Fin des tests de Trading, une révolution en route ?

Optimisation Temps / Gains - 26 1 2012 - 28 commentaires
ProRealTime

Comme vous avez pu  le constater depuis quelques semaines, j'ai très peu tradé durant le mois de décembre 2011 et janvier 2012. En effet, j'ai passé ces deux derniers mois à faire des simulations de trading pour déterminer ce qui est le plus rentable dans ma façon de trader entre le scalping, le day trading et ou le swing trading.De plus, mes problèmes de santé ne me permettaient pas de trader assidument du fait d'une grande fatigue et d'un état d'esprit centré sur d'autres occupations.

Cette simulation a été basée sur les cour réels du Dax :

Je vous donne les résultats sur les deux mois en résultats nets (simulation commencé le 2 novembre 2011):

Scalping : 8.745€ pour 854 trades soit 10.24€ de gain en moyenne par trade, taux de réussite 89%, 41 trades en moyenne par jour

Day trading : 10.589€ pour 117 trades soit 90.50€ de gain en moyenne par trade, taux de réussite 78%, 3 trades par jour en moyenne

Swing Trading : 4.247€ pour 8 trades soit 530€ de gain en moyenne, taux de réussite (non significatif, pas assez de trades) 87.5%, 1 trade par semaine en moyenne

Cela me fait pas mal réfléchir par exemple ce matin j'ai gagné 18€ pour un sclap qui se serait transformé en 250€ à 500€ dans une optique de day trading. 1 heure plus tard, j'ai ouvert un scalp puis clôturé au bout de 30 secondes à 0€ car cela faisait trop long et que les signaux pour ce scalp diminuait en qualité. 10 minutes plus tard, 150€ de gain à 250€. La stratégie était la même, seul l'unité de temps changeait 15 minutes au lieu d'une minute. Il est vrai que cette journée semble être une journée de day trader.

Second point qui me fait changer mon fusil d'épaule, le temps. J'ai de moins en moins de temps à consacrer au scalping qui est basé essentiellement sur la surveillance des cours, donc une présence et une concentration importante. Le swing trading, c'est plus simple, on peut placer un ordre d'achat et de vente et partir voir un client, la présence physique constante n'est pas aussi prégnante. De même pour le day trading, je passerai de 40 trades en moyenne à 5 par jour, je pourrai travailler plus sereinement.

Je suis donc en train de réorganiser ma station de trading dans cette optique, de peaufiner mes UT, mes stratégies etc.

Février sera donc le mois du day trading et du swing trading, je vais mettre de côté le scalping de côté faute de temps.

Seul problème bien entendu, ma gestion psychologique des positions swing (pour le day trading ca ira). Certains d'entre vous se souviennent peut-être encore de mon achat swing sur le Dax à 5000 pour une revente à 6000, revendu dans la journée à 5050 ^^

Voici le tableau de mes trades des derniers 24h sur le compte numéro 2, mon compte de test (trades réels bien sur) :

trades4

En scalping cela donne 75.50€, en day trading près de 1000€ (entre 800€ et 1250€).

De plus je pourrai décrire précisément pourquoi j'ai ouvert et fermé une position (j'aurai plus de temps et surtout si je fais 3 trades par jour en moyenne, ce n'est pas 40, je ne serai pas crevé ^^)

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28 Commentaires pour Fin des tests de Trading, une révolution en route ?

  1. BALOO dit :

    Bonjour Benoist

    Tu ne crains donc plus les évènements "accidentels" susceptibles de démolir une position intra ou swing ?
    Et qui te faisais préféré le scalp pour le risque.

  2. Benoist Rousseau dit :

    Si le risque est toujours là mais j'ai des solutions pour les réduire : je n'utilise pas de levier en day trading et je mets un stop garanti sur les positions swing 🙂

  3. franck dit :

    bravo!

    benoist tu penses quoi des options binaires, arnaque?

