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Différence entre Pivot hebdomadaire dans le graphique vidéo

par meco215 » 13 Mar 2019 12:39

En référence à ce que je vous ai dit au sujet de votre valeur de pH et de celle qui ressort du calcul Je veux dire ce qui suit. Dans cette image de la vidéo de ce matin, vous obtenez un PH proche de 11525.



Cependant, si je prends les valeurs que je vous ai données sur la bougie hebdomadaire



et que je calcule le Pivot (11678.5 +11404.5+11465.5)/3 j'obtiens 11516, soit environ 8 points en dessous. C'est ce que j'ai vu hier et je ne comprends pas. Avec le pivot journalier, par exemple, vous obtenez le même niveau que moi, ce qui est logique.

C'est pourquoi je vous ai demandé les valeurs parce que je ne comprends pas pourquoi dans votre graphique le pivot est dans une valeur que je ne comprends pas. Bien sûr que c'est un détail idiot, mais je veux comprendre. Merci

Re: Différence entre Pivot hebdomadaire dans le graphique vi

par Benoist Rousseau » 13 Mar 2019 12:43

j'utilise le Dax 30 lot plein qui est différent du mini dax 30, ils n'ont pas les mêmes évolutions car il y a un carnet d'ordres et un pas de cotation différent

c'est surement cela


Re: Différence entre Pivot hebdomadaire dans le graphique vi

par meco215 » 13 Mar 2019 13:19

Merci, Zefte. Oui, je connaissais ces fils et c'est le code que j'utilise. Je commente ci-dessous

@Benoist - Non, ce n'est pas ça. Je sais où est la différence. Je prends le settlement, qui est le prix que Robinhood utilise tant dans son magnifique fil PP.

pp-points-pivots-solution-stable-pour-tous-v2-t27750.html

Mais dans PRT le prix qu'il utilise est le "last price". Voici les données



Si j'utilise ce LAST price au lieu du "settlement", c'est 11524.



Je ne sais pas ce qu'il faut faire, que ce soit en LAST ou en Settlement. Quelle est votre opinion ?

Re: Différence entre Pivot hebdomadaire dans le graphique vi

par meco215 » 13 Mar 2019 13:42

Pareil pour le pivot mensuel. Voici où il sort en PRT tiré de la vidéo de Benoist d'hier, où l'on voit le mR1M



Les données du dernier jour du mois de février sont les suivantes



Si nous faisons le calcul avec le décompte, le mR1M sort à 37.75, en dessous de 40.



Cependant, dans la première image, nous voyons que le PRT le place au-dessus de 40, ce qui est le calcul si le LAST PRIX est utilisé.



Donc d'après ce que je vois et si je ne me trompe pas, PRT n'utilise pas le settlement comme nous le calculons mais le LAST. Sauf si j'avais tort dans mon raisonnement.

Re: Différence entre Pivot hebdomadaire dans le graphique vi

par Benoist Rousseau » 13 Mar 2019 13:43

non c'est cela. Tu as deux clotures en bourse

Re: Différence entre Pivot hebdomadaire dans le graphique vi

par meco215 » 13 Mar 2019 13:47

Oui, je le veux. Mais alors, PRT utilise le LAST PRIX et dans toutes les entrées que j'ai vues sur le calcul du PP, nous avons commenté l'utilisation du SETTLEMENT. quel serait le correct?

Re: Différence entre Pivot hebdomadaire dans le graphique vi

par Benoist Rousseau » 13 Mar 2019 13:49

Le SETTLEMENT n'est pas forcémement plus correct que le dernier échange.

Pour ma part cela me va très bien avec le dernier échange, je gagne de l'argent et j'ai sous les yeux les mêmes choses que les plus gros que moi

Re: Différence entre Pivot hebdomadaire dans le graphique vi

par Robinhood » 13 Mar 2019 15:03

@Meco

On est là dans le cas de ce que j'évoquais sur la file PP stable V2 à savoir que parfois il n'y a pas de consensus absolu et qu'aucun indicateur n'est fiable à 100%.

Ayant un passé de quant je me suis toujours attaché à recalculer les choses par moi-même et forcé à toujours avoir du recul, à la fois sur les datas brutes et aussi sur ce que je produisais comme indicateur basé sur ces données. Dans mon métier, on a coutume de dire que les datas c'est 50% du travail. Je dirais plutôt que c'est même minimum 50% du travail !

Les PP ce n'est pas une science exacte, même si de 1er abord, on pourrait penser l'inverse.

Ce que je sais c'est que les calculs peuvent différer selon les providers tiers comme PRT (à la différence de Stooq qui ne calcule pas les PP mais fourni les données des exchanges brutes). Cela ne m'étonnerait pas que cela soit également différent avec d'autres providers. Chacun à sa sauce.

Ce phénomène n'est pas l'exclusivité du cas de PP. Par exemple en gestion type smart beta, quand il s'agit de construire des stratégies Value/Momentum/Quality/Low vol etc... et bien chaque acteur a sa mayonnaise maison, quand bien même il y ait une base empirique créée par la recherche !

Pour revenir sur les PP, si tu as fait le tour du sujet, tu as remarqué que plusieurs variables entrent en jeu :

- last/close vs settlement
- globex vs full vs....
- sensibilité à proximité de l'échéance
- risque d'erreurs dans les calculs de High/Low
- etc...

Donc dès l'instant où tu es conscient de tous ces éléments (liste non exhaustive), cela doit te permettre de prendre des décisions avec un certain recul.

Pour info je sais qu'il y a certains utilisateurs de l'outil comme Zefte qui affiche 2 graphiques sur CF.D cash : celui avec les PP CF.D ig et celui avec les PP futures fournis par mon outil. Je pense que c'est un bon état d'esprit même si cela demande un peu de gymnastique intellectuelle.

Bon trading :-)

Re: Différence entre Pivot hebdomadaire dans le graphique vi

par meco215 » 13 Mar 2019 15:47

Merci de votre intervention. Tous les aspects que vous commentez sont clairs. Il est clair que les données sont importantes. C'est pourquoi je voulais simplement clarifier ces différences entre ce que PRT a indiqué et ce que j'ai calculé. J'ai utilisé d'autres outils avec des sources de données disparates comme Ninjatrader avec CQG ou Sierra et même Interactive Brokers lui-même et je suis conscient de ces différences. Je suis d'accord avec vous.

Je veux qu'il soit clair que je ne prétends pas avoir "raison" ou prouver que le reste a tort. En fin de compte, comme le dit Benoist, si vous gagnez de l'argent avec une configuration à venir. En fait, avec cfd à risque limité PP vous gagnez de l'argent. Il suffit de le voir chez de nombreux participants dont moi-même (le fameux PP "louis" 4H ;) ).

Je pense que je vais utiliser le prix qui me permet d'avoir le même PP que PRT. C'est ça. Plus de prétentions

Merci encore de votre intervention.

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