Différence entre Pivot hebdomadaire dans le graphique vidéo

En référence à ce que je vous ai dit au sujet de votre valeur de pH et de celle qui ressort du calcul Je veux dire ce qui suit. Dans cette image de la vidéo de ce matin, vous obtenez un PH proche de 11525.

Pivot.JPG (25.38 Kio) Vu 888 fois

Cependant, si je prends les valeurs que je vous ai données sur la bougie hebdomadaire

datos.JPG (17.65 Kio) Vu 888 fois

et que je calcule le Pivot (11678.5 +11404.5+11465.5)/3 j'obtiens 11516, soit environ 8 points en dessous. C'est ce que j'ai vu hier et je ne comprends pas. Avec le pivot journalier, par exemple, vous obtenez le même niveau que moi, ce qui est logique.

C'est pourquoi je vous ai demandé les valeurs parce que je ne comprends pas pourquoi dans votre graphique le pivot est dans une valeur que je ne comprends pas. Bien sûr que c'est un détail idiot, mais je veux comprendre. Merci

j'utilise le dax 30 lot plein qui est différent du mini dax 30, ils n'ont pas les mêmes évolutions car il y a un Carnet d'ordres et un pas de cotation différent

c'est surement cela

Bonjour meco. On en parlait hier. Je t'invite à regarder la file ici :
pp-points-pivots-solution-stable-pour-t ... 5-150.html

Et ici :
pp-points-pivots-solution-stable-pour-t ... 27750.html

Merci, Zefte. Oui, je connaissais ces fils et c'est le code que j'utilise. Je commente ci-dessous

@Benoist - Non, ce n'est pas ça. Je sais où est la différence. Je prends le settlement, qui est le prix que Robinhood utilise tant dans son magnifique fil PP.

pp-points-pivots-solution-stable-pour-t ... 27750.html

Mais dans PRT le prix qu'il utilise est le "last price". Voici les données

datos.JPG (36.82 Kio) Vu 857 fois

Si j'utilise ce LAST price au lieu du "settlement", c'est 11524.

calculo.JPG (12.71 Kio) Vu 857 fois

Je ne sais pas ce qu'il faut faire, que ce soit en LAST ou en Settlement. Quelle est votre opinion ?

Pareil pour le pivot mensuel. Voici où il sort en PRT tiré de la vidéo de Benoist d'hier, où l'on voit le mR1M

Pivot.JPG (25.64 Kio) Vu 851 fois

Les données du dernier jour du mois de février sont les suivantes

datos.JPG (44.04 Kio) Vu 851 fois

Si nous faisons le calcul avec le décompte, le mR1M sort à 37.75, en dessous de 40.

settlement.JPG (53.34 Kio) Vu 851 fois

Cependant, dans la première image, nous voyons que le PRT le place au-dessus de 40, ce qui est le calcul si le LAST PRIX est utilisé.

last.JPG (54.59 Kio) Vu 851 fois

Donc d'après ce que je vois et si je ne me trompe pas, PRT n'utilise pas le settlement comme nous le calculons mais le LAST. Sauf si j'avais tort dans mon raisonnement.

non c'est cela. Tu as deux clotures en bourse

Oui, je le veux. Mais alors, prt utilise le LAST PRIX et dans toutes les entrées que j'ai vues sur le calcul du PP, nous avons commenté l'utilisation du SETTLEMENT. quel serait le correct?

Le SETTLEMENT n'est pas forcémement plus correct que le dernier échange.

Pour ma part cela me va très bien avec le dernier échange, je gagne de l'argent et j'ai sous les yeux les mêmes choses que les plus gros que moi

@Meco

On est là dans le cas de ce que j'évoquais sur la file PP stable V2 à savoir que parfois il n'y a pas de Consensus absolu et qu'aucun indicateur n'est fiable à 100%.

