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Re: Backtests en stock

par salador » 23 Déc 2015 22:10

Voici le code de la MME50 :


Petite rectification, pour sortir, c'est la moyenne mobile 20, calculée sur les plus bas

Re: Backtests en stock

par plataxis » 23 Déc 2015 22:13

Merci Salador.

Le problème est surtout qu'il existe une instruction destinée à ne rien faire avant le chargement de 50 barres (DEFPARAM PreLoadBars = 50) et que le robot s'assied dessus allègrement : bien la peine de créer un paramètre s'il n'est pas interprété... A moins que ce soit moi qui interprète mal cette commande...

Re: Backtests en stock

par salador » 23 Déc 2015 22:53

J'ai trouvé comment simuler un renfort à chaque signal du RSI, on devient presque millionnaire en dollars, ahah


Mais bon, ce n'est pas sérieux, car cela invite à du levier monstrueux.

J'ai trouvé cela par hazard, mais ce serait sympa un truc plus réaliste, du genre après une entrée, renfort de 20%.

Donc, capital de 10 000 lors de l'entrée initiale, et ensuite renfort de 2000 à chaque nouveau signal...

Re: Backtests en stock

par salador » 23 Déc 2015 22:56

La, je modère un peu : capital de 10 000, à chaque signal on investit 5 000

Re: Backtests en stock

par Mister Hyde » 23 Déc 2015 23:20

Des backtest long action sur MSFT, et pourquoi pas GOOG ou AAPL ? :lol:

Re: Backtests en stock

par salador » 23 Déc 2015 23:51

Je les ait fait sur Kinepolis, jensens Group, AB INBEV, Legrand, BIC, Amgen, Ross Stores, Nike, Essilor, Air Liquide... je continue la liste?

Re: Backtests en stock

par salador » 23 Déc 2015 23:55


Re: Backtests en stock

par plataxis » 24 Déc 2015 00:16

salador a écrit:Pour le drawdown, faudrait analyser l'affaire, je n'en ai pas le temps en ce moment, mais j'imagine ceci :
Imagine que tu es en gain de 200 000 euros, puis le marché se casse la figure, tu perds donc 65 000 euros, mais ton stop n'est pas déclenché, et le marché repart à la hausse.
Tu as donc bel et bien un drawdown de 65 000 euros, mais comme la perte n'a pas déclenché le stop, cela ne figure pas dans la perte maximale.

Peut-être, mais personnellement je doute de laisser mes billes investies sur une telle variance. Comme c'est encore pire sur le dernier présenté, je t'invite à réfléchir à une solution pour limiter les drawdowns (sortie sous la MME 50 ?)

Re: Backtests en stock

par salador » 24 Déc 2015 00:39

Les montants sont gigantesques car les sommes le sont, pour moi en tout cas, mettre 5000 euros sur chaque signal, c'est hors de question, surtout si tu souhaites de la diversification... Genre tu as 5 signaux le même mois, tu fais quoi? C'est a cogiter, les back test doivent plutôt servir de base je pense. Si Nike vient de sortir des chiffres catastrophiques, mais qu'il y a un signal malgré tout.. Prendrais tu position?

Re: Backtests en stock

par plataxis » 24 Déc 2015 00:53

Je parle bien des proportions : on pourrait parler en centaines plutôt qu'en milliers d'euros. Runup max 246 drawdown max 112 gain 135 : ça veut dire qu'au pire moment le daw dawn valait presque le montant des gains finaux, et ce n'est qu'un backtest : moi j'aime pas trop. Je préférerai un gain de 50 et un max DD de 10-15


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