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Re: Backtesting horaire

par falex » 02 août 2013 16:38

Pas bête ton idée.

J'avais commencer à creuser les divergence, et ma première difficulté n'était pas de trouvé un point haut plus et un bas plus bas, ça c'est la partie facile mais plutot de se dire tiens entre deux hauts j'ai eu un beau ou un "moche" creux. en plus une divergence peut se faire en 3 Bougie comme elle peut se faire en 25 Bougie, et puis la divergence n'est pas non plus une science exact ...

J'ai peur que prt soit un peu trop limité pour ce genre d'exercice, MT4 va avoir un degré de liberté de programmation bien plus élevé mais est très lent en terme d'exectution.

L'idéal est de faire ce type de traitement avec un petit bout de code en perl/C voir même du java ...

Je ne me lancerait pas dans l'aventure mais si ça tente quelqu'un :-)

Le soft "autochartiste" d'ig ne fait pas déjà ça ?

Re: Backtesting horaire

par Everice » 02 août 2013 18:19

Moi j'attendrais l'arrivée de MT4 chez ig qui devrait se produire d'ici septembre pour faire quelques tests. Même si MT4 semble lent, il suffit de louer un ptit serveur windows et de le faire tourner 24/24 avec MT4 installé dessus.

Pour prt c'est trop limité effectivement pour ce genre d'exercice. D'ailleurs la V10 qui devait être une révolution n'a rien changé pour ainsi dire...

Re: Backtesting horaire

par falex » 02 août 2013 18:52

la v10 sans le module proinvest (l'equivalent des robot de tradng de MT4) n'apporte que des évolution cosmétique et son lot de bug/correction.

Le langage a pas mal évolué pour tenir compte des robots de trading et de toute la sémantique nécessaire à la gestion des ordres.

Y'a des plus tout de même.

Pour MT4 chez ig, tu tiens cette info d'où ?
Si ig investi dans la ernière version de prt pourquoi investir dans MT4 ?

Re: Backtesting horaire

par Everice » 02 août 2013 21:18

Je tiens l'info de leur site et de leur Facebook.
L'annonce a été faite y a deux jours:
http://www.igmarkets.fr/cfd à risque limité/metatrader4.html

Je crois qu'ils investissent dans MT4 pour grignoter des parts de marchés et récupérer des clients qui ne traderaient que par MT4.

Je vais placer l'annonce sur le forum IG d'ailleurs.

Re: Backtesting horaire

par falex » 18 sept. 2013 16:05

Bilan des courses du mois d'aout :

Avant-propos :
Comme je l'ai indiqué dans la file scalping DAy traindg, je backtest toutes les semaines l'historique (1 an glissant) que met à disposition ig en UT15 sur le DAX.
De ce fait j'ai creuser/améliorer/réagi/corriger/changer certaines heures de trading par rapport à mon premier Post sur la stratégie n°3.

22 trades (-3 par rapport à juillet)
12 SL touché (+1 par rapport à juillet)
0 time-stopé (-1 par rapport à juillet)
10 TP touché (-3 par rapport à juillet)

Bilan en point : -112points
Dans les extrême je suis passé par +47pts et -112
Bilan en point ajusté à mon MM (variation du nombre de lot, slippage, erreur de manipulation) : -134,7points

Moralité du mois d'aout:
- Le taux de réussite/échec est nulle !
- la Consolidation n'était pas fini !
- ma stratégie de MM n'aura pas réussi à sortir un bilan positif, mais de toute façon avec 3 semaine de congé en plein milieu, je n'étais pas trop dispo pour réfléchir

Axes d'amélioration à venir :
- Renforcer la stratégie de MM car je pense qu'elle peut permettre de ressortir positivement quelques soit le résultat "brut" du nombre de point en fin de mois- > C'ets ce que j'ai fait en septembre en regardant les série de trads gagnants/perdants afin d'en sortir des règles pour augmenter le nombre de lots sans trop de risque.
- Affiner les trades du mardi car c'est là que j'ai le plus d'incertitude. : J'ai trouvé un compromis qui est une exception par rapports aux règles que je m'étais fixé : le TP est 2,5 fois plus petit que le SL !

