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Technique : Le breakout 8h 10h15

par falex » 03 oct. 2013 10:35

Hello

Voici le code PRT pour afficher en UT15 (il ne marche pas d'en d'autres UT) à partir de 10h15, le plus haut, le plus bas et le milieux de la tranche 8h00/10h14:59.

Exemple pour la journée d'hier (Mercredi 02 Octobre 2013) : Dans l'affichage j'ai colorié de deux couleurs la zone 50% Haut et 50%bas.
La les lignes au-dessus sont l'équivalent d'une extension de fibo à 168%.

Si qqu'un peut m'aider à trade ce signal de breakout je lui en serais très reconnaissant.

Code : #

//Initialisation des variables pour le premier jour du graphique
once THhaut = undefined
once THbas = undefined
once retHaut = undefined
once retBas = undefined
once ret50 = undefined
once myUT = 15

//Calcul de la TH
if time = 91500 then
	//UT15
	if (myUT = 15) then
		//THhaut = highest[9](high) //Haut de la TH)
		//THbas = lowest[9](low)//Bs de la TH
		//Calcul du TH sur les barres précedentes
		//THhaut
		THhaut = high[1]
		for i = 2 to 9
			if high[i] > THhaut then
				THhaut = high[i]
			endif
		next
		//THbas
		THbas = low[1]
		for i = 2 to 9
			if low[i] < THbas then
				THbas = low[i]
			endif
		next
	endif
	retHaut = (THhaut - THbas)*1.628 + THbas - spread //Extension Fibo +161.8%
	//retHaut = (THhaut - THbas)*1.1618 + THbas - spread //Extension Fibo +161.8%
	//retBas = THhaut -  (THhaut - THbas)*1.1618  + spread//Extension Fibo -161.8%
	retBas = THhaut -  (THhaut - THbas)*1.628  + spread//Extension Fibo -161.8%
	ret50 = (THhaut - THbas) * 0.5 + THbas  //Retracement Fibo 50%
	THhaut = THhaut + spread //ajout du spread après calcul
	THbas = THbas - spread //ajout du spread après calcul
endif

//Mise à 50% des valeurs en dehors de la periode de TH
if time < 91500 or time > 160000 then
	THhaut = ret50
	THbas = ret50
	retHaut = ret50
	retBas = ret50
	ret50 = ret50
endif

return THhaut as "Haut", THbas as "Bas", retHaut as "+161.8%", retBas as "-161.8%", ret50 as "+/-50%"

Re: Technique : Le breakout 8h 10h15

par falex » 03 oct. 2013 11:18

le code est bon, je ne demande aucune aide sur cette partie.

C'est sur son utilisation en trading.

J'ai plusieurs fois des backtests en entrant sur la ligen du haut/bas et en visant différent objectif et en ayant différent SL mis soit le TP/SL est nettement inférieur à 1 donc pas top, soit le pourcentage de trade gagnant pas suffisament élevé.

Et pourtant quand tu regardes sur l'année : Il y a des "superbe" journée où c'est un très bon signal de tendance et tu peux faire un max de point.

Voilà !

Re: Technique : Le breakout 8h 10h15

par moumoune » 03 oct. 2013 13:18

:shock: :? :oops: :o :| :?: :!: :roll:
bah moi en tous cas j'ai rien compris
:lol:

Re: Technique : Le breakout 8h 10h15

par moumoune » 03 oct. 2013 13:30

:shock: :? :oops: :o :| :?: :!: :roll:
bah moi en tous cas j'ai rien compris
:lol:[/quote]

Est-ce que j'ai compris le truc ??
!!! le vrai signal en vert c le close sous le niveau 50% de la tranche rouge. alors vente avec SL sur le 50% du range 8h10h15 et TP sur le fibo du bah


et la comme on est de bete on joue meme le rebond avec un achat

Re: Technique : Le breakout 8h 10h15

par falex » 03 oct. 2013 14:23

Je ne sais pas quoi faire de cette indicateur (je n'en revendique pas la paternité, même si le code est bien le miens ...).

Si si, tu réponds à mon post en me disant voilà ce que je fais.
Pouquoi est-ce que ton put tu le rentres sur la Bougie rouge et pas sur la verte qui est juste avant ?

Re: Technique : Le breakout 8h 10h15

par moumoune » 03 oct. 2013 18:32

En fait pour essayer de te répondre pourrais tu explicite pourquoi tu as fait cet indic et ce que tu en attends ? Si je comprends bien le titre ce que tu as repère c le break out vers le bas ici. La configuration doit être fréquente d ou ton intérêt pour cet indic sur cette tranche horaire.
C le sens de mon image.

