telle stratégie nous assurerait de gagner de l'argent durablement sur les marchés ?
La réponse est NON !
Car il y a deux facteur principaux qui déterminent la rentabilité à long-terme dans le trading : le % de réussite de la stratégie et le Risk-Reward.
Le premier est indépendant de nous, car nos petits comptes de particuliers n'ont aucune influence sur les mouvements de prix et donc sur la fiabilité de notre stratégie.
Le second, le RR, est quant à lui, totalement maitrisable et aussi bien trop souvent négligé par le trader et malheureusement, une des erreurs les plus fréquentes, est de se concentrer sur la quête illusoire d'une stratégie qui fonctionnerait 99% du temps d'ensuite traiter la question de savoir où placer son SL et son TP comme une question annexe qui serait subordonnée au % de réussite de sa stratégie.
Cela est une erreur, bien-sûr, car de la même manière que le choix d'habits bien taillés peut transformer un corps disgracieux en un corps élégant, le choix d'un RR avantageux peut faire passer une stratégie de perdante à gagnante.
En voilà une illustration avec ces 2 stratégies :
- Strat 1 : %de réussite= 90%/ RR = 0.1
- Strat 2 : %de réussite= 30%/ RR = 3
Alors pas de panique, il ne sera question, ici,que de maths basiques
- Renta Strat 1 sur 100 trades = (90x0.1)-(10x1)= -1
- Renta Strat 2 sur 100 trades = (30x3)-(70x1)= 20
Ayant compris cela, la quête de la fameuse super stratégie à 99% nous semble bien vaine car en fait, même si celle-ci existait, elle nous serait bien inutile sans un RR efficace.
La Méthode des extrémités de mèches
Si vous avez bien lu la première partie, vous devriez réaliser que la stratégie, en elle-même, n'est qu'un facteur dans l'équation de rentabilité et qu'il est inutile de s'y consacrer uniquement.
Personnellement, c'est la conclusion à laquelle je suis parvenue, j'ai essayé de dizaines de stratégies et je me suis rendu compte, que bien qu'il y ait des stratégie plus fiables que d'autres (salutations à ceux qui croyaient comme moi devenir millionnaire en tradant les croisement de macd
), elles n'étaient pas aussi importantes que je l'imaginais dans ma course à la rentabilité.La clé, selon moi, est surtout de trouver une bonne méthode de trading avec laquelle nous sommes à l'aise en terme de risque max, nombre de signaux/jour, durée de position, etc
Voilà pourquoi, j'ai décidé de me confectionner une méthode faite pour ma psycho et mon niveau d'Aversion au risque couplée à un haut RR.
Cette méthode est plutôt simple, je n'ai pas cherché à réinventer la roue, elle mélange 3 points essentiels : 1. La méthode S/D classique dite "Alamalique" 2. Des patterns du type triangle ascendant, biseaux, etc 3. Des entrées prises sur l'extrémité des mèches et avec des SL serrés.
Voilà la méthodologie afin de rentrer en position :
- Repérer une zone S/D qui s'est formé sur un rejet franc et rapide de la zone en ut 4h ou 1h donc sur une Bougie qui aura une très longue mèche
- Voir jusqu'où le prix a monté après la création de la zone S/D et abandonner la zone si la remonté n'a pas été assez haut
- Suivre la redescente du prix vers la zone S/D et rentrer quand le prix se trouve au niveau de l'extrémité de la mèche de la Bougie de formation de la zone
En voici quelques exemples :
Avantages et Inconvénients de la méthode
Comme je l’ai écrit plus haut, une méthode de trading doit correspondre à la personnalité de la personne qui l’applique, si j’ai choisi cette méthode là, c’est plus car elle me plaît profondément dans sa logique et dans son exécution et qu’elle me permet de trader avec des SL serrés et des TP larges, ce qui me plaît profondément car cela me rassure et donc diminue mon niveau de stress quand je passe une série de trades perdants.
Mais comme toutes les stratégies, la méthode des extrémités de mèches présentent des avantages certains mais aussi des défauts inhérents à la méthode, listons-les :
Avantages
- Stratégie donnant des RR larges de Minimum 3:1
- Il est assez rapide de savoir si le trade part dans le bon sens et si ce n’est pas le cas, le stop loss est lui aussi rapidement touché, ce qui diminue la durée des mauvais trades
- Fonctionne sur un grand nombre d’actifs divers
- Possibilité d’avoir une gestion “passive” de ses trades en utilisant les ordres limites
- Stratégie se basant sur des patterns qui ont une chance supérieure ou egale à 50% de fonctionner, ce qui en ayant un bon RR ne nous empêche pas d’être rentable (voir équation au dessus)
- Plutôt simple et intuitive
Inconvénients
- obligation de ne prendre des trades qu’avec un RR de 3 minimum
- Pas toujours la possibilité d'attendre une confirmation pour rentrer en position car la nature du mouvement étant, je le soupçonne, algorithmique, il y aura la plupart du temps une réaction très vive sur la zone, ensuite quand le prix se stabilisera plus haut, on attendra un signal des chandeliers ou une invalidation
- Difficulté psychologique du fait d'enchainer plusieurs petites pertes avant un plus gros gain
Je testerai cette méthode pendant 45 jours sur mon journal en compte démo principalement pour affiner ma stratégie et me permettre de faire quelques erreurs, mais aussi avec mon compte réel pour lequelle, je réserverai les meilleures opportunités.
Voilà, merci de votre lecture, en espérant que vous ayez pu apprendre quelque chose par la lecture de cette article.
Super post en effet 
