Par exemple celle-ci
Il n'y a que deux paires problématiques parmi 8 et surtout on voit une assez grande régularité des résultats, à peu près centrée sur 25 000 points par paire sur l'année considérée.
La relative insensibilité du rendement au paramètre considéré, du moins sur une large plage, est de bon augure.
Les Profit factors de l'ordre de 4-6 sont aussi un signal plutôt positif.
Sur ce type de matrice, je peux alors passer à la phase ultérieure des tests !
5. Montée en puissance
Jusqu'à présent, tout était vu en points et l'algo ne contient aucun scaling (c'est à dire, si le capital dispo sur le compte est monté de 30% alors la taille des ordres monte également de 30%).
Les tests suivants pour les algos survivants vont permettre d'établir comment l'algo permet de monter en valeur investie sur chaque point. C'est ce qui va créer le véritable rendement.
(Toujours pas de scaling, c'est la cerise finale)
Je prends par exemple un cas défavorable de la matrice ci-dessus, l'usd/sgd, dans la colonne qui à priori serait retenue (TP110) et je simule une montée en charge sur ce composant potentiel d'un futur portefeuille. Je cherche où/à partir de quand se créent les ruptures.
En effet, la montée en levier est un révélateur de la stabilité de croissance des résultats. Lorsqu'il y a des variations importantes en points, plus le levier sera élevé et plus le compte aura un max DD élevé, jusqu'à le détruire assurément