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Le moyennage

par kapistar » 29 Avr 2014 12:38

Pyramidage, moyennage, autant d'époques mystérieuses qui m'évoquent la souffrance et la sueur :?

Pour concurencer amicalement Falex, voici une une autre hypothèse de stratégie "à palier" qui pourrait, éspèrons le, rendre l'époque contemporaine que nous vivons plus confortable pour nous.


Voici ce que je test à l'heure actuel sur le nikkei:

En UT4H, je rentre à l'achat tout les 100 points en augmentant à chaque fois la taille de la position, une fois un point bas avéré, je trace les 50% de la descente et j'en fait un point de sortie pour toutes les positions. Si les 50% ne sont pas touché je reprend le moyennage là ou je l'ai laissé et j'établi un nouvel objectif de 50% avec le nouveau plus bas. Si besoin est, je monte en UT jour pour l'objectif.

Ca pourrait demander pas mal de capital car les positions augmentent vite nous sommes d'accord. Sur le nikkei je peux me permettre de trader à 1 yen le point. Avec le nikkei à 14000, ça fait 100 euros d'investi. Ca laisse un peu de place quand même

Sur un mouvement de 1000 points ce qui est la tapée on se retrouve avec 55 contrats autrement dit à 55 yen le point ou encore 5500 euros d'investit.

-Il n'y a pas de stop
-on peut moyenner comme suit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 etc... ou 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 etc... ou se fixer des paliers 1, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 6, etc...

Si le cours monte et rend le moyennage impossible, ce n'est pas si grave puisque nous sommes en PV :mrgreen:

Grace à un tableau excell très simple on calcul les gains potentiel sur les différents niveau de sortie et les pertes latentes max sur un niveau défini.

J'en ai une en cours, je mettrai un petit graph plus tard ;-)

Re: Le moyennage

par falex » 29 Avr 2014 13:45

Grrrr Gs4t au secours il y a de la dissidence. :lol:

Plus sérieusement :
Pyramidage ou moyennage : tous les moyens sont bon, tout est une question de gestion du risque que tu prends et comment tu le gères, à mon humble avis.

Quand je "moyennage", à contrario de la pyramide, j'ai un stop systématique, qui fait partie de mon MM (sinon je serai bankeroute).

L'avantage du moyennage est de pouvoir obtenir un meilleur PRU, d'avoir des SL qui seront de plus en plus faible, mais ça sous-entend aussi que les cours vont consolider voir plus, ce qui est là le point le plus "tendancieux" car la conso (surtout sur indice) n'a pas toujours lieux quand on l'attend.

Mais ... le seul défaut que je lui trouve est que l'on s'enfonce dans son erreur ... c'est ce point qui me fait dire non, la logique voudrait que l'on pyramide car là tu es dans le bon sens.

Le forex ayant un comportement plus "balancier" je pense que moyenner ou pyramider ... peut importe tu as de grand chance d'êter bon/dans le vrai. Alors que sur indice j'aurais une petit préférence pour le pyramidage.

Re: Le moyennage

par anonyme 25 » 29 Avr 2014 22:53

Falex, je suis d'ac à 100% avec toi pour le forex.

tu vas voir, bientôt tu vas créer une file moyennage et pyramidage en même temps ;)

( au passage, j'ignorais que ce que je faisais avec les hedge c'était du moyennage ! :shock: question de terminologie alors? )

Re: Le moyennage

par falex » 29 Avr 2014 23:03

Hi alpha
Décidément tu ne passe que le soir :( tu n'as pas de dispo en journée ?

Le hedging c'est encore choses: avoir une position long et short qui se neutralise.

Est-ce Sté ceux qui utilise ce type de technique pourrais partager ;
À quel moment il rentre le premier lot
Quel sont leur technique d'entrée des lots suivants.

