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IG : Sentiment client

par falex » 17 Juin 2016 13:28

Hi les fans d'IG.

Je suis en train de mettre su pied un petit robot pour récuperer l'info qu'IG nous met gentiement à disposition : Le % de position long vs short.

J'ai lancé le programme sur une machine qui tourne H24, et je collecte cette info.

Maintenant je me pose une question toute bête : Est-ce que quelqu'un a vu écrit quelque part à quelle fréquence IG mettez à jour ce compteur ?

De mon côté j'ai lancé un polling avec une fréquence à 5 minutes.

Re: IG : Sentiment client

par sobear » 17 Juin 2016 14:05

un coup de fil à un des chargés de la clientèle chez IG pourrait peut-être t'apporter une réponse...c'est juste une idée

Re: IG : Sentiment client

par falex » 17 Juin 2016 14:23

Effectivement.

Je tenterais ça tout à l'heure.

Re: IG : Sentiment client

par falex » 17 Juin 2016 15:07

Toutes les 5 minutes quelque soit le marché (indices, fx, actions, MP, ...)

Re: IG : Sentiment client

par falex » 17 Juin 2016 15:20

Excellent : je suis en train de comparer les valeurs CS de la PF de demo et de la PF réel.

Aucune différence pour le CAC : 65/35 (Long/Short)
Presque aucune différence pour le DAX et EU50 66/34

Complétement inversé sur le DJIA 32/68
et gros écart sur FTSE100. 49/51

Naturellement j'aurais tendance à faire plus confiance aux valeurs de la plate-forme réel mais c'est interessant de voir que sur le PF de démo la majorité des positions sont long et non pas short alorsuq que sur la réel c'est l'inverse.

Le plus curieux dans tous ça reste FTSE100 qui est quasi à l'équilibre ... En résumé Londre devient moribond et atone alors que les 3 indices phares européens sont bien Long ...

Autre fait marquant :
Les 3 indices qui fluctuent en cours de journée : alros que les autres ne bougent pas d'un iota :
DJIA, EU50 et DAX

Je vais rajouter les autres places européens (Madrid et milan)
le SP500

et aussi le forex.

Re: IG : Sentiment client

par falex » 17 Juin 2016 15:47

A y est j'ai updaté et en regardent le nombre de positions sur le forex on peut en déduire le sentiment global pour caque monnaie et non plus par cross, il en ressort qu'à 15h40
l'EURO est vendue
l'USdollar est acheté
le Yen est vendue
La Livre Sterling est acheté
Le dollar Australiens est acheté

Concernant les indices toujours à 15h40 :
L'Europe est Long
Le UK Neutre
les US Short

ça va être interessant de suivre ça dans le temps pour voir les balancement des positions "swing" d'une côté ou de l'autre ...

---

C'est finalement assez paradoxale d'avoir l'USD acheté et les indices (DJIA, SP500, Russel 2000) vendue en même temps.
et on retoruve exactement le mouvement inverse sur l'europe.

Re: IG : Sentiment client

par swapping » 19 Juin 2016 09:09

piste intéressante en tant qu'outil de suivie pour le comportement des intervenants sur les marchés :top:

Re: IG : Sentiment client

par plataxis » 19 Juin 2016 10:16

Est-ce que ce que font les clients d'IG est un indicateur intéressant ? Je ne sais pas, mais j'ai lu ici qu'il fallait aller avec la foule, là qu'il fallait être contrarien... et au final quel est le poids de la clientelle IG sur le marché ?

Jérôme Vinerier suivait ça de prêt il y a quelque temps...
indicateurs-de-sentiments-positions-ouvertes-t4847.html

Re: IG : Sentiment client

par AlgoFlex » 19 Juin 2016 11:04

IL serrait peu être intéressent de le comparer a d'autre radio par exemple celui de oanda, pour fxcm je crois que c'est payant enfin pas approfondi.

https://www.#####.com/lang/fr/forex-trading/analysis/open-position-ratios

https://www.####.com/services/forex-trading-tools/ssi-speculative-sentiment-index/


IL serait intéressant d'avoir les positions avec leur durer pour voir le poids des différent intervenant, a un moment T.

Les positions prise inversement au sentiment en randge cela pourrais peu être marcher, a tester.

Personnellement j'utilise un tableau de bord avec les principales indice et paire cote a cote exprimer en % jauge, ce qui me donne un sentiment et des corrélation.

Re: IG : Sentiment client

par falex » 20 Juin 2016 08:36

Hello

Ma dernière stat' de vendredi 18h30 donnait :
DJIA : Short 63% Long 37%
EU50 : Short 32% Long 68%
DAX: Short 40% Long 60%
indice anglais: Short 54% Long 46%

Relance du programme ce matin après ce SUPERBE open gap haussier sur TOUS les indices (y compris indice anglais) (+3,5 % sur EU50 !!!!!)
DJIA : Short 75% Long 25%
EU50 : Short 34% Long 66%
DAX: Short 48% Long 52%
indice anglais: Short 53% Long 47%

---

Premier constat
Malgré l'open Gap pas de grand changement de répartotoon des masse côté Européen
Côté US on creuse encore plus avec plus de position Short.

Deuxième constat et problème soulevé
Ce qui est très difficile à analyser, dû à la pauvreté de l'information, c'est le pourquoi du comment derrière cette évolution de "masse" sur DJIA :
- Soit il y a eu un renfort des SHort à bon prix (mais avec ce type d'open gap hebdo je suis dubitatif du bien fonder d'être de nouveau short)
- Soit il y a eu vente (TP ?) de ceux qui étaient Long et donc de facto les short sont plus représenté.

Conclusion
Vous l'aurez compris, cette "stat" donne une photo à l'instant et à la fois elle pose beaucoup trop de question sur l'évolution du comportement qui se "cache" derrière ces mouvements.

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