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Re: changement couverture chez Ig Markets

par Djobydjoba » 05 janv. 2014 20:49

serge75017 a écrit :donc dans un cas on pouvait couper les positions ouvertes a solde de capital 0 ... et le lendemain dans le meme cac n etre coupé qu a capital = - 300 euros par exemple ....
Oui, j'ai constaté ça aussi, la coupure des positions n'est pas automatique à 0. Il y a une sorte de délai de grâce. La moulinette qui gère les appels de marge doit tenir compte de plusieurs paramètres c'est sûr (volat. des marchés, niveau global des couvertures, et pourquoi pas, profil du trader...)

J'ai moi aussi passé le week-end à faire un tel tableau sur Excel, après plusieurs mois (années :oops: ) à évaluer à la louche ou pas du tout l'effet levier, la perte et le gain potentiel, etc.. Un tel tableau est indispensable pour maîtriser son risque tout en optimisant la taille des positions :top:

Re: changement couverture chez Ig Markets

par serge75017 » 05 janv. 2014 20:52

sylvie a écrit :capital ! ...........tu veux dire solde à -300 euro ?

tu leur avait "ciré les pompes" ce jour la ?
je pense que cela depend aussi du "client",de l'anteriorité des evenements lié à ton dossier,au volume d'euro que tu disposes chez eux,au trades que tu faits ...etc ,si ils ressentent un certain serieux et que la notation qu'ils ont etablis sur toi laissent voir que tu devrais combler la lacune ,à condition qu'elle ne se reproduise pas trop souvent,peut-etre "compatissent-ils et n'envoient pas la cavalerie immediatement!)

mais je doute qu'ils tardent à reagir et personellement je ne pense pas que ce soit une habitude chez eux !n'avais-tu pas vu venir les avions de chasses au dessus de ta maison ce jour la ? :lol: :lol:
non mais j avais eu une discussion houleuse au telephone car le principe m avait deplu et que j aime savoir qu elles sont les regles à connaitre pour ne pas etre surpris

quand au coté compatissant , je ne pense pas qu il existe, un broker c est comme un casino : ils sont pas là pour faire crédit :)

par contre ils doivent avoir des dons de voyance car pour ma part les coupures se faisaient a chaque coup " au pire moment" ( cad au moment ou les cours s inversaient pour repartir dans mon sens )

la regle a retenir est donc de trader en fonction de son capital afin de ne pas etre sur exposé et ejecté sur un bruit de marché

Re: changement couverture chez Ig Markets

par sylvie » 05 janv. 2014 21:01

Voila que je ne suis plus la seule à vouloir savoir ou sont exactement les limites,c'est evident que quand on est large au niveau tune,on ne s'en soucie guere,mais il se peut qu'en ayant peu de fonds,on arrive quelque fois à totoller la limite et il est bon de savoir ou elle se trouve exactement ,c'est exactement comme la "ligne jaune" sur la route,la limite c'est la ligne jaune,il peut nous arriver de la mordre ,c'est arrivé à tout le monde sans qu'un accident se produise,mais la galere c'est quand une voiture de l'autre coté fait la meme chose au meme moment et au meme endroit et la............... :mur:

Re: changement couverture chez Ig Markets

par Benoist Rousseau » 05 janv. 2014 21:09

La ligne c'est 0€, tu l'as connais :lol2: et une recherche sur le forum t'aurait permis de la trouver, on a déjà 4 à 5 discutions sur ce thème ;)

La ligne de vie du trader c'est son capital, quand le capital = 0, l'appel de marge s'enclenche automatiquement, si tu as 1 lot le broker va attendre un peu plus longtemps ta réaction que si tu en as 1000, si la volatilité est forte ça coupe pile à zéro etc. C'est un comportement à risque, un suicide assisté et pour ne pas sombrer avec toi le broker coupe tes positions. Donc considère qu'à zéro, tu ne peux plus trader.

Le plus important c'est de ne jamais en arriver là (donc comprendre les leviers, savoir où tu en es, la marge ne sert à rien pour cela) car de toute façon quoiqu'il arrive tout à tout perdu, si tu as perdu ton capital tu ne peux plus trader même si tu récupères tes marges.

