Extraction data historique futures

Bonjour,
Dans le cadre de mon mémoire, je cherche à extraire de Investing.com ou autre outil les données historiques des contrats à terme(futures) sur le pétrole Brent (ou autre matière première) pour différentes échéances (1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an) à chaque date de mon échantillon. Plus précisément :
Comment puis-je identifier automatiquement, pour une date donnée, le contrat expirant dans 1 mois, 3 mois ou 6 mois (par exemple, 22 mars, 22 mai, 22 août pour un positionnement en février 2022) ?
Existe-t-il une API ou un moyen d'extraire ces séries (F1, F2, F3 futures) en une seule fois ?
Sinon, quelle est la méthode manuelle la plus rapide pour télécharger toutes les échéances concernées et reconstituer un tableau où chaque date est associée au prix du future à 1 mois, 3 mois, 6 mois, etc.
Merci d'avance !

Hello,
As part of my dissertation, I'm looking to extract from Investing.com historical data for Brent Crude Oil (or other commodity) futures contracts for different maturities (1 month, 3 months, 6 months, 1 year) AT each date in my sample. More precisely:
How can I automatically identify, for a given date, the contract expiring in 1 month, 3 months or 6 months (e.g. Mar 22, May 22, Aug 22 when positioning in February 2022)?
Is there an API or a way of extracting these series (F1, F2, F3 futures) all AT once?
If not, what is the fastest manual method for downloading all the relevant maturities and reconstituting a table where each date is associated with the price of the future AT 1 month, 3 months, 6 months, etc.?
Thank you in advance!

Tu ne peux pas télécharger les données du CME. C’est leur propriété. Placé sous copyright. Les places boursières vivent en partie de la vente de leurs données aux brokers. Site web etc. Et ce sont des sommes à 6 ou 7 chiffres pour que leurs clients en profitent.

Donc tu ne pourras pas avoir les datas sauf si tu payes.

D'accord je vous remercie pour votre réponse. Pour autant, on trouve facilement des données sur les contrats à terme à date, il n'y a aucune trace historique sur aucune plateforme ?

Au vu de votre expertise je me permets aussi de vous demander quels seraient selon vous des analyses à faire à notre niveau d'étudiant pour répondre aux deux hypothèses de notre mémoire :
• H1 : Une grande partie des variations de prix des contrats s’explique par des facteurs fondamentaux, en particulier l’offre réelle et les contraintes logistiques (comme les pénuries ou les blocages). Mais on observe aussi un effet d’amplification lié à la panique financière ou à des phénomènes de contagion.
• H2 : Enfin, les marchés financiers des commodités ne réagissent pas uniquement aux chocs d’offre immédiats, mais aussi à des canaux d’anticipation géopolitique, comme les annonces de sanctions, les stratégies de contournement ou les signaux de désescalade.

Nous souhaitions à l'origine :
1) Chow test : Faire une régression du Brent (et autres produits) sur la volatilité equity (VSTOXX) et comparer les résidus avant/après guerre
2) Télécharger les données historiques sur plusieurs maturités : 1 mois (spot), 3-6 mois, 1 an.
Étudier le spread entre les échéances pour voir comment le marché a perçu le choc au moment de l’invasion. > analyse qui parait impossible au vu de votre réponse

Au vu de votre profession, avez-vous des suggestions ?

Je vous remercie

« Télécharger les données historiques sur plusieurs maturités »
Benoist vous l’a dit : ce que vous voulez faire est impossible et illégal.
Il va falloir changer votre fusil d’épaule.
Bon courage.

Merci Amarantine, j'ai compris ce point et c'est la raison pour laquelle je demande des conseils ou des suggestions.
Bonne journée à vous

Pour télécharger les données historiques des contrats à terme (futures) sur une période de 6 mois, voici les principales méthodes selon la plateforme que tu veux utiliser et le type de données (prix, volume, etc.) que tu recherches.

1. Sites spécialisés gratuits
a. yahoo Finance (gratuit)
Données limitées pour certains contrats à terme (pas tous les futurs sont disponibles).

Exemple : https://finance.yahoo.com/

Étapes :

Rechercher le contrat (ex. : CL=F pour le pétrole brut, ES=F pour S&P 500 futures).

Cliquer sur “Historical Data”.

Choisir “6 Months” comme période.

Télécharger en CSV.

b. Investing.com
Beaucoup de contrats disponibles.

Nécessite parfois un compte gratuit.

Étapes :

Aller sur Investing.com.

Rechercher le contrat futur (ex. : "US 10Y T-Note Futures").

Aller dans l'onglet “Données historiques”.

Sélectionner la période (6 mois).

Exporter en Excel/CSV.

2. Plateformes professionnelles (payantes ou avec API)
a. Quandl (nasdaq Data Link)
API gratuite avec certaines limites.

Très utilisée pour les données financières.

Exemple API:

bash
Copier
Modifier
https://data.nasdaq.com/data/CME/ES1-daily-futures-data
Tu peux utiliser Python :

python
Copier
Modifier
import quandl

quandl.ApiConfig.api_key = 'VOTRE_CLÉ_API'
data = quandl.get("CHRIS/CME_ES1", start_date="2025-01-01", end_date="2025-06-01")
print(data)
b. TradingView (Export manuel)
Interface puissante, mais export limité sans abonnement.

Possible d’exporter les données du graphique sur 6 mois (si autorisé).

