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Futur robot à l'imparfait

par Euraed » 22 Mar 2017 16:57

Bonjour,

Un fil pour prendre date, un fil d'Ariane pour les grandes étapes.
Je me lance dans la création d'un robot de trading qui à priori sera spécialisé Forex.

Je n'y vais pas seul, pour l'instant c'est en duo avec un chercheur/enseignant en informatique et intelligence artificielle. Jusqu'à il y a quelques jours, il n'y connaissait absolument rien en trading. J'ai corrompu son esprit :)

Deux motivations principales.
* Gagner, de l'argent bien entendu avec la possibilité d'atteindre d'autres objectifs personnels mais aussi la satisfaction de réussir un défi difficile.
* Epistémologique: Apprendre, comprendre, résoudre des problèmes complexes.

Nous nous lançons car nous envisageons être en mesure d'innover là où nombre de sentiers ou autoroutes sont déjà arpentés par des foules d'amateurs éclairés ou de pros.
Ainsi nous sommes tout à fait d'accord sur l'impérieuse nécessité d'aborder l'inattendu et parfois de transgresser.
L'avenir et les faits traceront la ligne de démarcation entre prétention stupide, rêve et ambition réaliste.

De temps à autres, je communiquerai sur la démarche, non sur les "axes de recherche", également sur quelques résultats, positifs ou négatifs.

A ce titre, notre première étape est de définir les grands axes que nous allons emprunter. J'ai posé quelques postulats, des contraintes contextuelles et suggéré une approche. L'architecture fonctionnelle générale est définie. Sur cette base je calcule actuellement les sous-objectifs concrets ainsi que les optimisations d'ores et déjà prévues (J'ai récupéré tous les ticks nécessaires ce qui me permet de tester des hypothèses)
En parallèle, nous nous renseignons sur ce qui a déjà été pratiqué, nous analysons et critiquons ce qui a pu ou pourrait marcher, ce qui semble erroné avec des vices de conception et hypothèses fragiles

Nous ne partons pas de mes propres pratiques de trading discrétionnaire, qui certes m'ont permis de réaliser des rendements satisfaisants depuis 2,5 ans, mais qui à mon sens ont l'inconvénient de nous enfermer dans un biais cognitif et de réduire l'horizon des possibles. Je trade essentiellement depuis un smartphone, avec des disponibilités irrégulières, des biais émotionnels et autres différences, le contexte et les ressources radicalement différents nécessitent ainsi une nouvelle interprétation.

Les "technos" (génétique, deep-learning , heuristiques etc) ne sont pas encore définis, ils ne sont encore à ce jour qu'une boîte à outils disponibles.Ce n'est pas une fin en soi mais un moyen. Nous les sélectionnerons en fonction des résultats de simulation préalables et objectifs intermédiaires.
A fortiori, idem pour les langages informatiques.
Le système se trouvera sur nos serveurs, en dehors de tout environnement broker ou plate-forme de trading, n'utilisant que les API d'échanges de data et de placement d'ordres.

A priori il va falloir plusieurs mois pour concevoir et réaliser le système, avec de nombreuses étapes d'hypothèses/essais/erreurs/corrections.

Petite cerise sur le gateau, en cas de succès nous avons prévu d'avoir une app dédiée sur smartphone pour piloter le robot à distance, au cas où malgré toutes les sécurités il se placerait en mode terminator du compte :D

Re: Futur robot à l'imparfait

par Jim » 22 Mar 2017 21:51

La route sera longue, mais je suis certain que le voyage sera passionnant. Bonne chance à vous !
Je suivrai cette file avec intérêt.

Sans indiscrétion, sur quelle(s) UT sera basé le(s) robot(s)? Quelle bases de données prévoyez-vous d'utiliser ?

Re: Futur robot à l'imparfait

par Euraed » 23 Mar 2017 03:40

Très probablement plusieurs UT, chacune comportant en quelque sorte une part de l'information.
Les données proviennent de mon broker (apprécié pour ses chocolats et sa neutralité) qui a sans doute un intérêt bien compris à ce que ses clients puissent s'engager vers des robots qui souvent génèreront plus de volume. J'y ai un accès direct depuis ma plate forme de trading.

Re: Futur robot à l'imparfait

par chad » 23 Mar 2017 04:11

au plaisir de vous suivre beau projet !

Re: Futur robot à l'imparfait

par BillyRayValentine » 23 Mar 2017 07:38

Un voyage fantastique et formateur.