Re: Technique : Le breakout 8h 10h15

par moumoune » 03 oct. 2013 18:40

je n avais pas l impression de faire de contre tendance en attendant le signal du rond vert ... J avais l impression qu en attendant ce signal je toppais un signal de confirmation de debut de tendance sud qui annoncait le break out. ...
Tu me trouble la .....

Re: Technique : Le breakout 8h 10h15

par moumoune » 03 oct. 2013 20:53

ah bah oui en fait j'ai pas copie la legende sur l'image... forcement c'est bollot et moins evident a comprendre......
oups...

j'ai dessiner ce que j'avais compris de ton premier message:
que tu avait une ligne a 50% de la zone verte, et une autre a 50% de la rouge : mes 2 lignes violettes.
que tu attendais que la cassure soit confirmée: les cercle rouge la cassure n'etait pas confirmée puisque cloture en retrait de la ligne. le cercle ver etait une vraie cassure confirmée par le close de la Bougie
donc a ce moment tu tradais la cassure dans le sens de cette nouvelle tendance, a savoir vers le sud, donc un short.
le tp etait sur la fibo inférieure (représentée en pointillés vert), le sl a mettre quelque part entre la ligne violette et la séparation rouge/vert (représentée par un pointillé rouge)
et du coup l'achat pouvais se faire a la cloture du short, sur la fibo

en fait c'est pas du tout ce que tu disais :prier:
et j'ai toujours pas compris ce que voulais dire falex :lol:

on fait une sarée bonne équipe tous les trois :lol2:

Re: Technique : Le breakout 8h 10h15

par moumoune » 04 oct. 2013 10:10

Certainement, mais je peux être un grand timide :oops:
Et je vais pas lui faire un MP alors que je le connais pas
Et il se trouve que je n'ai toujours pas compris la question de falex... zut zut zut

Falex voici une version un peu vilaine (mais neanmoins représentative) de ton indicateur représenté sur plusieurs journée de trade (dont le 2 oct)
Peut tu me dire ce que tu vois d'interessant dans ces zones vertes et rouges.... tu as bien une idée derriere la tete ??? je ne comprends ce qu'indique cet indicateur.

Re: Technique : Le breakout 8h 10h15

par moumoune » 04 oct. 2013 10:19

:prier: ?????
Question ultra importante qui pourrais beaucoup m'aider
ca veut dire quoi ? tu confirme comment ?

Re: Technique : Le breakout 8h 10h15

par Arnaud_vh » 04 oct. 2013 12:44

On parle de breakout ici, ça m'intéresse.
Il ne me semble pas que ça ait déjà été abordé dans le sujet mais il faut avoir à l'esprit que les stratégies de breakout sur indice ont un taux de trade gagnant empiriquement assez faible (autour de 35% sans optimisation particulière, on peut monter jusqu'à 50% en filtrant drastiquement et en réduisant le nombre de trade). Néanmoins si on n'intervient pas sur des ut trop longues, c'est des stratégies gagnantes en terme de gain.
Par rapport au choix TP/SL deux choses:
- Le SL est forcément propre à chaque trade car il est déterminé à l'ouverture du trade.
- Un TP fixe a toutes les chances de créer une stratégie perdante car tout l'intérêt du breakout est de laisser courir les gains qui viendront sur-compenser le faible taux de trade gagnant.

Il faut aussi savoir que ces stratégies fonctionnent bien quand il y a de la volatilité.

Pour finir, je vais dans le sens de falex sur la plage horaire. Il y a souvent de beaux mouvements entre 8h et 10h si on arrive à les prendre au début mais encore une fois il faut un marché avec un peu de volume sinon c'est mort. Typiquement depuis mi-juillet il n'y a pas eu grand chose.

Re: Technique : Le breakout 8h 10h15

par Tulipe » 04 oct. 2013 13:47

Je vois que ça papote pas mal ici , en plus on parle de moi ;)

Alors :

1/Mounoune tu peux me contacter en MP si tu as des questions , je te garanties pas une reponse dans la journee mais tu en auras une , chez Andlil pas de timidite qui tienne ;)

2/Je suis d'accord avec Arnaud :

-les indices sur des ut longues c'est globalement bullshit de jouer les breaks , il faut vraiment un retournement psychologique lourd.

-Par contre sur des ut courtes en ID ou parfois 2-3 jour (ut 4H ) il y a de quoi faire

-Par experience le meilleure actif pour un Breaker sur ut longues c'est les actions.

-Si vous voulez des actifs plus "Macro" ou vous pouvez jouer les breaks dans une logique trend following ( en gros qui retourne pas sa veste tous les deux jours comme les indices `` ) regarder du cote de L'or facilement tradable sur cfd à risque limité , pour les plus capitaliser le future " Soybean" est une merveille mais bon faut avoir un cote paysan pour piger ces catalyseurs :o



3/Je n'entre pas dans les détails ici sur les breaks car je prépare quelques choses de plus gros et détaillé ( qui demande du temps a faire , illustration tous le bazard `` ).

