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Les bases du trading - [5] Trouver sa méthode de trading

par Elcester » 19 avr. 2020 05:35

Cet article a pour objectif d’apporter une base de réflexion sur le concept de méthode de trading. Cela permettra également de synthétiser les 4 premiers articles des bases du trading.

Par conséquent, les concepts abordés par les articles précédent ne seront pas développé à nouveau en détail dans celui ci. Je vous invite donc à commencer par eux si vous ne les avez pas lu.

les-bases-la-theorie-t31940.html
les-bases-du-trading-la-tendance-t32549.html
les-bases-du-trading-phases-de-marche-t33215.html
les-bases-du-trading-les-confirmations-t33813.html

L’enjeu de cet article va être de construire une architecture universelle à chaque méthode de trading. Nous allons essayer d’expliquer chaque étape, chaque choix que l’on doit faire lors de la conception d’une méthode de trading. Puis d’appliquer ces concepts pour créer de manière concrète une méthode de trading.

Ainsi, par extension, il sera possible d’appliquer les concepts entrevu dans cet article pour améliorer votre compréhension des marchés voire d’enrichir/créer votre propre méthode de trading. C’est d’ailleurs vivement conseillé, puisqu’à mon sens, chaque méthode de trading se doit d’être personnel, chaque individu étant unique.

En préambule, je tiens à rappeler que cet article a un but pédagogique. La réalité est donc simplifié et est bien plus complexe qu'entrevu dans l'article.

1 - Configurer le socle de sa méthode de trading

Etape 1 : Déterminer son type de trading
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Etape1_Scalping_Daytrading_Swing.PNG (13.74 Kio) Vu 2307 fois

Il existe communément 3 types de trading : Le swing, le daytrading et le scalping.

Le swing trading consiste à garder une position ouverte sur plusieurs jours, semaines voires plusieurs mois. L’idée va être de chercher à capter la tendance de fond. Cela suppose également de savoir gérer des positions “overnight” et “overweek” c’est à dire à s’exposer à des variations de cours pendant la nuit ou pendant un week-end.

Le daytrading consiste à capter une tendance “intraday” c’est-à-dire propre à la séance de trading. Cela signifie qu’à l’inverse du swing trading, la position sera clôturé, quel que soit son résultat, en gain ou en perte, à la fin de la journée.

Le scalping quant à lui consiste à capter des micro-mouvements. Un scalp peut ainsi durer quelques secondes à quelques minutes maximum. L’idée est de soit prendre son gain dès que possible, ou tout du moins sécuriser sa position, à travers un “stop profit”, pour assurer un gain. Les gains sont ainsi faible, mais le nombre de scalp permet de contrebalancer.

Par soucis de simplicité, nous allons postuler que le choix de notre type de trading va imposer nos unités de temps (UT) de référence.

Dans le même temps, nous allons faire l'hypothèse qu’il faut 3 graphiques avec des UT différentes pour pouvoir trader.

-1 UT longue, afin d’avoir une vision d’ensemble du marché. Utile pour déterminer la tendance.
-1 UT de confirmation d’opportunité. Utile pour repérer les phases de marché et déterminer les opportunités.
-1 UT d’entrée en position.

Par conséquent, voici un tableau synthétisant le choix du type de trading et ses conséquences.
tableau_UT.PNG
tableau_UT.PNG (17.08 Kio) Vu 2307 fois
Pour la mise en pratique, nous allons ici faire le choix de s’orienter sur du daytrading. Nos graphiques seront donc basés sur :
-UT H4 pour la vision d’ensemble du marché.
-UT H1 pour la confirmation d’opportunité.
-UT15 pour l'entrée en position.

Etape 2 : Choisir son type de méthode
Etape2_Contrarien_VS_Suivie.PNG
Etape2_Contrarien_VS_Suivie.PNG (25.34 Kio) Vu 2307 fois
Le suivi de tendance consiste à accompagner, surfer sur la tendance en cours. L’idée derrière est qu’une tendance a plus de chance de continuer à se poursuivre que de probabilité de se retourner. Ainsi, il est statistiquement préférable de se mettre dans le sens de la tendance pour profiter un maximum de cette dernière.

