Cet article a pour objectif d’apporter une base de réflexion sur le concept de méthode de trading. Cela permettra également de synthétiser les 4 premiers articles des bases du trading.
Par conséquent, les concepts abordés par les articles précédent ne seront pas développé à nouveau en détail dans celui ci. Je vous invite donc à commencer par eux si vous ne les avez pas lu.
les-bases-la-theorie-t31940.html
les-bases-du-trading-la-tendance-t32549.html
les-bases-du-trading-phases-de-marche-t33215.html
les-bases-du-trading-les-confirmations-t33813.html
L’enjeu de cet article va être de construire une architecture universelle à chaque méthode de trading. Nous allons essayer d’expliquer chaque étape, chaque choix que l’on doit faire lors de la conception d’une méthode de trading. Puis d’appliquer ces concepts pour créer de manière concrète une méthode de trading.
Ainsi, par extension, il sera possible d’appliquer les concepts entrevu dans cet article pour améliorer votre compréhension des marchés voire d’enrichir/créer votre propre méthode de trading. C’est d’ailleurs vivement conseillé, puisqu’à mon sens, chaque méthode de trading se doit d’être personnel, chaque individu étant unique.
En préambule, je tiens à rappeler que cet article a un but pédagogique. La réalité est donc simplifié et est bien plus complexe qu'entrevu dans l'article.
1 - Configurer le socle de sa méthode de trading
Etape 1 : Déterminer son type de trading
Il existe communément 3 types de trading : Le swing, le daytrading et le scalping.
Le swing trading consiste à garder une position ouverte sur plusieurs jours, semaines voires plusieurs mois. L’idée va être de chercher à capter la tendance de fond. Cela suppose également de savoir gérer des positions “overnight” et “overweek” c’est à dire à s’exposer à des variations de cours pendant la nuit ou pendant un week-end.
Le daytrading consiste à capter une tendance “intraday” c’est-à-dire propre à la séance de trading. Cela signifie qu’à l’inverse du swing trading, la position sera clôturé, quel que soit son résultat, en gain ou en perte, à la fin de la journée.
Le scalping quant à lui consiste à capter des micro-mouvements. Un scalp peut ainsi durer quelques secondes à quelques minutes maximum. L’idée est de soit prendre son gain dès que possible, ou tout du moins sécuriser sa position, à travers un “stop profit”, pour assurer un gain. Les gains sont ainsi faible, mais le nombre de scalp permet de contrebalancer.
Par soucis de simplicité, nous allons postuler que le choix de notre type de trading va imposer nos unités de temps (UT) de référence.
Dans le même temps, nous allons faire l'hypothèse qu’il faut 3 graphiques avec des UT différentes pour pouvoir trader.
-1 UT longue, afin d’avoir une vision d’ensemble du marché. Utile pour déterminer la tendance.
-1 UT de confirmation d’opportunité. Utile pour repérer les phases de marché et déterminer les opportunités.
-1 UT d’entrée en position.
Par conséquent, voici un tableau synthétisant le choix du type de trading et ses conséquences.
Pour la mise en pratique, nous allons ici faire le choix de s’orienter sur du daytrading. Nos graphiques seront donc basés sur :
-UT H4 pour la vision d’ensemble du marché.
-UT H1 pour la confirmation d’opportunité.
-UT15 pour l'entrée en position.
Etape 2 : Choisir son type de méthode
Le suivi de tendance consiste à accompagner, surfer sur la tendance en cours. L’idée derrière est qu’une tendance a plus de chance de continuer à se poursuivre que de probabilité de se retourner. Ainsi, il est statistiquement préférable de se mettre dans le sens de la tendance pour profiter un maximum de cette dernière.
Afin de symboliser la tendance et d’illustrer le concept, je vais utiliser une moyenne mobile simple 200 périodes. En dessous de la SMA200, la tendance est baissière, au dessus haussière.
En outre, on va considérer un changement de couleur des Heikin-Ashi comme une opportunité si elle est confirmé par une configuration de bougie indécision + bougie Qplat. Nous reparlerons de cela plus loin, se référer à la partie “Aparté sur les signaux en Heikin-Ashi” si besoin, plus loin dans l’article.
Ainsi, une méthode de suivi de tendance va chercher à vendre sous la SMA200 et acheter au dessus.
Le trading contrarien consiste quant à lui à se mettre à l’encontre de la tendance en cours. Cela est évidemment plus risqué, mais si jamais la prise de position s’avère être le point bas / haut à l’origine du retournement de tendance, le profit espéré sera maximum.
Les méthodes de suivi de tendance sont à mon sens beaucoup plus appropriés pour les débutants. Par conséquent, pour l’exemple, nous allons donc nous orienter vers ce type de méthode.
Etape 3 : Choisir sa représentation de prix
La représentation des prix la plus utilisé est appelé “chandelier”, toutefois puisque nous avons sélectionné une méthode de suivi de tendance, nous allons privilégier la représentation en Heikin-Ashi.
L’avantage de la représentation en heikin-ashi est qu’elle permet instantanément de déterminer la tendance et sa force. Le principal reproche que l’on peut faire est que l’information est retardé, car dans sa conception, les Heikin-Ashi lissent le prix.
Ainsi, les signaux d’entrée et de sortie de position seront retardés par rapport à la représentation en chandelier. Toutefois, l’on peut considérer que l’on gagne en qualité d’opportunité. Le lissage des prix permet notamment d’occulter efficacement le bruit et donc les faux signaux, réduisant ainsi les chances d’entrer au mauvais moment.
