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Votre avis sur mon backtest

par adibool » 28 Déc 2014 14:39

Bonjour,

J'ai réalisé un backtest assez prometteur donc j'aimerai que vous me donniez votre avis. Toutes les critiques sont les bienvenus car je le trouve un peu trop beau pour être vrai.

Donc j'ai verifier à la main, pas de SL et TP touché sur la même bougie , pour éviter toutes approximations de PRT.

Ensuite j'ai mis 0.5€ de frais par ordre pour du mini CAC et une marge à 0.01%.

Caractéristique du backtest :

Capital de départ : 1000€
UT : 5 min
Backtesté du 31 mai 2013 jusqu'à aujourd'hui

Je garde un levier constant d'environ 17 pour +212% de benef.

TP et SL fixe:
Je peux perdre au maximummum 8% de mon capital/trade perdant. Et j'en gagne 4%/trade gagnant.

A noter que mes trades sont rares : 7/mois en moyenne


Voici le screen :

screen levier 17.jpg
screen levier 17



La perf est très bonne et mon temps dans le marché est très failble , en moyenne 0,88% donc très peu soumis au variation du marché et donc au risque.
Je ne risque donc pas de me prendre la variation journaliere du cac de plein fouet en levier 17.

Quant au max drawdown autour de 10% qu'en pensez vous ? c'est trop ? Pour vous quelle est votre limite ? Moi je l'estime à 25% mais je me considère comme "averse au risque" donc j'aimerai avoir des avis différents.

Re: Votre avis sur mon backtest

par adibool » 03 Jan 2015 22:44

Un petit up ! Personne n'a d'avis ? Really ?

Re: Votre avis sur mon backtest

par bobbyO » 04 Jan 2015 12:10

Hello,
Je viens de voir ton message et j'ai un avis :)
Perso, je regarde la combinaison du R moyen et de l'espérance de gain. Ici petit R et grande proba : 0.54 et 0.80.
Le système semble viable mais :
1. Il faudrait une période plus longue. Tu n'as ici qu'une période de hausse
2. si possible tester sur une autre UT
3. Vérifier qu'il n'y a aucune optimisation à ton backtest
4. Un levier de 17 me semble élevé. 8% de perte possible par trade, tu ne tiendras forcément pas sur le long terme (ceci dit tu n'as pas beaucoup de trades). Avec tes chiffres, je me limiterais à 3%
5. 10% de drawdown est faible pour moi mais je n'ai pas trop d'aversion au risque. A chacun de l'évaluer.
-+

Re: Votre avis sur mon backtest

par Benoist Rousseau » 04 Jan 2015 13:44

tu as rebattu combien de fois les cartes pour arriver à ce résultat ? ;)

Re: Votre avis sur mon backtest

par ladefense92800 » 04 Jan 2015 16:20

mon avis : n importe quel pseudo système peut obtenir des bons résultats sur une période donnée .

il me semble que sur ut 5 mini on peut remonter beaucoup plus loin que 2013 ....

teste nous nous ça sur la période la plus longue possible et on en reparle .

tiens nous au courant .....

c est falex le specialiste des backtest ici ...

Re: Votre avis sur mon backtest

par adibool » 04 Jan 2015 18:38

@bobbyO je teste actuellement avec un compte démo permanent car j'ai enlever les fond de mon compte réel IG. Sur a version de PRT je ne peux pas allez plus loin que cela.

Sur UT 10 les résultats sont également positifs , avec plus de trades et des probas légèrement plus faible.

et par rapport à la période haussière , on est quand même tombé à 3830 :musique:

@Benoist justement je n'ai pas rebattu les cartes , c'est une stratégie basé sur ce que je faisais en manuel. Mais avec un backtest j'ai plus de recul , cad que lorsque je laissais courir mes pertes et ne savais pas quand couper en manuel. Avec PRT je met un SL bien définit. Donc avec un systeme avec lequel j'étais legerement positif a cause de grosse perte devient très positif avec un MM maitrisé.

@ladefense pareil que pour bobbyO sur mon PRT je ne peux pas aller plus loin que cela

cela fait 1 semaine et demi que je l'ai mis en prod en paper avec ProOrder et j'en suis à : 1 trade négatif - 3 positifs d'affilés.

Je compte mettre mon code en prod en réel dans la semaine , donc vos remarques sont vraiment les bienvenues :D

Re: Votre avis sur mon backtest

par ladefense92800 » 04 Jan 2015 19:04

on a déjà eut ce débat dans une autre file :

un backtest négatif est perdant a coup sur .

un backtest positif est soit gagnant en reel soit perdant .

Re: Votre avis sur mon backtest

par Chino » 04 Jan 2015 19:21

Salut adibool,

A première vue, les premiers résultats sont corrects, un DD de 10% est bien par rapport à ta perf.

Mais j'ai les mêmes remarques que les autres.

1/ Cf Benoist : le risque de Sur-Optimisation de ton algo sur la période -> mais tu nous dis que tu n'as rien ajusté en fonction des résultats donc OK

2/ La période est beaucoup trop courte. Il faut trouver un moyen de backtester sur une période beaucoup plus longue. Il est très courant de trouver des algos qui turbinent sur 1 ou 2 ans et qui s'écroulent sur une autre période. Il faudrait des bons résultats sur plusieurs années

Tiens nous au courant,

Bon courage

Re: Votre avis sur mon backtest

par ladefense92800 » 04 Jan 2015 19:30

oui :

1/ Cf Benoist : le risque de Sur-Optimisation de ton algo sur la période -> mais tu nous dis que tu n'as rien ajusté en fonction des résultats donc OK


as tu optimise une variable dans ton systeme ?

2/ La période est beaucoup trop courte. Il faut trouver un moyen de backtester sur une période beaucoup plus longue. Il est très courant de trouver des algos qui turbinent sur 1 ou 2 ans et qui s'écroulent sur une autre période. Il faudrait des bons résultats sur plusieurs années


oui periode courte mais aussi faible nombre de positions ....

bon j envoie un mp falex il va te checher tout ça ....



Tiens nous au courant,

Re: Votre avis sur mon backtest

par adibool » 04 Jan 2015 19:31

Merci Chino,

Ouai il aurait fallu avoir un historique plus long mais ce n'est pas possible malheuresement. Je vais le mettre en prod cette semaine et on verra.

J'ai essayé de faire un code "intelligent" qui s'arrete des que les stats ne sont plus respecter. Qui reduit le levier en cas de perte etc.

Pas de TP / SL touché dans la meme bougie donc pas de bug.

A priori je ne peux pas esperer avoir plus de "bon" indicateur. A un moment il faut se lancer.

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