Afin de symboliser la tendance et d’illustrer le concept, je vais utiliser une moyenne mobile simple 200 périodes. En dessous de la SMA200, la tendance est baissière, au dessus haussière.

En outre, on va considérer un changement de couleur des Heikin-Ashi comme une opportunité si elle est confirmé par une configuration de bougie indécision + bougie Qplat. Nous reparlerons de cela plus loin, se référer à la partie “Aparté sur les signaux en Heikin-Ashi” si besoin, plus loin dans l’article.

Ainsi, une méthode de suivi de tendance va chercher à vendre sous la SMA200 et acheter au dessus.
Trades_Tendance.gif
Trades_Tendance.gif (103.12 Kio) Vu 2307 fois
ok je vois, c’est assez simple au final. Pourtant, on peut voir que le dernier trade “short” potentiel résulte très certainement en une perte. Malgré l’accélération baissière, qui pouvait laisser penser qu’on allait encore bien baisser, cela s’est retourné d’un coup. Ce n’est pas automatique ?
Effectivement, la configuration pouvait laisser penser qu’on allait continuer à baisser. Or, avec le recul on s’aperçoit que cela a été le point bas. Ce qu’il faut comprendre, c’est qu’aucune méthode ne permet un taux de réussite de 100%. Par conséquent, il faut avoir un Money Management approprié pour que les pertes soient absorbés par les gains et donc être rentable sur le long terme.

Le trading contrarien consiste quant à lui à se mettre à l’encontre de la tendance en cours. Cela est évidemment plus risqué, mais si jamais la prise de position s’avère être le point bas / haut à l’origine du retournement de tendance, le profit espéré sera maximum.
Trades_contrarien.gif
Trades_contrarien.gif (93.91 Kio) Vu 2307 fois
Les méthodes de suivi de tendance sont à mon sens beaucoup plus appropriés pour les débutants. Par conséquent, pour l’exemple, nous allons donc nous orienter vers ce type de méthode.

Etape 3 : Choisir sa représentation de prix
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Etape3_HA_Chandelier.PNG (35.98 Kio) Vu 2307 fois
La représentation des prix la plus utilisé est appelé “chandelier”, toutefois puisque nous avons sélectionné une méthode de suivi de tendance, nous allons privilégier la représentation en Heikin-Ashi.
Pourquoi utiliser les Heikin-Ashi ? De ce que je sais, cette représentation lisse, moyenne le prix, et donc apporte une vision moins précise du prix réel ? Le but n’est-il pas d’avoir les informations les plus précises possible afin de prendre les décisions les plus optimales ?
Effectivement, c’est tout à fait vrai. Toutefois, l’objectif va être de simplifier un maximum les informations que vont nous donner les graphiques afin que la prise de décision soit plus aisé. L’idée sous-jacente est qu’il est parfois contre-productif d’avoir trop d’informations et qu’il est préférable de sélectionner les informations les plus pertinentes et se concentrer sur ces dernières.

L’avantage de la représentation en heikin-ashi est qu’elle permet instantanément de déterminer la tendance et sa force. Le principal reproche que l’on peut faire est que l’information est retardé, car dans sa conception, les Heikin-Ashi lissent le prix.

Ainsi, les signaux d’entrée et de sortie de position seront retardés par rapport à la représentation en chandelier. Toutefois, l’on peut considérer que l’on gagne en qualité d’opportunité. Le lissage des prix permet notamment d’occulter efficacement le bruit et donc les faux signaux, réduisant ainsi les chances d’entrer au mauvais moment.
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HA_VS_CHANDELIER.gif (143.18 Kio) Vu 2307 fois
Ok donc si j’ai bien compris, on va privilégier les Heikin-Ashi car ils permettent de repérer la tendance plus facilement, tout en améliorant la qualité des opportunités, car les signaux lissent le bruit ?
C’est bien ça. L’idée de cette méthode va être de repérer la tendance principale et d’attendre un mouvement de correction. Ensuite l’on va essayer d’entrer sur le signal de retournement du mouvement donné par les Heikin-Ashi afin de profiter de l’hypothétique reprise de la tendance principale.

