Donc semaine passée a programmer et backtester. Je perd trop de temps avec ces backtest de avatrade qui prennet trop de temps a tourner. Ca me ralenti.
Mais je ne veux pas investir temps et argent dans un autre outil/langage dans que je ne me suis pas prouvé que je ne perds pas mon temps.
Déjà je ne perd plus mon argent c'est bien !!!
Donc semaine de paper trading pour mes robots: dont voici quelques résultats pour le plus abouti d'entre eux.
Fonctionnement:
- sous jacent: DAX
- UT 1m
- toujours signal RSBOLL, puis attente d'etre a proximité d'un niveau pour lancer le trade en contre tendance
- signification de la proximité d'un niveau: le close de la derniere bougie est a +/- 2 point du niveau
- Niveau utilisés: (PP/Rx/Sx du jour + 00/50 + 25/75 du DAX) et (PP/Rx/Sx du jour du Dow)
- pas de trade avant 8h30, ni apres 21h00
- tous les trades sont clos a 21h00, même en perte
- 2 type d'ordres:
- au marché avec TP a 10pts et pas de SL
- ordre limite avec entrée et TP en fonction de l'ATR
Organisation du testing:
étant donné la lenteur de ma plate forme, je ne peux pas lancer les test en UT1m sur 1 mois, parlons meme pas de 2 mois !!! C'est meme pas que c'est lent mais c'est ca plante.
mais ce n'est pas mal car cela m'oblige a prendre du recul sur les tests: tester de longue periode c'est bien, tester des journées significatives c'est mieux.
doc je me suis sorti 1 mois de DAX pour choisir des périodes spécifique a tester:
1 - DAX tres houleux, des "bombes" a prendre
2- grosse hausse que j'apparente a un tsunami
3- jour standard
4- jour de flat, leger clapot
Je vais logger dans la suite du journal un résumé de ces tests (que je n'ai pas eu le temps de tous refaire avec la derniere version du robot)
Néanmoins mes conclusions sont:
- le robot fait un carton des que la volatilité est importante, marche pas mal sans volatilité si range a plat ou peu directionnel (1,3 et 4). Dans les autres cas c'est pas trop ca !!!
- le fait d’être toujours avec un signal de contre tendance est problématique. Le problème est vraiment de choisir le point d'entrée mais surtout le SL.
- impossible d'envisager de rester avec un stratégie sans SL car en cas de tsunami c'est la mort rapide, et en cas de range directionnel sans volatilité c'est la mort lente.
- je vois bien l'importance des niveaux, aussi bien les PP/Rx/Sx que les niveaux 00-25-50-75 mais je réalise aussi que l'utilisation bourrine que j'ai programmé ne suffit pas a les exploiter correctement: le gain est réel, mais l'impossibilité de mettre un SL rend le robot trop vulnérable
Pour la suite:
- la méthode de testing est très bonne: le journée sont très différentes, avec des comportements et performance du robot très différents. Le fait de ne tester que quelques jours fait qu'il est possible de décortiquer ensuite les tests presque "bougie par bougie"
- j'ai rajouté une "méta couche " au robot qui observe les prix sur une UT plus longue: au moindre doute concernant la survenue d'un "tsunami": le robot arrête de trader juqu'a retour a la normale => c'est très efficace ! mais non suffisant puisque les trade déjà ouvert sans SL font très mal quand même.
- je dois revoir ma gestion de niveau: je ne peux pas traiter un signal de la même manière suivant que je sois en range plat sur un niveau, ou suivant que j'y arrive avec une hausse écleir de 30, voir 60pts.
- je dois revoir la philosophe de l'approche: faire de la tendance svp !!!
Dommage que le serveur de AVA soit fermé ce soir car j'ai plein d'idées a aller vérifier dans les courbes.
Sur ce
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