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Comment mettre en oeuvre cette stratégie sur options?

par -Alexandre- » 11 août 2020 21:03

Voilà, je suis novice sur le marché des options. J'applique depuis peu la stratégie de stock replacement pour accéder aux sous-jacents aujourd'hui inaccessibles en europe (TQQQ / TMF ETC...).

Ma question est aujourd'hui tout autre.

Question 1 : Je souhaitais savoir si a vos yeux la stratégie suivante vous semblait applicable via les options ? Comment procéderiez vous pour la mettre en œuvre ?


Trad la volatilité des actions (long/short) composant le SP500 de la façon suivante :

Acheter les 5% des actions ayant une volatilité basse

Vendre les 5% des actions ayant une volatilité élevé

L'idée c'est vraiment d'isoler le paramètre volatilité , en neutralisant les autres grecs (Delta etc...).


Question 2 : J'ai un compte chez ib, existe t'il un outil permettant de comparer la volatilité des actions composants le SP500 en quelques clics (en fonction de son historique, de son benchmarck ) ?

Question 3 : Cette stratégie est elle back testable ?

J'ai commencé le très connu « volatilité et pricing des options » de Natenberg. Le sujet est particulièrement complexe (du moins pour moi) mais toujours plus passionnant en avançant la lecture !! :)

Au plaisir de vous lire.

Alexandre

Re: Comment mettre en oeuvre cette stratégie sur options?

par Faboulo » 12 août 2020 19:59

Bonjour,
Q1. Acheter 5% des actions avec faible volatilité : si la volatilité reste faible, la valeur temps va diminuer et donc la valeur de l'option. Vendre 5% des actions avec faible volatilité, pourquoi pas, mais ça reste un trade directionnel qui implique une conviction sur le sens de l'action, si ça part dans la mauvais sens il faudra racheter en perte.
Q2. Oui, il suffit de créer une watchlist et d'ajouter la colonne IV
Q3. Pas avec la TWS.

Re: Comment mettre en oeuvre cette stratégie sur options?

par raissa » 12 août 2020 20:39

bonsoir tous le monde .je suis nouveau sur cet forum .je demande de conseils pour debuter dans le trading des options.

Re: Comment mettre en oeuvre cette stratégie sur options?

par Benoist Rousseau » 12 août 2020 20:48

Bonjour , avant de participer au forum, il faut se présenter dans présentation des membres comme l'exige la nétiquette. Cela permet aux membres de mieux répondre à tes questions en connaissant ton niveau, ton expérience et ton compte sera débloqué.

Re: Comment mettre en oeuvre cette stratégie sur options?

par Amarantine » 13 août 2020 14:29

Présentation faite. :mercichinois:

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