Une fois qu’on a le socle configuré, on passe au choix de nos outils d’analyses ! Faites péter vos indicateurs préférés ! :bravo:

Re: Les bases du trading - [5] Trouver sa méthode de trading

par Elcester » 19 avr. 2020 05:40

2 - Configurer ses outils d’analyse

Etape 1 - Déterminer la tendance
E1_Outil_Analyse_Tendance.PNG
E1_Outil_Analyse_Tendance.PNG (16.71 Kio) Vu 2305 fois
Je vous renvoie vers mon article sur la tendance si vous ne savez toujours pas comment déterminer une tendance :
les-bases-du-trading-la-tendance-t32549.html

Pour cet exemple nous allons uniquement nous baser sur le chartisme, afin de purifier et de simplifier au maximum l’analyse de la tendance. Comme nous avons opté pour le Daytrading, nous utiliserons le H4 pour déterminer la tendance.
MEP_tendance.gif
MEP_tendance.gif (96.28 Kio) Vu 2305 fois
Ainsi, on en conclut que tant que le Dow Jones reste au dessus de l’oblique haussière verte, la tendance haussière prime.

Maintenant que la tendance de fond est déterminé, on peut passer au repérage des différentes phases de marchés ! :D

Etape 2 - Repérer les phases de marchés

Je vous renvoie vers mon article sur les phases de marchés si vous ne savez toujours pas comment on repère les différentes phases de marché :
les-bases-du-trading-phases-de-marche-t33215.html
E2_Outil_Analyse_phase_marché.PNG
E2_Outil_Analyse_phase_marché.PNG (43.29 Kio) Vu 2305 fois
Ici encore, nous allons utiliser que du chartisme afin d’épurer et de simplifier un maximum.
Comme nous avons sélectionné le daytrading, notre UT pour repérer les phases de marché sera le H1.
E2_Outil_Analyse_Phase1.gif
E2_Outil_Analyse_Phase1.gif (122.17 Kio) Vu 2305 fois
Ce qui nous permet de trouver 4 opportunités qui respectent la méthode.

1)C’est-à-dire que l’on détermine la tendance en H4. Ici elle est haussière.
2)Comme il s’agit d’une méthode de suivi de tendance, l’on va attendre une correction des marchés et se positionner sur un retournement de mouvement, donné par les Heikin-Ashi.
3)En H1 ensuite, une fois la phase de marché attendu, ici une correction, on attend un signal de confirmation d’opportunité. Ici, l’on va se baser sur une confirmation en Heikin-Ashi (bougie indécision + Qplat)
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E2_Outil_Analyse_Phase2.gif (120.06 Kio) Vu 2305 fois
Nous allons prendre 1 seule de ces 4 opportunités afin de rester succinct. Une fois l’opportunité repérer en H1, puisque nous faisons du daytrading, on passe au graphique en UT15 pour trouver un signal d’entrée !

Etape 3 : Signal de confirmation

Je vous renvoie vers mon article sur les confirmations si vous ne savez toujours pas à quoi correspond un signal de confirmation :
les-bases-du-trading-les-confirmations-t33813.html
Attends 2 minutes. Je viens de lire ton article, qui est très bien au demeurant, mais j’ai l’impression qu’il n’est pas complet ? Tu as surtout abordé les signaux en chandelier, il me semble. Or, ici, on utilise les Heikin-Ashi ? Comment cela se passe dans ce cas ?

Re: Les bases du trading - [5] Trouver sa méthode de trading

par Elcester » 19 avr. 2020 05:46

(Aparté sur les signaux en Heikin-Ashi)

Effectivement, c’est exact. Je vais donc profiter de cette occasion pour approfondir les signaux de confirmation. Cela me permet de préciser qu’aucun article n’est exhaustif et qu’il y a toujours moyen d’approfondir et de nuancer mes propos.