Re: Le moyennage

par kapistar » 30 Avr 2014 14:38

falex a écrit:Mais ... le seul défaut que je lui trouve est que l'on s'enfonce dans son erreur ... c'est ce point qui me fait dire non, la logique voudrait que l'on pyramide car là tu es dans le bon sens.



Dans ta logique oui, mais pour un contrarien (tiens comme moi :lol: ), c'est le bonheur.

Perso je pense que l'on peu le démarrer à n'importe quel moment. Pour les paliers et taille, je n'ai pas encore assez de recul.

Imaginons:

-premier achat au cours du moment. Par ex 14000, avec palier tout les 100 points.
-le cours monte à 14300
-on prend la PV et on replace des ordres à 14200, 14100, etc...
-14200 est exécuté et on repart à 14600.
-on prend de nouveau la PV et on ordonne à 14500, 14400 etc...

Ca finira bien par corriger, c'est inévitable. La g**le du loup pourra alors se refermer sur une 10aine de positions. I try, I try :gloups:

Re: Le moyennage

par falex » 30 Avr 2014 14:43

Mais alors là je suis exactement comme toi : Je suis Né contrarient. Mais plus j'avance dans mon trading plus je m'aperçois que c'est quand on est en tendance que le trading est plus facile, c'est pour ça que j'ai lancé le sujet de la pyramide, faire croitre son nombre de lot dans le bon sens.

Re: Le moyennage

par anonyme 25 » 30 Avr 2014 22:05

falex a écrit:Hi alpha
Décidément tu ne passe que le soir :( tu n'as pas de dispo en journée ?

Le hedging c'est encore choses: avoir une position long et short qui se neutralise.

Est-ce Sté ceux qui utilise ce type de technique pourrais partager ;
À quel moment il rentre le premier lot
Quel sont leur technique d'entrée des lots suivants.


oui.. que le soir et encore, c'est un miracle que je puisse passer le soir.
énorme fatigue couplée à surcharge de travail.
------
pour ma part, j'ai partagé mes entrées et mes hedges en direct, dans la file day trading. TP compris. ma technique, tu la connais super bien je crois , entrée sur break out, hedge sous point d'invalidation: Soit retour dans un canal , soit cassure d'un niveau ou cassure d'un canal dans l'autre sens, ça dépend de si day trade, swing ou autre.
Mais, en ce moment, je ne trade pas ou peu. j'ai liquidé toutes mes pos. il y a peu.
dès que j'ai un moment, je poste un graph, avec l'explication de ce qu'humblement, je fais

Re: Le moyennage

par moumoune » 05 Mai 2014 22:27

kapistar a écrit:Pyramidage, moyennage, autant d'époques mystérieuses qui m'évoquent la souffrance et la sueur :?

Pour concurencer amicalement Falex, voici une une autre hypothèse de stratégie "à palier" qui pourrait, éspèrons le, rendre l'époque contemporaine que nous vivons plus confortable pour nous.


Voici ce que je test à l'heure actuel sur le nikkei:

En UT4H, je rentre à l'achat tout les 100 points en augmentant à chaque fois la taille de la position, une fois un point bas avéré, je trace les 50% de la descente et j'en fait un point de sortie pour toutes les positions. Si les 50% ne sont pas touché je reprend le moyennage là ou je l'ai laissé et j'établi un nouvel objectif de 50% avec le nouveau plus bas. Si besoin est, je monte en UT jour pour l'objectif.

Ca pourrait demander pas mal de capital car les positions augmentent vite nous sommes d'accord. Sur le nikkei je peux me permettre de trader à 1 yen le point. Avec le nikkei à 14000, ça fait 100 euros d'investi. Ca laisse un peu de place quand même

Sur un mouvement de 1000 points ce qui est la tapée on se retrouve avec 55 contrats autrement dit à 55 yen le point ou encore 5500 euros d'investit.

-Il n'y a pas de stop
-on peut moyenner comme suit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 etc... ou 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 etc... ou se fixer des paliers 1, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 6, etc...

