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Re: [Recherche développeur] Création algo + deep learning

par plataxis » 02 Mar 2017 08:54

Je suis aussi très intéressé par la question (plus que par la solution) : le DL est-il une possibilité sur les marchés ? J'ai dans l'idée que oui, et c'est ce qui se dit des visées des concepteurs de gros coups (comme Libratus). Pourtant, d'après nombre d'échanges ici j'en viens à douter un peu, d'autant que l'analyse du fonctionnement de Libratus laisse voir en quoi un jeu aussi riche que le no-limit hold'hem peut effectivement se résoudre à une équation : telle main dans telle position relancé tel % du temps avec tel sizing. C'est vrai que les marchés sont quelque peu plus complexe...

Surtout, pour ce qui est de ton projet Epitaph, je crains que tu ne sous-estimes 2 données essentielles : les meilleurs sont déjà sur le coup pour leur compte, d'une part, et ils ont des moyens techniques que tu n'auras jamais (regarde la taille des serveurs utilisés par Libratus...).

Mais je te souhaite tout le meilleur, avec ou sans le concours d'un développeur motivé par le projet.

Re: [Recherche développeur] Création algo + deep learning

par Epitaf » 02 Mar 2017 09:31

Merci Plata,
Pour la finalité, j'ai déjà prévenu.
Et pour la puissance de calcul, j'ai des milliards de boucle derrière moi, j'ai conscience de la difficulté :-)

Re: [Recherche développeur] Création algo + deep learning

par swingwin » 02 Mar 2017 09:42

Epitaf a écrit:Le prix, le temps et les niveaux !

Je commence à avoir des systèmes qui ont des résultats intéressants en ne travaillant que sur ces 3 aspects-là : prix, temps, niveaux. (pas d'AT, pas d'indicateurs, pas de chartisme, pas d'algo).
La progression de l'equity est assez régulière en moyenne, mais il y a des phases de drawdown encore trop lourdes à supporter pour ma psycho. Pourtant tous les drawdown sont "avalés" par l'equity.

Re: [Recherche développeur] Création algo + deep learning

par scarabee » 02 Mar 2017 10:24

Pour les niveaux, sont-ils déjà donnés (type Fibonacci, PP) ou doit-il les deviner ? S'il doit les deviner, comment va-t-il les apprendre ?
Quelle est la relation entre le temps et le prix attendue ? Figures chartistes, analyse des bougies, analyse de volatilité ... ou bien on en sait rien et ces présupposés ne sont pas pertinents ?
Comment gérer les sorties pour dire qu'une entrée à un moment donné est gagnante ? Est-ce un système simple (SL, TP, momentum ...) ou un système qu'il devra apprendre ? S'il doit l'apprendre, comment gérer les entrées lors de la phase d'apprentissage des sorties, est-ce toutes les entrées ou bien y a-t-il un choix à faire (s'il y a un choix, quel est-il) ?
Quel niveau de compréhension du système par l'opérateur est attendu pour valider les backtests ?

Re: [Recherche développeur] Création algo + deep learning

par plataxis » 02 Mar 2017 10:42

Perso je ne comprends le DL que comme une boite noire : c'était le cas pour Alphago comme pour Libratus, les concepteurs n'avaient aucune idée de ce que faisaient les IA, ils ont découvert les stratégies utilisées en même temps que les champions qui leur faisaient face.

J'envisagerai le problème de la même façon : data in, essai/erreur et wait and see...

Re: [Recherche développeur] Création algo + deep learning

par takapoto » 02 Mar 2017 11:35

C'est ce que faisait SAFIR-XP de Pierre Orphelin...

Re: [Recherche développeur] Création algo + deep learning

par Epitaf » 02 Mar 2017 15:57

Oui les niveaux sont déjà connus.

Le but est que l'analyse soit réalisée par le réseau neuronal. Effectivement la métaphore de la boite noire est idéale.

Le travail repose sur la construction des différentes couches afin qu'il puisse analyser le plus efficacement.

En sortie si le système trouve une stratégie qui fonctionne et qui s'adapte avec un dd qui me corresponde , c'est tout pour l'analyse. Pour les backtests, je verifierai les trades un par un. Et je passe en démo pour tester le live.

Re: [Recherche développeur] Création algo + deep learning

par scarabee » 03 Mar 2017 09:07

En sachant aussi bien quelles données d'entrée utiliser, quel est le frein qui t'empêche de tester des librairies de réseaux de neurones ?
Sur d'autres pages, j'ai vu que tu programmes en python, qui regorge de librairies de neural networks. Et en voyant la facilité déconcertante pour utiliser une librairie, je pensais à la difficulté du choix de la ou des librairies adaptées. Du coup la question ne serait-elle pas sur le choix de la/les librairies précisément ?

Pour ce choix, voici par exemple 2 pages (trouvées rapidement sur google), une sur les librairies pyhton (https://www.pyimagesearch.com/2016/06/27/my-top-9-favorite-python-deep-learning-libraries/) et une autre sur les librairies en matière financière (http://www.turingfinance.com/misconceptions-about-neural-networks/#difficult) où les mêmes noms de librairies reviennent.
Je laisse les modérateurs supprimer les liens s'il ne fallait pas en mettre.

Re: [Recherche développeur] Création algo + deep learning

par Epitaf » 03 Mar 2017 09:33

J'ai testé plusieurs librairies, notamment keras. J'ai tenté de suivre leur docs, sans succès.

J'ai fouillé le net dans le but de trouver des scripts déjà existants afin de réaliser du retro ingénierie.

J'ai perdu beaucoup de temps car je ne sais pas ce que je faisais. Donc je ne compte plus perdre mon temps, je vais laisser cette file vivre quelques mois, sinon je pars de zéro, et j'etudierai sérieusement.

Re: [Recherche développeur] Création algo + deep learning

par HellionReign » 03 Mar 2017 22:42

Bonsoir Epitaf,

Je Vois Exactement ce que tu Vises... :)

J'ai eu la Même idée il y a Quelques Années...
Mais on en était Encore aux Balbutiements... Sacré Projet dans Lequel tu te Lances...
Mais Toi et Moi Savons que si ça Fonctionne... Sa sera une Véritable Mine d'Or ;)

Personnellement je n'y Connais rien en Programmation...

Tout ce que j'ai Trouvé en Rapport avec le Sujet c'est ça :

https://developer.nvidia.com/deep-learning-software

En Espérant que sa te Soit Utile dans ta Quête du Saint Graal :mercichinois:

A Bientôt

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