C'est pour cela que j'ai passé toute l'année 2012 à expliquer qu'on ne calcule pas son levier à partir de la marge mais son levier par rapport à son capital et au capital investi pas par rapport à la marge du broker X. Et il y avait des gros lourds qui avaient du mal à comprendre :lol2: Quand je vois un débutant me dire qu'il va chez le broker Y parce que la marge est plus basse, j'essaye de le sauver mais je sais déjà qu'il va pas faire long feu...

La marge c'est bidon, ce n'est pas un élément à prendre en compte, si on doit la gérer c'est qu'on est en levier 50 100 150 200 250 300... donc qu'on est mort à la moindre micro variation. Beaucoup de gens pensent que la marge c'est ce qu'il paye, ce qu'il risque :shock: :roll: quand tu leur dis tu as acheté 2 lots cac 40 à 10€ ? bien, tu en as pour 84.000€, tu es levier 168, tu as l'argent ? c'est parfois la panique :lol2:

Bref, je milite pour que la marge soit de 10% minimum de la taille de la position, cela fera un levier 10 maximummum ce qui est déjà trop pour 99.99% des traders. Il faut trader en fonction de son capital pas en fonction de ses envies... j'ai mis 15 ans avant de pouvoir trader un lot Dax normal avec suffisamment de marge, si j'avais utilisé la "marge" j'aurai pu trader le dax tout de suite et je n'aurai jamais réussi. Si on peut trader qu'un mini lot cac 40 avec son capital, on trade qu'un mini lot, on va pas avoir ailleurs, on ira quand on aura l'argent. C'est pour cela qu'il y a 95% d'échec dans le trading, à cause de la marge, on autorise un gars avec 1.000€ à en acheter pour 100.000€ et plus, c'est comme confier une Formule 1 à un gars qui vient d'avoir le permis de conduire, 95% de mortalité ;)

Bref, oubliez la "marge" calculez votre levier, ne dépassez pas 4 ou 5 idéalement avant d'avoir des années d'expérience pour aller plus haut. Pour avoir une chance d’acquérir de l'expérience, il faut trader en faible levier, car au final il n'y a que l'expérience qui fait la différence et pour en avoir, c'est comme la formule 1, il faut faire des milliers de tours de circuit. Beaucoup ont été étonné de mon timing du mois de décembre, cela fait presque 20 ans que je vois la même chose en décembre on ne put pas une fin d'année qui a été haussière, on laisse monter les 15 derniers jours et on put à la rentrée ça marche 9 fois sur 10... si vous tradez avec un trop fort levier, si vous jouez avec les marges, votre expérience sera de quelques semaines, mois au mieux, vous n'aurez rien appris. ET il faudra tout recommencer à zéro. Il faut faire au moins des années pleines haussières, baissières et flat pour commencer à comprendre le timing en bourse soit 3 à 5 ans à mon avis. Donc notre capital doit vous durer 3 à 5 ans pour avoir gagné de l'expérience, pas 3 à 5 semaines comme je le vois trop souvent car on veut gagner trop vite. J'ai encore eu un gars hier qui voulait ouvrir un compte chez un broker Z car la marge était de 100€ au lieu de 150€... il a rien compris à ce qu'il faisait... game over la semaine prochaine... Donc même avec peu de capital, on peut apprendre, prendre de l'expérience et après quelques mois ou années, quand on est bien, à l'aise, on maitrise, là on peut mettre de l'argent en sachant bien que c'est plus difficile de trader 100.000€ que 1.000€ contrairement à ce que beaucoup peuvent penser. Plus la somme est importante, plus la pression est forte, plus la somme est petite, moins elle est présente.

Sinon le plus simple quand on est en difficulté avec la marge est de faire du Hedging pour neutraliser les choses (si vous pouvez recapitaliser dans un laps de temps raisonnable), c'est vous qui cloturez en fait à la place du broker, vous maitrisez encore un peu la chose mais là encore, c'est le plus gros échec que peut avoir un trader, c'est le glas qui sonne quand on arrive là.

Re: changement couverture chez Ig Markets

par FD707 » 05 janv. 2014 22:37

Benoist a parfaitement raison sur les marges.

