ProRealTime
Pour partager sur le trading automatique, nos algorithmes, nos backtests

Re: Le trading automatique peux t-il être rentable ?

par TripleFail » 20 Fév 2017 19:15

Ma réponse est oui, c'est rentable pour les guignols qui vendent des robots douteux sur internet, pour les banques qui investissent dans le HFT etc..; mais pour le particulier qui s'essaient à la tache généralement non (ou du moins non sur la durée) et c'est normal.

Pour se faire une idée, il suffit de regarder ce qui fait sur internet, par les particuliers, les idées évoquées sur ce site sont toutes les mêmes (à l'exception d'Edd qui a peut-être été influencé par ma prose sur "la création d'un robot parfait" et mon système de pattern), idem pour les sites partageant des robots sous MT4, tout le monde fait la même chose en espérant des résultats différents (définition de la folie ?).
Automatiser sont trading discrétionnaire est une idée bancale, déjà parce que l'on oublie un détail, un trader humain voie un écran entier et l'évolution de ce qui se passe à l'écran (le deep learning pourrait résoudre le problème) , vos robots tel que vous les créer sous PRT ou Metatrader ont une vision bien plus limité (on pourrait dire que c'est comme conduire en ne regardant que la ligne blanche au milieu de la route, je ne pense pas que se soit une idée remarquable). Ensuite, la manière de faire me fait vaguement penser à l’aviation, c'est lorsque l'homme à arrêter de vouloir imiter l'oiseau qu'il a enfin pu voler. Ici, c'est la même chose, on veut créer un robot qui trade comme nous, en lui donnant encore moins d'information, et en espérant un résultat remarquable. Ça ne peut pas aller, où est passez votre créativité ? Ne regarder plus ce que font les autres particuliers, mais allez voir du côté des quants et des physiciens de l'autre côté de l'atlantique, il y a de nombreuse publication trouvable et intéressante.

Re: Le trading automatique peux t-il être rentable ?

par Alex44 » 20 Fév 2017 20:42

@edd intéressant ta remarque sur l'usage ou non d'indicateurs car je suis encore dedans, peut être que tu as raison mais je ne suis pas sûr, j'ai encore des choses a explorer mais sur un paquet d'indics testé, faut le dire y a pas grand chose qui tienne la route.

@AlgoFlex, oui c'est possible de se contenter de quelques robots qui rapportent une poignée d'euros avec des setups costaux et je pourrais me limiter à cela mais c'est quand même pas très intéressant. Peut être aussi que je passerai en manuel ou pourquoi pas en semi-automatique lorsque j'aurai fini d'explorer l'auto.

@TripleFail A partir du moment on vous vend une solution promettant de devenir riche faut savoir aussi se poser des questions, pourquoi le développeur vendrait un robot pas cher s'il peut devenir riche avec, il serait plus logique qu'il en profite pour lui déjà et n'aurait pas de raison de le vendre. Si j'avais un robot qui marche fort, je serais le premier et dernier client.

Re: Le trading automatique peux t-il être rentable ?

par Alex44 » 22 Fév 2017 13:38

@TripleFail c'est très juste ce que tu as écris, je l'ai relu quelques jours après. Mais dans tes dires rien ne permet de croire à la formule magique non plus, peut être qu'il ne reste rien à inventer, on peut passer sa vie à courir après un rêve aussi. Le gros du problème et il est permanent c'est que le marché n'est et ne sera jamais modélisable car il est fonction d'aléas macro/micro et d'émotions humaines.

J'entend dire souvent que si un robot ne marche plus il suffit de l'adapter, malheureusement pour connaître un bon timing d'adaptation on se retrouve avec les mêmes problèmes qu'à la base, soit comment déterminer l'évolution du marché. En DD, l'adaptation est contre productive, après on se prend le DD + un aléa d'adaption sur une nouvelle évolution de marché, à ce petit jeu cela peut vite ruiner un portif....

Pour le deep learning pour étudier le sujet en ce moment, c'est pas simple non plus et incertain car il faut apprendre à chaque couche quelque chose du passé qui devrait se reproduire dans l'avenir mais rien n'est moins sûr...

Re: Le trading automatique peux t-il être rentable ?

