IG : Sentiment client

Hi les fans d'ig.

Je suis en train de mettre su pied un petit robot pour récuperer l'info qu'ig nous met gentiement à disposition : Le % de position long vs short.

J'ai lancé le programme sur une machine qui tourne H24, et je collecte cette info.

Maintenant je me pose une question toute bête : Est-ce que quelqu'un a vu écrit quelque part à quelle fréquence ig mettez à jour ce compteur ?

De mon côté j'ai lancé un polling avec une fréquence à 5 minutes.

un coup de fil à un des chargés de la clientèle chez ig pourrait peut-être t'apporter une réponse...c'est juste une idée

Effectivement.

Je tenterais ça tout à l'heure.

Toutes les 5 minutes quelque soit le marché (indices, fx, actions, MP, ...)

Excellent : je suis en train de comparer les valeurs CS de la profit factor de demo et de la profit factor réel.

Aucune différence pour le CAC : 65/35 (Long/short)
Presque aucune différence pour le DAX et EU50 66/34

Complétement inversé sur le DJIA 32/68
et gros écart sur FTSE100. 49/51

Naturellement j'aurais tendance à faire plus confiance aux valeurs de la plate-forme réel mais c'est interessant de voir que sur le profit factor de démo la majorité des positions sont long et non pas short alorsuq que sur la réel c'est l'inverse.

Le plus curieux dans tous ça reste FTSE100 qui est quasi à l'équilibre ... En résumé Londre devient moribond et atone alors que les 3 indices phares européens sont bien Long ...

Autre fait marquant :
Les 3 indices qui fluctuent en cours de journée : alros que les autres ne bougent pas d'un iota :
DJIA, EU50 et DAX

Je vais rajouter les autres places européens (Madrid et milan)
le SP500

et aussi le Forex.

A y est j'ai updaté et en regardent le nombre de positions sur le Forex on peut en déduire le sentiment global pour caque monnaie et non plus par cross, il en ressort qu'à 15h40
l'EURO est vendue
l'USdollar est acheté
le yen est vendue
La Livre Sterling est acheté
Le dollar Australiens est acheté

Concernant les indices toujours à 15h40 :
L'Europe est Long
Le UK Neutre
les US short

ça va être interessant de suivre ça dans le temps pour voir les balancement des positions "swing" d'une côté ou de l'autre ...

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C'est finalement assez paradoxale d'avoir l'USD acheté et les indices (DJIA, SP500, Russel 2000) vendue en même temps.
et on retoruve exactement le mouvement inverse sur l'europe.

piste intéressante en tant qu'outil de suivie pour le comportement des intervenants sur les marchés

Est-ce que ce que font les clients d'ig est un indicateur intéressant ? Je ne sais pas, mais j'ai lu ici qu'il fallait aller avec la foule, là qu'il fallait être contrarien... et au final quel est le poids de la clientelle ig sur le marché ?

Jérôme Vinerier suivait ça de prêt il y a quelque temps...
indicateurs-de-sentiments-positions-ouvertes-t4847.html

IL serrait peu être intéressent de le comparer a d'autre radio par exemple celui de oanda, pour fxcm je crois que c'est payant enfin pas approfondi.

https://www#####.com/lang/fr/forex-trading/analysis/open-position-ratios

https://www####.com/services/forex-trading-tools/ssi-speculative-sentiment-index/


IL serait intéressant d'avoir les positions avec leur durer pour voir le poids des différent intervenant, a un moment T.

Les positions prise inversement au sentiment en randge cela pourrais peu être marcher, a tester.

Personnellement j'utilise un tableau de bord avec les principales indice et paire cote a cote exprimer en % jauge, ce qui me donne un sentiment et des corrélation.

Hello

Ma dernière stat' de vendredi 18h30 donnait :
DJIA : Short 63% Long 37%
EU50 : Short 32% Long 68%
DAX: Short 40% Long 60%
indice anglais: Short 54% Long 46%

Relance du programme ce matin après ce SUPERBE open gap haussier sur TOUS les indices (y compris indice anglais) (+3,5 % sur EU50 !!!!!)
DJIA : Short 75% Long 25%
EU50 : Short 34% Long 66%
DAX: Short 48% Long 52%
indice anglais: Short 53% Long 47%

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Premier constat
Malgré l'open Gap pas de grand changement de répartotoon des masse côté Européen
Côté US on creuse encore plus avec plus de position Short.

Deuxième constat et problème soulevé
Ce qui est très difficile à analyser, dû à la pauvreté de l'information, c'est le pourquoi du comment derrière cette évolution de "masse" sur DJIA :
- Soit il y a eu un renfort des SHort à bon prix (mais avec ce type d'open gap hebdo je suis dubitatif du bien fonder d'être de nouveau short)
- Soit il y a eu vente (TP ?) de ceux qui étaient Long et donc de facto les short sont plus représenté.

Conclusion
Vous l'aurez compris, cette "stat" donne une photo à l'instant et à la fois elle pose beaucoup trop de question sur l'évolution du comportement qui se "cache" derrière ces mouvements.

Re,

Alors après quelques améliorations de la collecte des données,
J'ai fait un premier test d'envoi vers Excel.

Ci-dessous vous avez 3 lots de courbes. Chaque courbes représentent le nombre de position short en % (poller depuis un compte réel).

La fréquence de polling est de 5 minutes.
Donc à 91%, ce la veut dire que 91% des tickets sont short et 9% sont long.
On voit bien que ça bouge.
Maintenant j'ai hâte de voir ce que cela va donner jeudi soir et vendredi matin pendant le brexit referendum ...

