ATR * facteur

[falex]

Code en 1 ligne pour afficher un ATR avec un coef.

Variables :
p = periode ATR (Entier > 0)
f = coefficient multiplicateur (Décimal)

Par défaut j'utilise
p = 14
f = 1.618

Code : #

//FAL ATR * facteur (c) 2014
//Variables :
//p = periode ATR (Entier > 0)
//f = coefficient multiplicateur (Décimal)

return AverageTrueRange[p](Close) * f as "ATR * f"

[blAst]

C de LOIN un SuperTrend merci

[falex]

J'ai toujours aimé réinventé la roue, je trouve ça tellement instructif, au moins tu es totalement autonome après.

J'ai essayé le supertrend y'a quelques années mais il a toujours un côté très en retard sur le reverse des positions. (exactement comme le SAR)

Même en tant que stop suiveur ...

[ladefense92800]

oui le super trend repeint trop

[falex]

Le zigzag repeint oui, le supertrend ne repeint rien du tout, il est simplement inversé quand la tendance afranchement changé de sens.

supertrend ou une MM20 ça fera à peu près la même en terme de "retard" ...

[blAst]

En isolant une journée, t auras toujours une ou deux UT qui commandent avec netteté des indicateurs simples (si tu laisses les reglages de base du supertrend) ...le pb c de les trouver parmis l eventail des possibilités et plus ardu, sauf pour Madame Irma, de jongler entre. En te reposant sur des grosses UT, ce peut etre plus fiable mais faut envisager le bruit autour de niveaux. Rien d aisé !

[Arnaud_vh]

Pour moi le Supertrend et le SAR sont bons pour définir des points de sorties, par contre pour les points d'entrées il faut utiliser une autre méthode (ou alors se placer sur une UT plus courte).
Une deuxième remarque sur le SAR, en général le paramètre d'accélération par défaut est trop élevé pour vraiment faire un suivi de tendance (on peut diviser la valeur par défaut par 10 sans soucis)

On peut aussi voir un début de canal de Keltner (MM +/- K*ATR), c'est une idée de définir K comme une extension de Fibonacci. Sur le DJ on prend habituellement K=1.5 ce qui n'est pas très loin du 1.618.