  4. Benoist Rousseau dit :

    J'ai effacé le lien du site que tu as mis car c'est un site qui fait de la publicité sur des sites illégaux, des sites de piratage, des sites x etc et que Google sanctionnera mon site (c'est un site de spam, arnaque pour le gogo), que la pub qu'il fait est pour le broker est interdit en France (Broker interdit dans un paradis fiscal aucune protection pour le consommateur et connu pour arnaquer les clients), qu'il n'y a même pas le minimum légal (adresse, confidentialité etc). Bref oui ce site et ce broker = arnaque. D'ailleurs le "site" est juste une page générée automatiquement par un logiciel bien précis utilisés par les voyants, les marabouts, les sites X, c'est juste une page de vente. Je te fais la même chose en 5 minutes montre en main et en 30 secondes avec le logiciel 😉

    Les options binaires ne sont pas des arnaques en tant que telles mais elles sont hypers chers (tu fais la même chose avec les options tout courts et les frais sont divisés par 5 à 10 😉 ) et risquées, 99% des traders se font ratissés car ce sont des paris et si tu te trompes une fois, tu as tout perdu (de 80 à 100% de ton investissement). Bref, crois tu pouvoir lancer la pièce 10 fois et retomber sur face à chaque fois ? C'est réservé à des traders très expérimentés mais c'est présenté comme un jeu accessible à tout le monde. Bref 99% de perdants en 3 mois 😉

  5. pariste dit :

    Salut Benoist
    Je t'enverrai un mp à propos des pépins de santé, personnellement j'ai aussi appris des choses ces dernières années sur nos gènes... Bon courage, j'espère que la science trouvera une façon de te soigner. C'est déjà une bonne chose que l'origine des pépins soit connue non ?
    Côté trading, je me fais la même remarque que Baloo concernant les swings. J'ai cloturé hier un swing short de 48h (gain 250€ 😉 ça me suffit pour ce genre de jeu, faudrait juste que je fasse ce score chaque semaine pour que ce soit décent :-)) ). Ca a beau être du swing et j'ai beau avoir beaucoup évolué et travaillé sur moi (je me fiche de l'argent engagé, je garde confiance en ma stratégie, j'essaie d'être rigoureux et objectifs etc), j'ai quand même surveillé les cours aussi souvent que possible et la position psychologique n'est pas simple à gérer (j'avais un levier 5). Je manque d'expérience et peut-être d'outils pour gérer cela, mais ce n'est pas facile d'anticiper des stops et positions de sortie, j'ai tendance à les faire évoluer avec le suivi du cours. Des conseils pour ça me serait bienvenu !
    A bientôt
    Pariste

  6. Benoist Rousseau dit :

    Merci Pariste pour ce message. Je suis d'un naturel fataliste donc je ne me pose pas trop de question sur ma santé, je suis suivi, je ne peux pas faire mieux. De toute façon, j'ai déjà atteint 51% de mon espérance de vie, chaque jour est un bonus:)

    Le fait que tu fasses évoluer tes objectifs en fonction du conteste n'est pas un mal en soi. En fait, quand tu prends une position swing, c'est une certitude forte pour quelques jours, semaines. Je pense faire un swing par semaine au maximum, c'est te dire. Si tu as un objectif de gain à 200 points sur le Dax par exemple (3.x% sur quelques jours), tu peux mettre un stop loss quand tu as un gain de 1%. Tu as sécurisé cela, tu mets ton profit à 3% et tu peux passer à autre chose. Cette position "sécurisée" n'existe plus, tu gagneras 1% ou 3%. C'est l'ordre d'idée, les stops dépendront de tes objectifs. Pour le levier... il faut éviter si possible sinon personne ne peut être tranquille avec un levier 5 sauf si tu as un stop placé.