Y'a un truc que je trouve curieux : EU50 est majoritairement long comme IT40 et ES35 alors que dans le même temps FTSE100, DAX30 et CAC40 sont plutot Short

ClientSentiment_ShortPercentage_20160620.JPG (56.18 Kio) Vu 1034 fois

Ton étude est très intéressante Falex

Bon courage pour la suite de tes recherches.

Qu'est-ce que j'aimerais avoir accès aux serveurs de trade d'ig pour pouvoir analyser plus en profondeur le comportement des clients ...

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Sur le forex c'est moins évident de faire les bon regroupement, entre à cause du fait qu'une même monnaie peut être en "haut" USDJPY ou en "bas" EURUSD par exemple pour USD.

Regroupement USD

USDollar est vendu (sauf dans le cas d'USDCAD)

ClientSentiment_ShortPercentage_20160620_USD.JPG (42.84 Kio) Vu 1002 fois

Regroupement GBP

Livre sterling plutôt acheté

ClientSentiment_ShortPercentage_20160620_GBP.JPG (37.21 Kio) Vu 1002 fois

Regroupement EUR

Euro plutot vendu

ClientSentiment_ShortPercentage_20160620_EUR.JPG (35.33 Kio) Vu 1002 fois

Ceci avec les données jusqu'à 12h30.

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Je mettrais à jour avec les données jusqu'à 16h00

Mise à jour avec es quelques point supplémentaires jusqu'à 16h00.

Inévitablement l'Europe se met à être shorté ... et les USA un poil moins ...

ClientSentiment_ShortPercentage_20160620_1600_IndicesActions.JPG (57.64 Kio) Vu 977 fois

Mise à jour de 00:00 à 16h37 ce jour
Les indices EU et USA uniquement, j'ai pas le temps de faire plus aujourd'hui j'suis sur 3 (voir 5) sujet en même temps.

ClientSentiment_ShortPercentage_20160621_1637_IndicesActions.JPG (62.19 Kio) Vu 943 fois

1er constat : ça ne bouge presque pas la nuit, donc comme on pouvait s'en douter la majorité des trader trade pendant les heures EU et USA pas APAC. (ce n'est pas une nouveauté mais même en cfd à risque limité ça se voit ... )
2ème constat : Pas de changement important sur l'Europe.
3ème constat et là je m’interroge sur le pourquoi du comment : sur les 3 indices US, le nombre de position en cours évolue "vraiment" pendant la séance cash (droite des courbe plus yoyotante).

Soit ça vient des habitudes de la plupart des trader à faire DJIA et SP500 en même temps que les américains
Soit ça vient du fait que le volat' est souvent plus forte pendant la séance cash US ...
Certainement un mix d'un peu tout ça.

Depuis 3 jours je suis en pleine réflexion de comment je vais pouvoir utiliser cette information.

Et là me vient une idée :
Si on consièdre que 90% des tradeurs sont des perdants (stat globalement admise),
Si 90% des positions en stocks sur DJIA (ie.) sont short, alors .... y'a de forte chance que 90% de ces tickets soient en MV et donc vont se faire stoper (ou appel de marge) un jour ou l'autre. Long à fond ?

Idée toute simple mais qui peut être interessante à suivre dans le temps.

C'est ce que prônait jérome vinerier dans une configuration graphique particulière d'EUR/USD sur le blog Andlil.

C'est un peu l'idée contrarienne de Benoist en un sens : si ça part loin dans un sens, ça rebondit violemment dans l'autre, car vient un moment où les perdants abandonnent et les gagnants encaissent.

Mais bon, trouver le point bas c'est toujours compliqué...

Exact.

Pour trouver le point bas, la seule technique que je connaisse c'est l'entrée fractionnée ... (enfin tu te rapproches du point bas) ...

Effectivement, j'ai retrouvé la file de jérome. faut que je regarde comment il traité la question.

Trsè belle exemple :
indicateurs-de-sentiments-positions-ouv ... ml#p119387

Regardez le graphe DAX ou CAC (encore plus parlant) pendant toute la durée de montée 2013/2014 les positions étaient plutot vendeuse.

Donc si on rapproche cela u fait que 89% des gens se trompent bourse ... ça en deviendrait presque évident qu'il faut être long sur les indices US et short sur l'europe ...

Mais comme ça n'ai jamais aussi facile ni évident, il faut rapproccher aussi le momentum du marché.

De toute façon ce reférendum UK me fait pensé aux journées FED ou BCE, calme est dans la retenue la veille avec placement idéale ... et ensuite grosse explosion sur news avant de retrouver des comportement plus "AT" et plus "fondamentaux".

En tout cas cela va être interessant de voir l'évolution des positions demain jusqu'à lundi/mardi suivant.

Je viens de parcourir la file de jérome.

Si tu passes par là tu pourrais publier un update de tes graphes ig ? ça serait super interessant de voir ça avec 3 ans de recul.

Excellent initiative Falex, j'espère que ça aboutira sur quelque chose d'exploitable

Deux petites remarques :

1) Lorsqu'il y a des positions Long par exemple, c'est peut être simplement des rachats de short pris précédemment et non une position Longue "pure".

2) Près de 90% des traders perdent, c'est vrai... mais s'ils prendraient des positions exactement contraires... ils perdraient aussi ! Et tout cela, à cause du spread. Donc, il est peut être hâtif et simpliste de prendre des positions contraires à la majorité. Après, faut creuser, il y a peut être malgré tout des choses à exploiter.