par TripleFail » 22 Fév 2017 19:09

@Alex44
Il n'y a aucune formule magique globale pour prédire le marché, même si je n'exclus pas définitivement cette idée. On peut imaginer comme pour la physique une sorte de M-théorie, qui serait une sorte de fourre-tout pour unifier les méthodes déjà connues (mais pour l'instant c'est du domaine de la fiction). Si on se concentre sur la recherche on sait déjà qu'il y a des choses qui marchent si on prend la bourse dans sa totalité, quelques exemples en vrac:
-il est possible de prédire les évolutions de certaines obligations et pour d'autres de faire des arbitrages (obligations convertibles)
-Faire de l'arbitrage de volatilité sur les options
-Faire du pair trading sur tout sous-jacent co-intégrer (ce qui revient à refaire du mean reverting sur une série temporelle créer à partir des 2 titres, qui elle est stationnaire)
-Faire du mean reverting sur certains titres ayant subi un décalage de cour très violent suite à une news (plusieurs écart type de mouvement)
-Faire des arbitrages sur OPA
-etc...
En gros il y a des trucs qui sont connus pour bien fonctionner (et je n'ai jamais évoqué mon garde-manger) en ayant une part de hasard négligeable ou inexistant. Après il ne faut pas chercher à prédire l'ensemble, il faut choisir son terrain de chasse, il y a plein de choses possibles, de cas différents sur les marchés et des fois des choses évidentes mais n'intéressant pas les pros à cause des faibles volumes. Et ensuite ne pas travailler pour rien, il ne faut pas oublier qu'il est facile de faire plus de 20% par ans sans se prendre la tête. L'humain n'est pas si aléatoire et imprévisible que ça (on entre dans un autre débat mais il y a des travaux intéressants sur le sujet de personne comme Khaneman, Cialdini, Arkes, Blumer, Thaller , Shiller etc…), et en plus il y a des algorithmes pour raisonner dans l'incertain grâce à notre bon révérant Bayes. Après les marchés rentre clairement dans la théorie du chaos >> forte sensibilité aux conditions initiales, mais encore une fois pourquoi chercher à tout contrôler si on peut trouver juste quelques situations profitables (d'après IB j'ai 1.8 millions de produits financiers sous la main, ça m'étonnerait fort que tout sois pricer correctement).
Concernant l'adaptation du robot, c'est surtout du fait d'une mauvaise création qu'intervient le problème. Si on veut valider un programme avec une rigueur scientifique, il faudrait développer le robot sur un historique de développement, ensuite le tester sur un historique de test et avoir recours sur ce même historique de test à un robot témoin tradant lui au hasard, mais avec le même money management, afin de comparer les résultats. Si on va plus loin pour s'assurer de la solidité de l'expérience on pourrait partir sur un système multi-agent avec 1000 vrais robots traders et 1000 robots témoins, tradant dans tous les sens (mais c'est too much). Il faudrait aussi le garder secret, les formules ARIMA/GARCH etc.... fonctionne en backtest, jusqu'à leurs dates de publication officielle, ce qui laisse entendre qu'un modèle une fois connu peut ne plus avoir d'effet (vu sur un site de quant et reproduit sur R).

Le deep learning est plus simple qu'il n'y parait, les premières couches subissent un apprentissage non supervisé, le but est d'apprendre à recréer leurs entrées en sorties en passant par des neurones artificiels moins nombreux, en fait il s'agit d'une compression de donnée. Les couches supérieures sont généralement un réseau de neurones classiques à une couche caché comme un TDNN, Perceptron multicouche etc... Le but d'un réseau de neurones n'est pas d'apprendre par cœur (là on tombe dans le sur-apprentissage et il ne marchera plus), mais d'arriver à généraliser sur des cas non vue dans la base d'apprentissage, d'où l'intérêt de la chose.
@xxxx Je n'ai pas de lien intéressant, je ne suis plus en recherche d'idée, donc en vrac :IDEAS, google scholar, pas mal d'université publie des bons documents aussi etc… Pour les codes sources GitHub et un autre site dont j'ai oublié le nom (interface graphique orange) . Pour l'equity curve je ne partage rien, ça serait trop facile de faire un retro engineering sur ce que je fais, mais on peut trouver des choses intéressantes sur le net avec de la patience.

Re: Le trading automatique peux t-il être rentable ?

par Alex44 » 24 Fév 2017 19:39

@TripleFail Merci pour cette réponse très développée, je l'ai lu à plusieurs reprises car tu utilises beaucoup de concepts/notions que je ne connais pas. Le fait de vouloir trouver des synergies avec d'autres matières peut faire apparaître des techniques originales, moi même je me souviens d'un système dérivé du refroidissement de certains matériaux (mais impossible de remettre la main sur le détail...), peut être de futures pistes ?. Après il y a déjà pas mal d'outils à disposition et à explorer aussi... 20% par an, peut être que "c'est pas très compliqué" avec un Break out ou autre mais comme je suis sceptique de nature je demande toujours à voir... La rentabilité c'est comme les chiffres en politique, c'est facilement trompeur, si je parie et gagne à pile ou face avec une pièce de 1€ j'ai 50% de chance d'avoir 100% de rentabilité si je m'arrête au premier coup (je double ma mise). Je peux ensuite clamer à tu-tête avoir une rentabilité record au jeu alors que cela ne veut rien dire sur un essai. J'ai pu remarqué et je parle en général que les gens aiment bien parler de leur réussite mais plus rarement de leurs échecs quitte à enjoliver les résultats présentés (ah l'égo...).