    Si tu fais du swing, je pense qu'il y a 3 ou 4 opportunités réelles dans le mois, par exemple si le Dax continue de monter et qu'il clôture au plus haut vendredi, prendre un put vendredi soir à la clôture me parait une bonne idée, on peut de faire 1% "facile" lundi mardi à mon avis

  7. franck dit :

    benoist comment tu calcules le cout p 3 cout long ?
    1contrat * 6540 * 5eur * tx euribor +2.5 spread *3/360 ?? dax merci

  8. Benoist Rousseau dit :

    Ca à l'air bon, juste /365 pour un achat,
    pour un put : idem mais spread - tx euribor

  9. BALOO dit :

    Ah oui le stop garanti de IG. En intra, pour les qlq trades que je fait, j'essaie d'utiliser une sortie programmée au cas où je ne suis pas disponible pour suivre les prix. Obligé de définir un objectif.
    Avec le stop garanti, pas de stop suiveur possible. C'est dommage.

  10. Benoist Rousseau dit :

    Oui dommage pour le day trading mais pour le swing trading, c'est idéal. Tu remontes ton stop garanti manuellement chaque soir si besoin.

  11. dj-fat dit :

    Salut Benoist !!

    stp peux tu remettres le lien qui mène à ton article où l'on peut trouver les screens shot de ta station de trading ??

    Merci

    ps : je cherche depuis 20 minutes et je ne les ai pas retrouvé lol

  12. pariste dit :

    Une autre chose me perturbe dans le swing trading. Je trouve que les marchés actions sont très exposés aux décisions politiques, particulièrement en Europe. Un simple discours comme celui de la FED qui répète qu'il poursuivra sa politique accommodante a probablement un effet à +1, +2% sur la bourse US et par ricochet entretient l'optimisme chez nous. Les marchés anticipent à la fois les chiffres éco et les décisions politiques, c'est difficile à décoder. Quand on est en position, il faut suivre les statistiques économiques et anticiper les éventuelles décisions politiques qui peuvent sortir à tout moment. Après coup c'est facile de se dire "bon sang j'ai été bête ce scénario était évident", mais c'est beaucoup plus difficile d'y penser avant (il faut parfaitement connaître tous les calendriers). C'est un jeu d'échec, il faut prévoir ses coups à l'avance. C'est très intéressant, mais sans doute plus difficile que le scalp. Enfin c'est juste l'idée que je m'en faisais, ta stat semble prouver le contraire pour toi. Une question quand même, est-ce que tu penses que ta stat (sur 2 mois je crois) est représentative ? Si le marché change d'humeur, est-ce que ça ne risque pas de se retourner contre le swing trading ?

  13. pariste dit :

    Je te relis et je me dis que tu réponds peut-être déjà à ma question indirectement : si on a une bonne entrée (ce qui d'ailleurs repose sur une bonne technique de scalp je suppose), il suffit de poser un stop en even, laisser faire en allant bosser, remonter le stop le soir si tout va bien etc. Effectivement dans cette situation c'est tranquille. Mon problème c'est plutôt celui d'une mauvaise entrée. Mon dernier swing par exemple, je suis passé par -90€, +150€, -60€ et +250€ où j'ai coupé. Avec des stop j'aurais perdu de l'argent. Sauf si j'avais fait un stop suivi d'une rentrée rapide sur le point bas. Pour l'anecdote j'avais senti une mauvaise entrée mais un problème technique a fait que j'étais en position sans le vouloir (j'ai cru avoir annulé l'ordre d'achat mais ne l'avait pas fait). Quoiqu'il en soit une mauvaise entrée ça arrive, couper pour reprendre position demande d'être en permanence devant l'écran et couper tout court n'est pas forcément le plus intéressant (cf l'exemple de mon swing, la plupart de mes trades gagnant commencent par une catastrophe). Sur ce dernier swing j'ai pu bosser, j'ai suivi et choisi de ne pas couper parce que je croyais à mon scenario, mais ça m'a quand même coûté du stress (que j'ai géré car j'ai progressé sur cette question et suis détaché de l'argent en jeu 😉 ). Je ne connais pas le stress du scalp donc je ne peux pas comparer...
    Du coup ma question serait : Benoist comment fais-tu dans une position comme la mienne ? Est-ce que tes entrées sont assez bonnes pour ne pas te retrouver en négatif ? (comme tu dis il n'y a que quelques bonnes entrées swing par mois) Est-ce que couper te parait meilleur qu'un suivi serré de la position avec la prise de risque de conserver en territoire négatif ? Ma technique (j'imagine celle de tout le monde mais c'est pas toujours naturel pour un débutant) quand je suis en position et doit prendre la décision de couper ou garder est de travailler à me détacher complètement de ma position. Je me demande à cet instant si je crois à une hausse ou une baisse, en étant le plus objectif possible et pas influencé par la perte - ou le gain - d'argent potentiel (ni par le choix short ou long qui a été fait). Ma tendance naturelle est je crois de couper trop facilement quand j'ai gagné de l'argent, au lieu de laisser filer (ça s'analyse ça 😉 ). Je dois être influencé par le gain plus que par la perte. Dans mon cas je peux être gagnant en renforçant à la baisse mais ai tendance à être impatient et vouloir assurer dans le gain. Comme beaucoup de monde apparemment.