A mon sens, il existe 2 signaux d’entrée intéressant donné par les Heikin-Ashi
Entrée_position.gif
Entrée_position.gif (98.74 Kio) Vu 2301 fois
Tout d'abord de manière classique, en vert, les bougie d'indécision suivi d'un Qplat (accompagné d'un changement de couleur, évidemment). C'est souvent de très bon signaux de retournement de mouvement.

Une alternative, en bleu, sont les bougies d'indécisions, de préférences des doji à corps plat, suivi par un avalement au moins 2 fois plus gros que les corps. Si l'avalement est un Qplat, c'est encore mieux.
Ok je vois désormais quels sont les signaux pour entrer en position, mais quand est-ce que je sors ? Quand est-ce que je prends mes gains ? Mais surtout, quand est-ce que je considère que l’opportunité est avorté et qu’il est préférable de prendre mes pertes maintenant avant qu’elles s’aggravent ?
1 - Sortir pour prendre ses gains
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Sortie_position.gif (102.73 Kio) Vu 2301 fois
On peut voir sur cet exemple qu’il y a pléthore de manière de sortir à travers les signaux Heikin-Ashi. En scalping, quand le but est de capter rapidement un micro-mouvement, il peut être intéressant de couper dès que première mèche contraire apparaît [1] ou bien dès qu’une rouge se confirme [2]

On peut également sortir sur un signal opposé, c’est à dire sur une bougie d’hésitation et un Qplat par exemple [3]

Ou encore en fonction de l’objectif [4] ou d’autres signaux [5]. C’est à vous de déterminer cela, selon vos préférence et surtout en fonction du contexte.

On peut également envisager de fragmenter sa sortie. Par exemple, sortir 50% en cas de mèche / bougie rouge et placer un stop loss au dessus du point d’entrée pour passer break-even. Et laisser courir les 50% de la position restante jusqu’au TP ou venir toucher le stop loss. Il existe plein de manière de fonctionner.
Ok, je vois. En tout cas, même s’il existe plusieurs manière de considérer une sortie, je trouve que les Heikin-Ashi permettent de garder une position plus longtemps et les configurations de sortie sont claire ! Mais là tu me montres un exemple pour sortir en gain. Comment cela se passe si la sortie se fait en perte ?
2 - Quand sortir pour prendre ses pertes.

Malheureusement, je ne pourrais pas réellement entrer en détail dans cette partie, puisque j’estime que c’est avant tout personnel et qu’il y a trop de variables à prendre en compte pour être généraliste.

En effet, à mon sens, prendre ses pertes fait partie du money management et cet article se concentre sur la méthode de trading, qui fait partie de l’analyse technique. Je tâche donc d’être concis.
Sortie_position_perdante.gif
Sortie_position_perdante.gif (67.7 Kio) Vu 2301 fois

Flèche verte indique une entrée en position, une rouge le signal indiquant qu’il vaut mieux potentiellement prendre son petit gain ou sa perte.

[1] Une mèche apparaît très rapidement après le signal d’entrée. C’est souvent mauvais signe, l’impulsion n’est pas très forte, on est sans doute davantage dans un reflux, qu’une inversion.

[2] Après l’impulsion et le signal d’achat, on stagne longtemps sur un niveau. Si le breakout ne se fait pas ou très faiblement, c’est qu’il risque d’être avorté et qu’une impulsion dans le mauvais sens peut arriver.

[3] Juste après l’entrée en position la bougie ou la suivante est rouge. Comme pour le [1], c’est mauvais signe, sans doute un reflux plus qu’une inversion.

Dans ces cas là, il est préférable, même si c’est sujet à interprétation et que ce n’est pas une vérité absolue, sortir. Quite à se positionner juste après mais sur un meilleur signal.