3. Courtiers avec API (ex. interactive brokers, Binance Futures, etc.)
interactive brokers (IBKR) : Fournit des données historiques via leur API (ib Gateway/TWS + API Python).

Binance Futures : Si tu cherches des cryptos, Binance propose une API très complète.

Tu veux des données pour quel type de contrat à terme ?
Matières premières ? Indices ? Crypto ? Obligations ? Autre ?

Je peux t’indiquer une méthode plus précise selon ce que tu veux.

Télécharger des données historiques dans Sierra Chart
Étape 1 : Ouvrir un graphique de contrat future
Lance Sierra Chart.

Va dans File > Find Symbol.

Cherche ton contrat future (par ex. ES, CL, GC, etc.).

Choisis le contrat actif ou un "continuous contract" (-Continuous Contract recommandé pour historique long).

Clique sur Open Historical Chart.

Étape 2 : Télécharger ou recharger l’historique
Dans le graphique ouvert, clique sur le graphique pour le sélectionner.

Puis va dans Edit > Delete All Data and Download.

Cela supprime l’historique local et force le téléchargement depuis le serveur de données.

Sierra Chart va automatiquement récupérer toutes les données disponibles selon ta source de données (CQG, Rithmic, Denali, etc.).

Étape 3 : Configurer la profondeur historique
Tu peux ajuster la durée et la granularité des données téléchargées :

Va dans Chart > Chart Settings (F5).

Onglet Data Limiting :

Days to Load : nombre de jours à charger (ex: 5000 pour ~20 ans).

Intraday Data Storage Time Unit : pour choisir la granularité (tick, 1 seconde, etc.)

Étape 4 : Exporter les données historiques
Tu peux exporter les données pour traitement externe :

Va dans Edit > Export Bar and Study Data to Text File.

Choisis le format, l’intervalle (1min, 1h, etc.) et le nom du fichier.

Sierra générera un fichier .txt ou .csv que tu peux ouvrir dans Excel ou Python.

Remarques importantes
Le type de données disponible dépend de ton flux de données :

Denali Feed (Sierra Chart) = très bonne profondeur historique en tick/minute.

CQG / Rithmic = historique parfois limité (ex : 180 jours en tick).

Utilise un contract continuous (continuous futures contract) pour avoir un historique sans roll manuels.

Exemple : ES #F, CL #F, GC #F.

Si tu me dis :

le futur que tu veux (ex : ES, nq, CL…),

ton fournisseur de données (Denali, CQG, etc.),
je peux t’aider à trouver le symbole exact et la meilleure façon d’exporter les données.

@Stochastic

Spoiler:

est ce que tout ce que tu dis à camval est bien légal?

Oui, Sierra Chart est à la fois un logiciel de trading et un fournisseur de flux de données.
kagels-trading.com

Logiciel de trading
Sierra Chart est une plateforme professionnelle utilisée pour le trading manuel, automatisé et simulé sur les marchés financiers. Elle offre des outils avancés tels que des graphiques en temps réel, des indicateurs techniques, des profils de marché (TPO), des graphiques en empreinte (footprint), ainsi qu'un DOM (Depth of Market) personnalisable. La plateforme est réputée pour sa stabilité, sa rapidité et sa flexibilité, et elle est compatible avec de nombreux services de courtage et de données.
optimusfutures.com
+2
0dte.com
+2
sweetfutures.com
+2
pricesquawk.com

Fournisseur de flux de données
En plus de sa fonction de plateforme de trading, Sierra Chart propose également des services de données de marché. Elle offre deux flux de données principaux :
ziiiggy.com

Denali Exchange Data Feed : un flux de données haute qualité fournissant des données en temps réel et historiques pour les échanges tels que CME, CBOT, NYMEX, COMEX, Eurex et CFE. Ce service est intégré à la plateforme et nécessite une activation via un compte de courtage personnel.
optimusfutures.com

Sierra Chart Exchange Data Feed : un autre flux de données en temps réel et historiques, également intégré à la plateforme.

Ces flux de données sont fournis directement par Sierra Chart, sans nécessiter de fournisseur externe. Ils sont conçus pour être utilisés exclusivement avec la plateforme Sierra Chart. Cependant, certains utilisateurs ont suggéré que les données sont stockées localement sur leur ordinateur, ce qui pourrait permettre une utilisation en dehors de la plateforme, bien que cela ne soit pas officiellement supporté.
reddit.com

Connexion avec des services externes
Sierra Chart est également compatible avec de nombreux fournisseurs de données et services de courtage externes, tels que Rithmic, CQG, interactive brokers, OEC, FXCM, et bien d'autres. Cela permet aux utilisateurs de connecter la plateforme à leurs comptes de courtage existants pour le trading en direct.
sweetfutures.com
+8
support.optimusfutures.com
+8
reddit.com
+8
sierrafutures.stage5trading.com
+1
reddit.com
+1

En résumé
Logiciel de trading : Sierra Chart est une plateforme de trading avancée utilisée pour analyser et trader sur les marchés financiers.
barchart.com
+2
0dte.com
+2
sweetfutures.com
+2

Fournisseur de données : Sierra Chart propose ses propres flux de données en temps réel et historiques, accessibles via la plateforme.
guide-onstar.com

Compatibilité externe : La plateforme peut être connectée à divers services de courtage et fournisseurs de données externes.

Ainsi, Sierra Chart combine les fonctionnalités d'un logiciel de trading avec celles d'un fournisseur de flux de données, offrant une solution complète pour les traders.

Ok, merci Stochastic.