Depuis mi-juillet j'ai ajouté 3ème stratégie en réel se basant sur ordres décalé (entrée X points plus haut/bas), qui me donne de bon résultat, en tout cas qui a palier au défaut de la stratégie 3 ces 2 dernier mois ...

Re: Backtesting horaire

par kapistar » 18 sept. 2013 22:11

extrême -1121...

Y a pas un chiffre en trop?
;)

Re: Backtesting horaire

par falex » 20 sept. 2013 09:24

Si le dernier ! J'ai édité le message pour corriger l'erreur.
Merci.

Re: Backtesting horaire

par falex » 30 sept. 2013 14:55

Publication de l'update du setup et Bilan du mois de septembre

Update setup, après avoir constaté des période de creux et autre dérapage de certaines heures/jours j'ai un peu remanié le setup de cette stratégie pour arriver aujourd'hui à :

J1 9:30(GMT+1) 31/30
J2 8:45 16/40
J2 9:30 31/30
J3 8:45 31/25
J4 8:45 31/30
J4 13:00 31/25
J5 8:30 31/30
J5 11:30 41/40
J5 12:45 41/40

en J2 j'ai radicalement changé de fusil d'épaule et pour J5, n'arrivant pas à voir/avoir une heure qui surnage les autres j'ai pris les 3 meilleurs pour moyenner les résultat.

Bilan de septembre
A partir du 19 j'ai joué les trade supplémentaire ce qui donne
26 trades
15 SL touché
8 SL touché
3 time-stop : 1 en PV, 2 en MV.
En scrore brut equipondéré ça donne :
+160,5pts sur le DAX.
le points bas a été le fait le 2sept avec -30pts ...

En appliquant un MM personnel j'ai fait -20,5 pts. ... mais que j'ai intégralement compensé avec le Forex et une stratégie d'entrée en décalé (=200pts). :bravo:

Le mois de septembre 2013 ressemble à celui d'avril en terme de scoring.

Comme évoqué dans la fille du jour, et suite à diverse discussion avec des membres, je vais creuser l'arbitrage des positions en fonction du Profit factor.

Re: Backtesting horaire

par Topos » 08 oct. 2013 11:44

Salut Falex!

Finalement, j'ai eu le temps de faire le backtesting de ta strategie de 09:45 sur le DAX,
je l'ai eu par 6ans :D

Le mois de Septembre avec TP=80 et SL=70: programmation neuro-linguistique de +115pts avec profit factor de 1.32, pas mal mais
TP touche' que 3 fois sur 5 ... ca donne pas vraiment confiance !!

Avec TP=40 et SL=40 c'est un peux mieux, programmation neuro-linguistique=+158pts et profit factor=1.55, TP touche' 9 fois sur 14.

Toi tu as obtenue des valeurs similaires ou no ?

Ciao!

Re: Backtesting horaire

par falex » 08 oct. 2013 15:22

Hi

Il me semble avoir mis le code dans la file, non ?

9:45, oui mais quel jour ?
Dans mon setup c'est soit le mardi, soit le vendredi.

Je ne te donneria pas mon avis sur tel ou tel choix car aujourd'ui j'ai 3 objectif de setup :

Un setup de type "scalp", typiquement nu TP dans les 10/15 point et un SL double voir triple. Objectif entre 75 et 95 de trade gagnant et profit factor supérieur à 2 voir 3.

Deux setup de type day-trade avec pour l'un des TP/SL entre 25 et 40 et l'autre des TP/SL dans la zone 50/80.

Ce que tu as observé, sur le nombre de TP/SL touché est tout à fait normal :
-> Plus ton objectif est loin moins il est atteint dans la journée, et ça s'explique très bien; Le cfd à risque limité DAX d'ig a une amplitude quotidienne moyenne de 117 points en ce moment, donc pour faire 80points de TP ou de SL il faut être rentrée sur le point haut ou bas de la journée, ce qui n'est pas toujours le cas.
En comparaison, le cfd à risque limité DAX a une amplitude moyenne d'environ 6/10 points toutes les 15 minutes, donc faire 30 points et beaucoup plus facile, statistiquement, ...

A toi de trouver les bonnes combinaisons.

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