Si le cours monte et rend le moyennage impossible, ce n'est pas si grave puisque nous sommes en PV :mrgreen:

Grace à un tableau excell très simple on calcul les gains potentiel sur les différents niveau de sortie et les pertes latentes max sur un niveau défini.

J'en ai une en cours, je mettrai un petit graph plus tard ;-)


Juste pour illustration et être sur que nous nous sommes bien compris, voici un coloriage:


C'est interessant car ce sont exactement mes trades instinctifs du jour, qui correspondent comme par hasard au trades de teg et de son elastichoucroute, enfin sauf que lui il a du encore bouffer le max de point a prendre à la remontée !! ( je lui rend d'ailleurs un vibrant hommage dans cette image avec des pâles copies chinoises de RSBoll et de l'indic en latex .... ôôôô Teggggg :lol: )

C'est bien cela que tu expliques ?
Pas de stop ??? ça ça me perturbe... même pas un mental ??? même pas un stop de K maximal dédié à ce moyennage ? rien ?
quand tu parles de palier a 1,2 ... tu parles du nombre de position que tu prends ?? c'est à dire que plus tu perds, plus tu charges le coup d'après pour te refaire ???
C'est sur que avec le K nécessaire ca doit marcher tout le temps sauf le jour où c'est la mort par asphyxie.... tu as vraiment pas de stratégie de sorties ?

Et puisqu'on est la et que je tends une perche de 3 km a Teg, j'en profites pour lui poser la question: "comment gère tu ton MM, le positionnemnt de tes TPs et ta sortie de secours dans tes moyennages ? "
Si c'est secret de fabrication... c'est pas un souci, je demanderais plus, c'est promis :mercichinois:

Re: Le moyennage

par teg54 » 09 Mai 2014 12:29

Hello moumoune !!

un petit doute :

moumoune a écrit:C'est bien cela que tu expliques ?
Pas de stop ??? ça ça me perturbe... même pas un mental ??? même pas un stop de K maximal dédié à ce moyennage ? rien ?
quand tu parles de palier a 1,2 ... tu parles du nombre de position que tu prends ?? c'est à dire que plus tu perds, plus tu charges le coup d'après pour te refaire ???
C'est sur que avec le K nécessaire ca doit marcher tout le temps sauf le jour où c'est la mort par asphyxie.... tu as vraiment pas de stratégie de sorties ?


ca m'est adressé ??

moumoune a écrit:Et puisqu'on est la et que je tends une perche de 3 km a Teg, j'en profites pour lui poser la question: "comment gère tu ton MM, le positionnemnt de tes TPs et ta sortie de secours dans tes moyennages ? "


Je crois y avoir apporter un début de réponse dans mon journal (en réponse à aathis). Concernant les TP, je n'en ai pas (essence même du process qui n'a pas de TP déterminé à l'avance).

La sortie de secours du moyennage est purement mentale, sauf en UT30 ou je le place à 500 pts et uniquement pour mes positions à l'achat. En fonction de la situation (qui arrivera un jour ou l'autre) j'aviserai en mon âme et conscience si mes positions méritent d'être fermées ou pas … Au delà d'une confiance en mon process c'est un feeling à avoir avec le marché, mais je sais que si un jour il me fait comprendre que je dois prendre mes pertes, je le prendrai … ;)

Re: Le moyennage

par kapistar » 09 Mai 2014 14:08

Moumoune,

Je n'ai jamais de stop c'est pour ça aussi que parfois j'ai du mal à débattre avec vous sur certaine stratégie, car dans mon cas, il faut accépter les MV latente.

Quand je parle des paliers 1,2,3 c'est en fait le nombre de yen ou de $ par point.

Je n'ai pas de stratégie de sortie car je suis idéalement en levier 1 voire 1,5 par moment.

Le TP à 50% doit être placé quand tu es rentré plusiseur fois, si tu le met après 1 ou 2 positions, ça n'a aucun sens.


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