  14. Eric W. dit :

    Bonjour Benoist,
    Swing trading, ça commence déjà plus à me parler. La période, plus longue, permet une prise de distance donc moins de stress.
    Je te présente mes meilleurs voeux pour cette année, surtout une bonne santé, c'est le bien le plus précieux.
    Bon travail, bon courage
    Eric W.

  15. Djobydjoba dit :

    Bonjour Benoist,

    Idem, je me réjouis de ton projet de trader sur des UT plus longues, qui correspond plus à mon univers, et plus globalement à celui du commun des mortels. Le scalping, il faut vraiment avoir ses journées de libre...
    Je pense que ton blog gagnera encore en intérêt (il est déjà très intéressant) si tu t'orientes vers du trade plus "accessible", et les échanges n'en seront que plus riches. J'attends avec impatience tes nouveaux billets, car j'apprécie ta vision et tes analyses.

    Djoby

  16. Benoist Rousseau dit :

    Djo> Oui effectivement le Day Trading et le Swing Trading sont plus connus. Je pense trader le Dax (scalp et swing) et le Cac 40 (day trading swing trading) ce qui augmentera l'intérêt pour beaucoup je pense.

    Je dois cependant recalibrer mes setups et ma station de trading, cela va prendre quelques jours car je suis obsessionnel.

    Eric> Merci

    Pariste> Le swing trading est une analyse essentiellement pour moi suivre la psychologie des marchés, j'essaye de ne pas avoir trop mon opinion, mais d'essayer de prendre la tendance des gros même si je ne suis pas d'accord avec le sens... Par exemple, malgré de mauvaise nouvelles on continue à monter, la mauvaise nouvelle est généralement encaissée dans les heures qui suivent et on repart encore plus haut. C'est un signe de force depuis qu'on a franchi les 6000. Par contre, cela semble s'essouffler en ce moment, les résultats des entreprises sont finis on va se retourner vers la macro eco et le RSI sont assez élevés en journalier donc on peut s'attendre à des prises de bénéfices cette semaine.

    Je prends une position swing pour 3 jours à 3 semaines donc j'accepte de perdre pas mal en swing, 5% ne me fait pas peur, voire 10%. En scalping, je me bat pour grapiller 0.10%, en day trading 0.5% à 1%, en swing trading, 4% 5% donc les pertes latentes sont proportionnelles. J'ai du mal aussi à garder ouverte une position swing gagnante surtout si elle a été perdante quelques jours. Quand je suis passé à -5% et que je repasse à +0,5% j'ai tendance à clôturer, soulagé... alors que ça peut faire +8%

  17. pariste dit :

    OK merci Benoist, ce que tu dis "valide" mon MM. J'avais un peu peur mais en % l'oscillation de ma position faisait en gros -2%, +3%, -1%, +5% et j'ai cloturé à +5%.

