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Cotation du CAC 40

par Jex94 » 16 Mai 2013 10:40

Bonjour,

Je souhaiterais savoir comment évolue le cours du CAC 40 techniquement ?
En gros quelle est l'unité de temps réelle, y'a t'il une cotation réelle toutes les millisecondes ou toutes les secondes ?

Avec un stop loss à 5 points pour un contrat future CAC 40, est-ce qu'il est fréquent que l'on se fasse sortir parce que le cours aura varié de 5 points au cours d'une seconde, alors qu'entre le début de cette seconde et la fin de cette seconde, il n'a finalement varié que de 0.5 points ?
Dans l'affirmative, existe-il un ordre stop loss qui permet d'intégrer la vérification selon une unité de temps que nous définissons, de ce type :
Stop loss 5 points à vérification en fin de chaque seconde, (et non pas à chaque milliseconde donc),
ou encore autre exemple : stop loss à 5 points, vérification en fin de chaque minute -> Dans ce cas si le cours a varié dans le mauvais sens de 8 points à la fin d'une minute, je me fairai sortir avec une MV de 8 points.

Cette donnée précieuse me permettra d'ajuster mon stop loss et mon stop profit.

Merci beaucoup par avance,
Jex94

Re: Cotation du CAC 40

par Rogue » 16 Mai 2013 11:04

Vaste question très technique.

L'indice CAC40 est calculé et diffusé toutes les 15 secondes de 9h à 17h30, le cours de clôture étant fixé à 17h35 par l'échange du plus grand nombre de titres.

Mais l'indice ne s'échange pas. Ce sont les produits dérivés basé sur l'indice qui s'achètent et se vendent.

Les cfd à risque limité ou les Future sont des dérivés du CAC40. Ils sont diffusés en continu, au grès des échanges de contrats; il n'y a aucun temps de latence. S'il n'y a aucun échange à un instant t le cours de ces contrats ne change pas (c'est fréquent d'ailleurs sur le Future qu'il n'y ait aucun changement de cotation pendant plusieurs secondes, voire une minute, le soir notamment). Le cfd à risque limité étant plus "liquide" on ne voit pas le même phénomène.

Donc, ton idée qu'un contrat soit acheté dans la seconde pendant laquelle il n'y a pas de cotation est simplement une situation qui ne peut pas arriver. Si tu mets un stop à l'instant t à 5 points et que le millième de seconde après il cote 8 points au-dessus, ton stop sera exécuté.

C'est comme si tu me disais qu'entre le début et la fin d'une bougie d'une seconde on ne prenait pas en compte la variation de cours à l'intérieur d'une bougie. Cela nous ferait que des bougies sans mèche, puisqu'il n'y aurait qu'un cours d'ouverture et un cours de fermeture.

Re: Cotation du CAC 40

par Jex94 » 16 Mai 2013 14:30

Super merci, dans ce cas existe-til des références connus de tous en ce qui concerne les variations maximummales constatées des contrats futures CAC 40 sur les millisecondes ? et sur les secondes ?

Ce que je cherche à vérifier en fait c'est de savoir si la volatilité est plus importante lorsque l'on considère la milliseconde ou la seconde ? (Je ne sais pas si ma question est claire ?)

Merci,
Jex94

Re: Cotation du CAC 40

par Rogue » 16 Mai 2013 14:50

Déjà, tu n'auras aucun graphique à la milliseconde... alors difficile d'aller trouver une volatilité correspondante.

Chez mon broker les ordre sont horodatés : heure, minute, seconde. Mais je n'ai pas plus de profondeur, mais les ordres doivent sûrement être horodatés au dixième, voire centième de seconde. Est-ce qu'ils vont au millième ?

Re: Cotation du CAC 40

par G'sT » 17 Mai 2013 06:03

Sur les cfd à risque limité d IG, l ut la plus petite est le tick

Re: Cotation du CAC 40

par Rogue » 17 Mai 2013 07:27

C'est vrai, mais le tick a justement la particularité d'être l'unité de base de la cotation. Donc, en l'espace d'un "instant-tick" il ne peut y avoir de volatilité puisque c'est la plus petite unité de variation.

La volatilité se calculera sur au moins 2 ticks... :?

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