celles et ceux qui scalpent avec un Stop Loss Garanti le savent : mieux vaut ne pas se le faire taper. Double sanction, tu prends ta perte + le coût facturé pour la garantie...
Donc, le SLG est "loin".
C'est une sécurité ultime, un filet anti catastrophe.
Mais il faut bien couper sa perte à un moment... et là, les questions fusent.
Imaginons une stratégie qui ne sort que sur TP ou que sur SL.
Deux variables m'intéressent :
- le taux de réussite
- la rentabilité
Taux de réussite = F(SL)
Imaginons que je jour cette stratégie TP1, mais en faisant varier le SL
- SL1 : taux de réussite 51 %
- SL2 : taux de réussite 54 %
- SL3 : taux de réussite 65 %
...
- SL10 : taux de réussite 85 %
...
- SL25 : taux de réussite 85 %
==> Mon intuition est que nous obtiendrions une belle courbe avec une asypmtote qui tend vers le taux de réussite max de la stratégie en question (on borne quand mm le test en évitant de simuler des SL1000 hors de propos
![Clin d’oeil ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
==> De là, on se dit que, facile, il suffit de mettre le SL le plus élevé pour augmenter son taux de réussite... Oui mais
Rentabilité = F(SL)
Reprenons la même simulation mais au lieu de regarder le taux de réussite, regardons plutôt la rentabilité.
==> Intuitivement, la courbe devrait avoir l'allure d'une cloche, avec un maximummum atteint... quelque part entre 1 et 25
![Clin d’oeil ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Comment connaître cet optimum ?
"Backteste et tais toi" diront les fans de PRT...
On peut. On peut aussi réfléchir et le faire au feeling, en se disant de toute façon que si une stratégie nécessite un SL important pour grapiller un TP1, alors il faut sans doute changer de stratégie..
Mais OK, soit, je me suis torturé l'esprit et hur , j'arrive à la conclusion que pour un TP1, un SL de 5, c'est top.
Un SL est il (forcément) proportionnel à son TP ?
- "Et pour un TP2, ça donne quoi ?"
- "... bah ça donne un SL de 10"
- "C'est beaucoup 10, non ?"
- "umm ça dépend, le rendement est proportionnel au risque donc tout est relatif"
- "OK mais la volatilité, donc le risque, n'est pas proportionnelle dans le temps"
- "Ce qui veut dire ?"
- "Ce qui veut dire que si un cours bouge de 10 pts en moyenne en 1 minute, il ne bouge pas de 20 pts en moyenne en 2 minutes mais de 14 points"
- "... et donc ?"
- "donc au lieu d'assurer un rapport TP/SL fixe de 5 dans l'exemple, ne serait il pas plus judicieux de l'adapter à la racine carrée ?"
Cette discussion étant issue entre moi même et moi même, je vous invite à prendre part à la discussion et à partager vos réflexions
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