Ayant un passé de quant je me suis toujours attaché à recalculer les choses par moi-même et forcé à toujours avoir du recul, à la fois sur les datas brutes et aussi sur ce que je produisais comme indicateur basé sur ces données. Dans mon métier, on a coutume de dire que les datas c'est 50% du travail. Je dirais plutôt que c'est même minimum 50% du travail !

Les PP ce n'est pas une science exacte, même si de 1er abord, on pourrait penser l'inverse.

Ce que je sais c'est que les calculs peuvent différer selon les providers tiers comme prt (à la différence de Stooq qui ne calcule pas les PP mais fourni les données des exchanges brutes). Cela ne m'étonnerait pas que cela soit également différent avec d'autres providers. Chacun à sa sauce.

Ce phénomène n'est pas l'exclusivité du cas de PP. Par exemple en gestion type smart beta, quand il s'agit de construire des stratégies Value/momentum/Quality/Low vol etc... et bien chaque acteur a sa mayonnaise maison, quand bien même il y ait une base empirique créée par la recherche !

Pour revenir sur les PP, si tu as fait le tour du sujet, tu as remarqué que plusieurs variables entrent en jeu :

- last/close vs settlement
- globex vs full vs....
- sensibilité à proximité de l'échéance
- risque d'erreurs dans les calculs de High/Low
- etc...

Donc dès l'instant où tu es conscient de tous ces éléments (liste non exhaustive), cela doit te permettre de prendre des décisions avec un certain recul.

Pour info je sais qu'il y a certains utilisateurs de l'outil comme Zefte qui affiche 2 graphiques sur CF.D cash : celui avec les PP CF.D ig et celui avec les PP futures fournis par mon outil. Je pense que c'est un bon état d'esprit même si cela demande un peu de gymnastique intellectuelle.

Bon trading

Merci de votre intervention. Tous les aspects que vous commentez sont clairs. Il est clair que les données sont importantes. C'est pourquoi je voulais simplement clarifier ces différences entre ce que prt a indiqué et ce que j'ai calculé. J'ai utilisé d'autres outils avec des sources de données disparates comme Ninjatrader avec CQG ou Sierra et même interactive brokers lui-même et je suis conscient de ces différences. Je suis d'accord avec vous.

Je veux qu'il soit clair que je ne prétends pas avoir "raison" ou prouver que le reste a tort. En fin de compte, comme le dit Benoist, si vous gagnez de l'argent avec une configuration à venir. En fait, avec cfd à risque limité PP vous gagnez de l'argent. Il suffit de le voir chez de nombreux participants dont moi-même (le fameux PP "louis" 4H ).

Je pense que je vais utiliser le prix qui me permet d'avoir le même PP que prt. C'est ça. Plus de prétentions

Merci encore de votre intervention.

Meco, tu as le droit de poser des questions, aucun problème pour ma part

Pour les PP, pour avoir les mêmes que quelqu'un d'autre (au hasard Benoist :musique: ), il faudrait :
- utiliser le même contrat selon l'échéance
- utiliser le même contrat selon le nombre de lots
- utiliser le même contrat selon son type (Full/Only)
- utiliser la même formule de calcul (ca parait évident mais je t'invite à vérifier)
- utiliser le même type de cloture (last/settlement)

Autant dire qu'il y a beaucoup de paramètres qui diffèrent. En ce qui concerne le close ou settle, prt prends le last (la plupart du temps car je crois qu'il prend parfois le settle dans certaines conditions - à vérifier). Donc voilà tu peux utiliser cela dans le code si tu prèfères.

Pour ma part, comme le disais Robinhood, j'utilise le graphique cfd à risque limité en complément. Je te conseille d'observer le comportement avec les deux en même temps et tu pourras te faire ta propre opinion.

Les pivots hebdos dax future de prt sont calculés avec le settlement le lundi et avec le last les autres jours.
Idem pour les mensuels qui sont calculés avec le settlement le 1er jour et last les suivants.
Idem pour les journaliers qui sont updatés avec le last à J+2.

Sur le DJ c'est encore plus la fête du slip...