  18. ERIC W. dit :

    Bonjour Benoist,
    A la lecture de ces résultats en Day et Swing et parce que je maîtrise mieux le sujet que le scalping (pas encore bien compris) je me suis demandé et donc te demande (juste pour être en phase, n'y vois aucune malice ou indiscrétion) ceci :
    Achètes-tu des actions ou autres produits ? As-tu un montant important par ligne, est-il fixe ou fonction des actions ? achat à la hausse ou à la baisse ? Pourquoi te limites-tu à 90 € ?
    quand tu achètes, mets-tu tout de suite ton ordre de vente (et quel % de hausse) ou attends-tu pour voir ? Quels frais as-tu, est-ce que tu les comptabilises ici ? frais à l'achat ou à la vente ?

    Merci de répondre car tant qu'à échanger, je préfère parler de ce que je connais. A titre d'exemple : SG/ Peugeot/ Renault sont à + 30% depuis début Janvier : alors avec un tel %, pourquoi multiplier les AR ?
    Bonne continuation, ton site est précieux
    ERIC W.
    Ps En lisant les mails, je vois que je ne suis pas hors sujet et que tu réponds pour le %

  19. Benoist Rousseau dit :

    Sur le blog je ne parle que de mon trading sur indices Dax et Cac 40. C'est ce qu'il y a de plus simple, parler des indices, c'est psychologique, pas besoin de beaucoup d'analyse

    J'ai aussi un PEA où je fais que des actions mais je n'en parle pas car mes résultats sont indécents, j'ai acheté la Société Générale très bas il y a 3 mois avec un petit levier via les certificats éligibles au pea. On est sur des % à 3 chiffres mais c'est très risqué et comme beaucoup sont dans l'imitation je ne préfère pas en parler car les actions sont extrêmement risquées, bien plus que les indices. Avec une action, tu mets tous tes oeufs dans le même panier, Alcatel était à 100€, divisé par 30, regarde l'historique des actions que tu cites... Et puis faire un blog juste avec mon swing sur actions, ce serait simple : 2 à 3 articles par an, je ne prends que 2 à 3 positions sur actions par an généralement et je laisse filer parfois des mois, des années. Je peux encaisser -20% à -50% par ligne sans soucis, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de monde, mon capital sur action me permet de faire le Buffet. En plein Krach j'achète, même si cela chute encore de -50% ce n'est pas un soucis, 2 ans près j'ai doublé.

    Tes questions portent sur les cfds et les actions en même temps ? sur ce blog je parle de mon trading sur cfds en scalping donc tous les frais sont compris, les résultats annoncés sont nets, tous les frais sont déduits. je paye 5€ de frais par lot Dax qui vaut 33.000€ actuellement (5€ par point). Pour les actions, comme pour les cfds, mes lignes varient selon mes convictions fortes ou non, je prends entre 33.000€ et 100.000 € par ligne sur cfd, rarement plus, je monte à 5 lots max soit 160.000€ mais c'est rare. Sur actions, j'ai monnayé à la baisse les actions Société Générale, en savant ce que je faisais, mon horizon était de renvendre 1 an plus tard, donc des petites lignes de 25.000€. Pour les actions, je ne mets pas d'objectifs, quand j'achète c'est pour +10% minimum sur action, cela peut prendre 2 jours, 2 mois, 2 ans, je m'en fiche, j'attends. Je peux faire cela car j'ai pas mal de k. Là avec la crise, c'était autre chose, l'objectif était de faire +100%. Ton objectif s'adapte à ta volatilité, faire +10% ou -10% quand la volatilité est importante c'est pas du swing trading, c'est du day trading parfois. Maintenant qu'IG Markets fait des actions à 10€ de frais les 100.000€ soit 0.01% !! je vais surement parler des actions un peu mais une ligne par trimestre pas plus, pour les actions j'attends l’événement exceptionnel. Pour le scalping, j'en fais parce que cela m'amuse, c'est un défi et cela va bien avec mon travail, je peux trader que quelques minutes par jour parfois donc le scalping est idéal. Pour moi la bourse, c'est un jeu vidéo, je fais cela sérieusement pour ne pas perdre d'argent, mais c'est un amusement avant tout, avant je jouais 20 minutes à Counter Strike, maintenant je scalpe 20 minutes pour me détendre donc je suis un peu spécial car cet argent gagné ou perdu je n'en ai pas besoin, l'argent n'a pas de valeur pour moi, c'est comme le score d'un jeu vidéo. Je gagne pa smal d'argent avec ma boite parce que j'aime ce que je fais et je dois dépenser loyer compris 1000€ par mois max. quand je part une semaine à Venise à l'hotel par avion etx j'en ai pour 500€ en visitant tout ce qui me plait, bref pas de besoin, j'ai internet, une bibliothèque, de quoi manger, un appart sympa et pas cher, je peux me payer ce que je veux quand je veux alors que je n'ai aucun désir matériel donc pas besoin de plus, c'est pour cela que dans l'absolue je suis efficace en trading, je peux attendre 8 mois avant de prendre une position sur action. Je fais aussi des options de temps en temps, mais là c'est encore un autre monde !