Je vois beaucoup de techniques/méthodes, certaines avec des équities incroyables, mais en faite c'est beaucoup de fumée, on parle de rentabilité mais jamais depuis quand ni par rapport à quel capital. Je suis sûr qu'il y a des robots qui gagnent pendant une période peut être même assez longue mais cela ne va pas de paire avec de la rentabilité pour moi. Je n'ai jamais entendu parlé d'une personne gagnant sa vie avec cela mais peut être que ces personnes restent très très discrètes aussi ?

Concernant l'adaptation d'un robot, là aussi je suis très sceptique et j'attends de voir, tant que je ne verrais pas de mes propres yeux un robot s'adapter à une grande variété de conditions de marché, cela n'existe pas pour moi...

Pour le deep learning, merci pour toutes ces précisions, c'est une piste intéressante à explorer, là aussi j'ai besoin de beaucoup tester pour me faire une opinion.

Re: Le trading automatique peux t-il être rentable ?

par TripleFail » 14 Mar 2017 18:38

@xxxx je ne veux surtout pas dévoiler de position et afficher un graphique avec le seul solde du compte ne prouve à rien et ne sert donc à rien.

@Alex44 il y a de nombreuses techniques documentés, en cherchant sur le net tu trouveras ton bonheur, mais ça seras généralement de l'investissement plutôt que du trading.
Concernant l'adaptation d'un robot il est possible d'apprendre par renforcement (pour évoluer), les réseaux de neurones permettent aussi de généraliser sur des cas non vu (c'est un de leur principal intérêt)

Re: Le trading automatique peux t-il être rentable ?

par Alex44 » 16 Mar 2017 13:23

@TripleFail pour voir fini de lire un bouquin sur le deep learning, j'ai à peu prêt compris le truc mais bon quand je vois la puissance de calcul et l'incertitude du résultat,.... comme d'- dubitatif.

@xxxx Et oui... mais ceux qui trouvent ou le prétendent ne montrent jamais leur résultat, tout juste on peut apprendre parfois qu'ils font des gains sans pouvoir en vivre, ce qui ne veux rien dire.... Bref j'ai plus l'impression qu'il y a beaucoup plus d'imaginaire que de réel d'où ma théorie du chercheur d'or, celui qui trouve un filon a du mal à s'empêcher d'aller le crier à tutête, si personne ne "crie" c'est que personne n'a trouvé, CQFD

Re: Le trading automatique peux t-il être rentable ?

par TripleFail » 22 Mar 2017 20:02

@xxxx je partagerais une fois que je me serais bien gavé et serait passé à un autre projet (fond activiste à la Carl Icahn) donc d'ici 3 à 5 ans (vue que c'est de l'arbitrage je sais que les volumes vont me bloquer )

@Alex44 sans parler de deep learning, juste de bourse et d'algo classique il y a de nombreuses technique réputé pour fonctionner à cour ou long terme, tu peux te faire une idée sur http://quantpedia.com/ pour le cour terme, pour le long terme sur oldschoolvalue.

Re: Le trading automatique peux t-il être rentable ?

par ticktack » 22 Mar 2017 23:48

quantpedia c'est magnifique le coup du signup avec free version qui n'existe plus une fois le formulaire rempli ...

Re: Le trading automatique peux t-il être rentable ?

par TripleFail » 27 Mar 2017 17:00

Deux illustrations de mon refus du partage d'information sur mon algo:
https://www.sciencesetavenir.fr/high-tech/intelligence-artificielle/applique-a-la-finance-le-deep-learning-modifie-t-il-le-cours-de-l-economie_111364
https://www.quantstart.com/articles/ARIMA-GARCH-Trading-Strategy-on-the-SP500-Stock-Market-Index-Using-R

Articles en relation
Trading Automatique : 20% par an
par Benoist Rousseau » 27 Jan 2015 11:08 (0 Réponses)
Trading automatique
par Euraed » 21 Fév 2018 18:32 (5 Réponses)
Sondage sur le trading automatique
par Alex44 » 02 Déc 2017 07:11 (25 Réponses)
Plateforme de trading automatique
par guinbert2012 » 28 Aoû 2018 20:47 (5 Réponses)
Merite, justification et trading automatique
par Sid » 22 Jan 2015 14:34 (26 Réponses)
trading automatique pour les nuls
par Arnaud Alcantara » 18 Fév 2016 14:34 (62 Réponses)
plateform automatique de trading sur la crypto
par Eversa » 28 Aoû 2018 19:33 (3 Réponses)
Trading automatique , robot et broker
par Jim » 20 Avr 2019 21:19 (6 Réponses)
Plan trading automatique (débutant)
par Alejandro » 18 Aoû 2019 23:16 (2 Réponses)
Construction d'une stratégie automatique de trading
Fichier(s) joint(s) par uguiprog » 18 Aoû 2019 13:28 (8 Réponses)

ProRealTime