Trading algorithmique

Salut Agioanni,
Sur quelle ut as-tu fait ton backtest prt ?
ta stratégie a-t-elle des TP et des SL ?
A tu vérifié tous les mouvements que le backtest te donne en PV ?

je dis ça, car sur une ut longue si tu as un SL et TP qui peuvent être atteint sur la même Bougie, prt peut te fausser les résultats car il ne sait pas dire si c'est le TP ou le SL qui est touché en 1er.
j'en ai fait les frais en me basant sur une stratégie ut 1h qui fonctionnait très bien en backtest mais quand je l'ai jouée en réel, je me suis rendu compte que mes SL étaient touchés alors que mon backtest sur la même journée me mettait tout en PV.

Donc : attention à ce point dans tes backtests

je dis ça, car sur une UT longue si tu as un SL et TP qui peuvent être atteint sur la même bougie, PRT peut te fausser les résultats car il ne sait pas dire si c'est le TP ou le SL qui est touché en 1er.
j'en ai fait les frais en me basant sur une stratégie UT 1h qui fonctionnait très bien en backtest mais quand je l'ai jouée en réel, je me suis rendu compte que mes SL étaient touchés alors que mon backtest sur la même journée me mettait tout en PV.

Donc : attention à ce point dans tes backtests

pas mieux ...

je dis ça, car sur une UT longue si tu as un SL et TP qui peuvent être atteint sur la même bougie, PRT peut te fausser les résultats car il ne sait pas dire si c'est le TP ou le SL qui est touché en 1er.
j'en ai fait les frais en me basant sur une stratégie UT 1h qui fonctionnait très bien en backtest mais quand je l'ai jouée en réel, je me suis rendu compte que mes SL étaient touchés alors que mon backtest sur la même journée me mettait tout en PV.

Donc : attention à ce point dans tes backtests

pas mieux ...

Si mieux, car en fait, il est complètement dans le vrai, et...non, t'as raison Pas Mieux

Sur mes deux stratégies ut15 j'avais estime le pb de Bougie de clodreb comme m'étant arrivé 1 fois. En réel jamais pour l'instant.

Par contre l'autre point qui est quelques fois exaspérant entre backtest et réel : en backtest tu as toujours le bon prix mais en réel le slippage fait partie du jeu ... Et comme tu touches le SL ... Ça énerve ,.,

Salut Agioanni .

souci avec ton système : le nombre de trades gagnants consécutifs est excessivement grand par rapport aux nombres de trades passés.

Il y'a sans doute qqchose qui cloche dans ton système ou .... dans le backtest !

Bonne continuation

Que signifie TP, SL, PV ?
Mon système a bien joué aujourd'hui. Hier par contre, aucune opération sauf une op quasi flat en fin de journée. dommage car il y avait un swing assez classique avec un rebond sur le PP. Il faudrait que teste une entrée sur un support de type PP ou Fibo car mon oscillateur loupe des trades faciles. Je le joue en réel sur 3 ut différentes mas assez proche. Cela permet de ne pas louper trop de bons trades mais quand même.

Salut Agioanni .

souci avec ton système : le nombre de trades gagnants consécutifs est excessivement grand par rapport aux nombres de trades passés.

Il y'a sans doute qqchose qui cloche dans ton système ou .... dans le backtest !

Bonne continuation

non c'est normal. le taux de réussite est très élevé (de 70 à 80%). c'est entre du mean reversal à 60% et du scalping à 90%.

je ne peux pas avoir d'entrée et de sortie sur la même Bougie. mon signal se fait après la clôture de la Bougie. Le seul cas serais un stop loss mais ils sont très éloignés.

J'ai en tête les outils suivants pour faire du trading algo sérieusement :
- prt pour rechercher et tester des règles classiques fondées sur l'analyse technique
- Mathlab pour tester la sensibilité aux variations de paramètres
- RapidMiner pour introduire des moteurs de type réseaux neurone ou autre outils prédictifs pour filtrer les signaux
- MT4 pour automatiser et trader

Bonjour,

Très intéressé par cette discussion.

J'ai pas mal travaillé sur la recherche d'algo. Principalement sur Matlab.

- cotation future CAC40
- problématique de tp, sl sur la même Bougie : j'analyse tick par tick pour éviter le problème présent à priori sur prt.

Je voudrais juste alerter un peu sur les algos avec des backtests aussi courts. Avoir un algo qui turbine pendant 2 ans est assez simple à trouver !!!! Avec une exploration sur la paramétrie de tes indicateurs, tu pourras toujours trouver les bons paramètres qui ont fonctionné.

Je ne sais pas si tu as travaillé avec l'approche Walkforward mais pour moi c'est indispensable.

Explication: tu sépares le passé en 2 blocs par exemple 2000-2005 et 2006-2007

- le premier pour calibrer et trouver des bons paramètres (tâche automatisée) qui donnent de bons résultats sur cette période

- le deuxième bloc pour appliquer ces mêmes paramètres !!!