    Limite de 90€ ? Je ne vois pas ce que tu veux dire ?

  20. peter danz dit :

    Le dax peut il être trader en scalp sans indicateur !!!!

  21. peter danz dit :

    Connais tu un livre écrit par un trader sur le price action !!! j'essaie de trouver ma méthode sois scalp ou soit swing pas facile à trouver et les indicateurs sont toujours en retard, trouver la méthode adapter à sa psychologie c'est le nerf de la guerre, surtout que je suis particulièrement irritable....

  22. Benoist Rousseau dit :

    Il n' y a aucune méthode, tu peux gagner de l'argent sans indicateur, d'autre sen gagneront avec 5 indicateurs.

  23. Benoist Rousseau dit :

    Je n'ai jamais lu aucun livre sur le trading, cela pollue la tête, cela t'influence et tu vas tenter d'être dans l'imitation, j'ai cherché par moi même, je ne crois pas aux recettes miracles. La psychologie c'est 90% de la clef du succès à mon avis. Si tu es irritable, tu n'es peut-être pas fait pour trader, tu craqueras, tu t'énerveras et tu feras des boulettes. Tout le monde ne peut pas être trader, il faut être très patient, calme, enfin il faut mieux. J'ai gagné de l'argent quand j'ai commencé à travailler ma psychologie en faisant une psychanalyse afin de comprendre mon rapport à l'argent etc

  24. peter danz dit :

    oui la psychologie est personnelle j'ai essayé de trader selon les méthodes d'un ami (qui en changé souvent d'ailleurs ) et j'ai pas trouvé mon style, enfin je ne touche plus au forex j'ai déjà compris ça, maintenant je m'entraine avec petit levier, merci de tes conseils.

  25. Benoist Rousseau dit :

    Le Forex devrait être réservé aux professionnels, c'est le marché le plus difficile à trader. Reste sans levier si tu peux ou au minima le temps d'apprendre de te faire une carapace 🙂

  26. peter danz dit :

    Le forex a été une formidable expérience avec ses brokers pourris avec les spike pour ramasser les stops, les hors cotes,les brokers offshores qui se tirent avec le fric bref je bosse tous les jours sur indice et je vois bien qu'une méthode s'impose et de ne plus en bouger ( si elle est efficace) c'est possible de réussir mais faut régler sa tête et se dire que rome ne s'est pas faite en un jour, la démo ça sert à s'entrainer pour pouvoir passer en réel et se fixer des objectifs réalistes, à bientôt.

  27. Benoist Rousseau dit :

    Sagesse, il faut lutter pas mal contre soi même, j'ai perdu des années en bourse à vouloir gagner trop vite et je n'ai accumulé que des pertes durant cette période (trop de risques).

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