Je n'ai jamais dépassé le levier 5 sur le SRD... peux pas c'est la max :lol: mais je coupais très tôt mes positions perdantes... car la ligne de survie c'est bien comme il le dit : ton capital.

Re: changement couverture chez Ig Markets

par Djobydjoba » 05 janv. 2014 23:11

Sur l'Effet de levier, j'ai instinctivement du mal à le comprendre "dans mes tripes".. Pour calculer le levier, on utilise (si j'ai capté) le niveau d'exposition, qui est de multiplier la valeur de l'indice à la valeur du point. Exemple : Un France 40 à 10€ le point, cours à 4300 donne une exposition de 43000. Pis après comparer avec le capital. Si j'ai capté... Mais instinctivement j'ai du mal a pleinement comprendre la logique derrière ça. Y a un truc qui ne me parle pas. Non, non je ne demande pas de repartir dans une explication !

Ça me parle beaucoup plus de raisonner en % du capital perdu si la position est perdante (stop touché). Doser cette fraction revient à doser son levier, non ? En fait pas tout à fait car on peut soit mettre soit un stop super proche et avoir un gros levier, soit mettre un stop plus éloigné et moins de levier, dans les deux cas on risque la même fraction de son capital mais le levier diffère. En cas de mouvement violent et de pb d'exécution d'ordre on peut le sentir passer si le levier est fort..

Donc dans ma moulinette excel j'ai privilégié cette notion d'impact sur le capital si perte. Je pense étendre le calcul pour des variations brusques du sous-jacents de 10% (flash krash), histoire de prendre pleinement conscience de la perte potentielle dans les cas extrèmes.

Pensez-vous d'ailleurs que raisonner uniquement sur Perte potentielle en % du capital soit suffisant pour doser le risque, or not ?

Re: changement couverture chez Ig Markets

par sylvie » 06 janv. 2014 00:48

Djobydjoba ;
Si la notion de risque peut etre evaluée sur une echelle elle-meme commune à chaque trader,la graduation devant etre faite de maniere tres large d'apres des criteres tant psychologique lié à la nature humaine que par des notions de necessité economique pouvant etre tiré du besoin de voir progresser son capitale dans un but de progression social ou tout simplement de devoir manger, habiter,s'habiller en un mot.......vivre.
il est clair que cette notion de risque est propre à chacun de nous ,et chacun aura sa propre vision ou perception de l'acceptabilité du risque en face duquel lui-meme se trouve confronter ,d'autant qu'il a lui-meme le pouvoir de le declencher car lui meme l'aura accepté apres l'avoir lui meme decidé.
le risque des un n'etant pas le meme risque que celui du voisin , en fait tout est dans la perception des effets induits face aux resultats tant positif que negatif pouvant etre issu du risque pris.
Est-ce que ca repond à ta question ?

Re: changement couverture chez Ig Markets

par Djobydjoba » 06 janv. 2014 09:32

Sylvie a écrit :Est-ce que ca repond à ta question ?
Pas exactement... En fait je me demande s'il ne faudrait pas quand même que j'inclus le calcul du levier (d'un levier) dans mon fichier excel, en plus de la perte potentielle au stop.

C'est ma bidouille interne, vais réfléchir :mrgreen:

Re: changement couverture chez Ig Markets

par bobbyO » 06 janv. 2014 15:42

Bonjour à tous,
Sinon à propos du sujet de départ, j'ai noté un changement de la distance mini des stops sur les indices wall street mini. On est passé à 15 points mini et en stop garanti = 60 points !
ça devient compliqué de faire du swing et ne plus être devant l'écran avec 60 points de stop mini !
Je n'ai pas vu passer l'information de la part d'ig mais c'était effectif le 3 Janvier.
Avez-vous noté cela également ?

Re: changement couverture chez Ig Markets

par Djobydjoba » 06 janv. 2014 15:53

Salut Bobby,

Tu as raison de le faire remarquer, je trouve aussi la distance mini au stop garanti très abusée pour un certain nombre d'indices. Dormir tranquille n'a pas de prix, mais quand même. J'ai du mal à comprendre ce qui justifie cela, d'autant plus qu'on paye déjà un supplément de spread.

Du coup en call je n'entre pas sur un certain nb de positions, puis le risk reward n'est plus intéressant (stop trop éloigné).

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