Re: Futur robot à l'imparfait

par Euraed » 23 Mar 2017 13:30

Merci
Anecdote sur le chemin. Hier soir j'ai perdu presque une heure à lire et analyser un papier de recherche rédigé par 3 étudiants japonais. Une étude frelatée qui établissait un comparatif entre algorithme génétique et réseaux de neurone sur le forex. Hypothèses simplistes, certaines non justes, conclusions à l'emporte-pièce. Un réseau de neurone avec une fonction d'apprentissage, exprimée avec une jolie équation qui paraît très compliquée et fait très sérieux, mais qui disait en gros, quand ça monte, ça monte et quand ça baisse, ça baisse.
Rien qu'en lisant les hypothèses et la formalisation en équations on devinait ce qu'allait donner leur equity sur un an, bien en tendance, et des pertes importantes lors des retournements, avec une espèce de martingale pour accroître l'effet de la tendance et tenter de sortir flat si retournement. De toute évidence, selon le comportement global d'une paire sur l'année, les résultats étaient différents, mauvais ou corrects.

Mon objectif est de trouver une solution qui passe dans tout type de marché, range étroit, rupture de range, tendance etc (et limiter la casse en cas de black swan, donc règles de MM strictes)

Je rejoins entièrement le point de vue de Triplefail lorsqu'il exprime la nécessité d'évaluer la performance d'un robot en levier 1. En d'autres termes, combien de PIPs ou points, le robot va t'il pouvoir extraire du sous-jacent pour une durée t.
Et la grande question suivante, maintes fois exprimée sur le forum, est-ce fiable et reproductible sur un très long terme (au moins deux ans).

Re: Futur robot à l'imparfait

par Euraed » 25 Mar 2017 11:56

@swingwin
Bonjour,
après avoir lu tes posts dans diverses files sur matlab, je me suis intéressé au sujet.
Puis j'ai demandé à mon partenaire de jeu, s'il pensait que je devais installer le logiciel sur mon pc.
Comment dire... j'ai tout de même eu l'impression sur ce coup là qu'il me prenait pour un bizut. :musique:
Selon lui, ce n'est pas un outil pour informaticien, pas assez performant, des modules standards très bien faits mais standards. En intelligence artificielle l'évolution est très rapide...
Je peux l'installer si cela m'intéresse pour explorer et faire des pré-tests sur d'autres stratégies de trading que j'aurais à suggérer...
Donc en gros j'ai compris qu'à ses yeux Matlab est aux outils d'Intelligence Artifiielle ce qu'est Excel pour Matlab.
Je m'incline
Tu peux aller jeter un oeil aux frameworks google, microsoft etc... opensource.

Re: Futur robot à l'imparfait

par Euraed » 30 Mar 2017 19:11

OK, merci
Je passe peu sur le forum, je ne trade plus beaucoup en discrétionnaire, beaucoup de temps passé à lire diverses sources.
Nous cherchons encore à identifier les pistes qui paraissent prometteuses avant d'écrire la première ligne de code.
Nous ferons l'essentiel sur mesure, peu de modules ou bouts de programme récupérés, à l'exception d'api de communication etc...
idem pour les back-tests, nous reconstruirons à notre sauce un outil de back test afin de pouvoir entrer à tout niveau de détail et selon l'angle qui nous intéresse afin de pouvoir mener tout type d'analyse.
Dans ce contexte d'analyse fine des fichiers de résultats, Matlab me serait probablement d'une belle aide.

Re: Futur robot à l'imparfait

par Euraed » 31 Mar 2017 10:04

Je l'ai exprimé en intro
Je n'y vais pas seul, pour l'instant c'est en duo avec un chercheur/enseignant en informatique et intelligence artificielle.

Cela présente quelques atouts, dont l'accès à des outils, méthodes, connaissances.
Nous sommes complémentaires.
J'ai eu l'intuition d'une propriété du signal dont j'ai montrée la présence avec des "backtests" puis ensuite démontrée mathématiquement. En creusant, j'ai fini par trouver une équipe de recherche aux USA qui travaille depuis des années autour de ce sujet, mais pas de la façon et dans la direction que j'entrevois. Ou peut être l'ont ils tenté et cela a mené un échec, nous verrons.
Notre système de trading sera bâti pour exploiter cette propriété, ce sera l'un des éléments centraux. Pour l'instant il y a un chaînon manquant et de taille. Mais nous estimons (rêvons ?) qu'il soit possible de le construire.

Re: Futur robot à l'imparfait

par Euraed » 03 Avr 2017 13:24

Premier essai, premier robot ( non connecté) et premières analyses du comportement et des algos d'ici une semaine environ
Juste pendant ma semaine de vacances, je vais "confisquer" le pc portable de gamer offert à mon fils. Il est en prépa, il n'a qu'à bosser :lol:

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