Voila les amis.

Donc Patience , votre tour viendra , garder la foi et bon trades ;)

Re: Technique : Le breakout 8h 10h15

par moumoune » 04 oct. 2013 14:09

Bah alors là
Merci Arnaud et Tulipe pour toutes ces réponses
Je vais prendre quelques minutes pour noter tout ça et me fourrer dans le crâne !

Je suis content d'avoir posé aujourd'hui un jour de congé pour faire que du "Andlil + Robot + Yoga" !!!

Concernant la pauvreté des stats gagnantes sur le break out en particulier sur les indices, je pense que la stats doit immédiatement s'ameliorer si on cherche le break out les jours de FOMC ou de discours de grosse BC (en tous cas par les temps qui courent).

Sur les differences de comportement entre sous jacent, je pense que ca me servira un jour, plus tard. Suivant les conseil de je ne sais plus qui (Tulipe je crois, déjà Tulipe) je vais déjà apprendre a mieux comprendre 1 sous jacent. L'élu étant le DAX.

Merci encore :mercichinois:

Re: Technique : Le breakout 8h 10h15

par falex » 04 oct. 2013 14:55

Ce "truc" ne m'appartient pas mais vient d'une connaissance.
J'ai codé pour rendre plus visuel le haut/bas de la plage horaire 8h/10h15.
C'était appliqué au DAX et en intraday.

Justement je n'ai jamais compris comment utiliser ce machin, ni compris s'il y avait une quelconque valeur ou efet St Graal.

Vos remarques, Arnaud et Tulipe, sur le choix des sous-jacent pour jouer les breakout sont très intéressantes, merci.

Re: Technique : Le breakout 8h 10h15

par Gobelet » 05 févr. 2015 21:54

Je déterre le sujet (trouvé par hasard en faisant une recherche sur les retracements fibo). Je vais peut-etre pouvoir ajouter quelques précisions :

Le break-out d'un range horaire est en effet une technique qui donne de superbes trades, j'ai remarqué le phénomène expliqué par Falex sur pas mal de produits et j'ai donc demandé a quelqu'un de me coder une strategie de breakout basée sur un range horaire, j'ai backtesté pendant deux seumaines, sur tout les supports possibles et immaginables (indices, Commodities, Forex, metaux,...) , pour tous les horaires possibles !

Les conclusions :

- Malheureusement Il n'y a aucune consitance statistique sur le long terme. Exemple (immaginaire) : range 08h-09h sur le dax en 2013 : 85% de reussite. en 2014 : 45% de reussite. Inversement 09h-10h : 30% de reussite en 2013, 80% de reussite en 2014.
- Necessite une grande volatilité intraday (pour couvrir les spread, car on sait que les techniques de breakout sont extremement liée au spread)
- Les ranges 08-10h et 13h30-14h30 (si ouverture des usa a 14h30) sont statistiquement bien meilleurs (65%-80% de reussite selon les produits)
- Necessite de s'adapter à la volatilité quotidienne (si marché volatile, un range de 10 points dax ne va pas fonctionner car pas assez conséquent, inversement si marché peu volatile, un range de 45 point dax ne fonctionnera pas car tout les mouvements ont deja eu lieu) Et bien que la volatilité soit plus ou moins constante de jour en jour, on peut avoir des semaines bien negative du au changement de volatilité hebdomadaire soudaine.
- Attention a la precision !! Je ne sais pas pourquoi mais ca requiert enormement de precision dans le calcul high/low - spread - SL - TP. Exemple : penser a enlever le spread des TP sur extension fibo car laissé le spread peut enlever plus de 15% de trades gagnants sur certains produits.
- Attention aux changements fuseaux horaires (et au mois de mars et octobre lorsque les usa ne changent pas en meme temps que nous)
- Fonctionne bien sur les indices (cac, aus200 et dax particulierement) car essentiellement lié a l'horloge, sur le brent car ouverture UK, et seulement sur certaines paires Forex. (oublier les NZD par exemple)

Re: Technique : Le breakout 8h 10h15

par AD_ » 07 févr. 2015 18:25

Bonjour,

A mon tour je découvre cette file, et cela me fait penser à une technique " l'espagn0l " d'un certains SR, idem technique de break out en ut15 entre 9h45 et 10h15 avec 2 retournements de positions possible, et sorti des gains (si gain) à 17h30, 18h30 ou 22h00 selon les marchés traités (Ibex , SMI, MIB30 ou Dax). A voir ce que cela pourrait donner sur le Dax.

Mais bon, de toute façon il n'y a pas de recette miracle, faut juste être capable de s'adapter aux marchés et ne pas s'entêter ... plus facile à dire qu'a faire :roll:

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