Sinon ça n'a pas de sens, et tu fais glisser ces 2 blocs pour survoler toutes tes données

Dans l'attente d'échanger avec vous tous sur ce sujet,

Bon courage et n'hésite pas si tu veux un peu d'aide sur matlab si tu ne connais pas.

Bonjour à tous... je ne manquerai pas la lecture de cette nouvelle file... qui est une bonne idée... perso j'ai une stratégie en place( et automatisée depuis peu) sur prt... j'ai obtenu de bons résultats en backtest (12 mois) et en réels (6 mois) avant d'automatiser.... ma stratégie est aussi basée sur l'achat sur bol inférieure et revente sur bol supérieure et lycée de Versailles..., avec d'autres options , depuis juin les gains se sont réduits... (retournement de marché) et il à fallu que je trouve un "filtre" sur mes positions longues pour m'adapter à un marché à tendance baissière... ça fonctionne pour l'instant...

Salut Agioanni .

souci avec ton système : le nombre de trades gagnants consécutifs est excessivement grand par rapport aux nombres de trades passés.

Il y'a sans doute qqchose qui cloche dans ton système ou .... dans le backtest !

Bonne continuation

non c'est normal. le taux de réussite est très élevé (de 70 à 80%). c'est entre du mean reversal à 60% et du scalping à 90%.

N'empêche ....mathématiquement c'est possible mais fort peu probable (moins d'une fois sur 95 tirages avec les % que te donnent ton backtest ).

Idem pour ton ton DD très faible ..

Ily'a forcément un os qqpart . Juste un conseil de prudence

"par agioanni » Mer 22 Oct 2014 13:34
Voici la version que je trade sur 2014. Elle a été désoptimisé pour éviter qu'elle ne fonctionne que sur la période passée (la version optimisée fait du ratio gain/perte de 8)"

Bonjour Agioanni... qu'entends tu par "version désoptimisée" ?

"par agioanni » Mer 22 Oct 2014 13:34
Voici la version que je trade sur 2014. Elle a été désoptimisé pour éviter qu'elle ne fonctionne que sur la période passée (la version optimisée fait du ratio gain/perte de 8)"

Bonjour Agioanni... qu'entends tu par "version désoptimisée" ?

Il est très facile de trop optimiser. Par exemple si mon algo me donne une valeur optimale de 12.3, je change pour 10 ou 15. Si je trouve une combinaison de règles qui donne un profit factor de 11 je jette tout à la poubelle car ce n'est pas raisonnable. je teste sur d'autres timeframes. Un profit factor de 2 me parait déjà important.

J'avais vu un truc sur le cac 40, en unité de temps journalière, si le volume du jour est >1.5 fois le volume moyen sur 20 jours et que la variation est >1.5% (cela dépend de la volatilité) après une période de baisse. Alors achat
Mais, cela ne dit pas quand vendre.
Cette approche est pas mal. Il y a peu de chances de perdre avec un bon profit factor mais peu de signaux.

"par agioanni » Mer 22 Oct 2014 13:34
Voici la version que je trade sur 2014. Elle a été désoptimisé pour éviter qu'elle ne fonctionne que sur la période passée (la version optimisée fait du ratio gain/perte de 8)"

Bonjour Agioanni... qu'entends tu par "version désoptimisée" ?

Il est très facile de trop optimiser. Par exemple si mon algo me donne une valeur optimale de 12.3, je change pour 10 ou 15. Si je trouve une combinaison de règles qui donne un profit factor de 11 je jette tout à la poubelle car ce n'est pas raisonnable. je teste sur d'autres timeframes. Un profit factor de 2 me parait déjà important.

Ok... je comprend mais... quand savoir si une stratégie est trop optimisée...? pour ce qui est du profit factor, j'ai augmenté celui de ma stratégie en réduisant le nombre de trades perdants bien-sur, mais aussi en diminuant la somme moyenne perdue par trade...

Tu as un super drawdown sur ton backtest... tu as programmé combien de contrat par position prise et à quel prix, et quel est le capital de départ... ?

Plus tu optimises sur une période passée, moins tu as de chance que cela fonctionne dans l'avenir. Il n'y pas de règles absolue. si tu as un profit factor de 10, c'est impossible. si le résultat est de 30% supérieur si tu passes un paramètre de 12.5 à 12.6 c'est de la chance.

Tu as un super drawdown sur ton backtest... tu as programmé combien de contrat par position prise et à quel prix, et quel est le capital de départ... ?

j'accumule de 1 à 3 contrats. le capital de départ n'a pas de signification.

Tu as un super drawdown sur ton backtest... tu as programmé combien de contrat par position prise et à quel prix, et quel est le capital de départ... ?

j'accumule de 1 à 3 contrats. le capital de départ n'a pas de signification.

Un peu quand même vu que c'est ce qui permet de calculer le max drawdown et le levier. Sinon, visiblement le capital de départ est de 20000€ si on en croit le backtest