De manière générale, si juste après son entrée un plus bas se crée (haut en cas de short), c’est souvent mauvais signe. C’est pourquoi il est intéressant de positionner un stop loss en dessous du plus bas / au dessus du dernier plus haut, pour protéger son capital en cas d’invalidation de scénario.

Re: Les bases du trading - [5] Trouver sa méthode de trading

par Elcester » 19 avr. 2020 05:51

Fin aparté : retour sur l’exemple et les signaux de confirmation en UT15

Pour rappel, on a déterminé la tendance en H4. Puis on a repéré les phases de marché en H1, attendant patiemment une phase de correction propice à notre méthode de suivi de tendance.

En conséquence, une fois un signal de retournement du mouvement correctif, on pouvait envisager de rentrer sur l'UT inférieur afin de profiter d'une hypothétique reprise de la tendance haussière de fond.
E3_Outil_Analyse_Confirmation_ graph.gif
E3_Outil_Analyse_Confirmation_ graph.gif (77.04 Kio) Vu 2299 fois
On peut ainsi voir qu'il y avait 2 entrées possible sur cette opportunité et que chacun d'elles amenaient à un trade potentiel de 100 points.

Petit Récapitulatif
Récapitulatif.PNG
Récapitulatif.PNG (54.23 Kio) Vu 2299 fois
1 On configure le socle de sa méthode.

1 - A C’est-à-dire qu’on choisit son type de trading (Swing / Daytrading / scalping). Cela va nous donner les UT de référence en fonction.

1 - B Puis on choisit son type de méthode, suivi de tendance ou contrarienne.

1 - C Enfin, sa représentation des prix.

Une fois que c’est fait, on passe aux

2 - Outils d’analyse

2 - A On choisit ses outils pour déterminer la tendance (UT longue)

2 - B Puis pour repérer les phases de marché (UT moyenne)

2 - C Enfin, les signaux de confirmations pour entrer en position (UT courte)

Ok j’ai une meilleure vision d’ensemble. Mais si je me trompe, on a abordé que la partie technique du trading non ? On a pas du tout parlé de money management (levier, taille de position, gestion des stop loss / profits, etc.) ni de psychologie (biais cognitifs, tilt, peur de manquer etc.). Pourtant c’est bien plus important non ?
Effectivement, mais le but de ces 5 articles étaient d’avoir une vision globale, mais non exhaustive de la partie technique.

Le Money Management et la psychologie seront abordés dans d’autres articles, ils méritent leur développement à part entière.
Vision_globale.PNG
Vision_globale.PNG (73.49 Kio) Vu 2299 fois

Re: Les bases du trading - [5] Trouver sa méthode de trading

par Fredo.17 » 19 avr. 2020 09:43

Bonjour et merci Elcester pour ton gros travail sur "Trouver sa méthode de trading", une aide précieuse pour les débutants. :top:

> "En préambule, je tiens à rappeler que cet article a un but pédagogique. La réalité est donc simplifié et est bien plus complexe qu'entrevu dans l'article."

Ce préambule est extrêmement important.

:merci:

Re: Les bases du trading - [5] Trouver sa méthode de trading

par Benoist Rousseau » 19 avr. 2020 10:07

Merci pour ce travail magnifique. Dans le Best of Andlil

Re: Les bases du trading - [5] Trouver sa méthode de trading

par Aldo » 19 avr. 2020 10:16

Waouh merci pour cette pépite, encore de la lecture en perspective ! :top:

Re: Les bases du trading - [5] Trouver sa méthode de trading

par Thierry 29 » 19 avr. 2020 10:43

Clair, concis, hyper efficace. Du Elcester pur jus ! Merci à toi :bravo: :top:

Re: Les bases du trading - [5] Trouver sa méthode de trading

par Bzh.56 » 19 avr. 2020 12:31

Pro, très pro :) merci Elcester !

Re: Les bases du trading - [5] Trouver sa méthode de trading

par hamid06 » 19 avr. 2020 13:59

Bonjour et merci Elcester pour ton gros travail

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