Une fois qu’on a le socle configuré, on passe au choix de nos outils d’analyses ! Faites péter vos indicateurs préférés !
Par conséquent, les concepts abordés par les articles précédent ne seront pas développé à nouveau en détail dans celui ci. Je vous invite donc à commencer par eux si vous ne les avez pas lu.
les-bases-la-theorie-t31940.html
les-bases-du-trading-la-tendance-t32549.html
les-bases-du-trading-phases-de-marche-t33215.html
les-bases-du-trading-les-confirmations-t33813.html
L’enjeu de cet article va être de construire une architecture universelle à chaque méthode de trading. Nous allons essayer d’expliquer chaque étape, chaque choix que l’on doit faire lors de la conception d’une méthode de trading. Puis d’appliquer ces concepts pour créer de manière concrète une méthode de trading.
Ainsi, par extension, il sera possible d’appliquer les concepts entrevu dans cet article pour améliorer votre compréhension des marchés voire d’enrichir/créer votre propre méthode de trading. C’est d’ailleurs vivement conseillé, puisqu’à mon sens, chaque méthode de trading se doit d’être personnel, chaque individu étant unique.
En préambule, je tiens à rappeler que cet article a un but pédagogique. La réalité est donc simplifié et est bien plus complexe qu'entrevu dans l'article.
1 - Configurer le socle de sa méthode de trading
Etape 1 : Déterminer son type de trading
Il existe communément 3 types de trading : Le swing, le daytrading et le scalping.
Le swing trading consiste à garder une position ouverte sur plusieurs jours, semaines voires plusieurs mois. L’idée va être de chercher à capter la tendance de fond. Cela suppose également de savoir gérer des positions “overnight” et “overweek” c’est à dire à s’exposer à des variations de cours pendant la nuit ou pendant un week-end.
Le daytrading consiste à capter une tendance “intraday” c’est-à-dire propre à la séance de trading. Cela signifie qu’à l’inverse du swing trading, la position sera clôturé, quel que soit son résultat, en gain ou en perte, à la fin de la journée.
Le scalping quant à lui consiste à capter des micro-mouvements. Un scalp peut ainsi durer quelques secondes à quelques minutes maximum. L’idée est de soit prendre son gain dès que possible, ou tout du moins sécuriser sa position, à travers un “stop profit”, pour assurer un gain. Les gains sont ainsi faible, mais le nombre de scalp permet de contrebalancer.
Par soucis de simplicité, nous allons postuler que le choix de notre type de trading va imposer nos unités de temps (UT) de référence.
Dans le même temps, nous allons faire l'hypothèse qu’il faut 3 graphiques avec des UT différentes pour pouvoir trader.
-1 UT longue, afin d’avoir une vision d’ensemble du marché. Utile pour déterminer la tendance.
-1 UT de confirmation d’opportunité. Utile pour repérer les phases de marché et déterminer les opportunités.
-1 UT d’entrée en position.
Par conséquent, voici un tableau synthétisant le choix du type de trading et ses conséquences.
-UT H4 pour la vision d’ensemble du marché.
-UT H1 pour la confirmation d’opportunité.
-UT15 pour l'entrée en position.
Etape 2 : Choisir son type de méthode
Afin de symboliser la tendance et d’illustrer le concept, je vais utiliser une moyenne mobile simple 200 périodes. En dessous de la SMA200, la tendance est baissière, au dessus haussière.
En outre, on va considérer un changement de couleur des Heikin-Ashi comme une opportunité si elle est confirmé par une configuration de bougie indécision + bougie Qplat. Nous reparlerons de cela plus loin, se référer à la partie “Aparté sur les signaux en Heikin-Ashi” si besoin, plus loin dans l’article.
Ainsi, une méthode de suivi de tendance va chercher à vendre sous la SMA200 et acheter au dessus.
Effectivement, la configuration pouvait laisser penser qu’on allait continuer à baisser. Or, avec le recul on s’aperçoit que cela a été le point bas. Ce qu’il faut comprendre, c’est qu’aucune méthode ne permet un taux de réussite de 100%. Par conséquent, il faut avoir un Money Management approprié pour que les pertes soient absorbés par les gains et donc être rentable sur le long terme.ok je vois, c’est assez simple au final. Pourtant, on peut voir que le dernier trade “short” potentiel résulte très certainement en une perte. Malgré l’accélération baissière, qui pouvait laisser penser qu’on allait encore bien baisser, cela s’est retourné d’un coup. Ce n’est pas automatique ?
Le trading contrarien consiste quant à lui à se mettre à l’encontre de la tendance en cours. Cela est évidemment plus risqué, mais si jamais la prise de position s’avère être le point bas / haut à l’origine du retournement de tendance, le profit espéré sera maximum.
Etape 3 : Choisir sa représentation de prix
Effectivement, c’est tout à fait vrai. Toutefois, l’objectif va être de simplifier un maximum les informations que vont nous donner les graphiques afin que la prise de décision soit plus aisé. L’idée sous-jacente est qu’il est parfois contre-productif d’avoir trop d’informations et qu’il est préférable de sélectionner les informations les plus pertinentes et se concentrer sur ces dernières.Pourquoi utiliser les Heikin-Ashi ? De ce que je sais, cette représentation lisse, moyenne le prix, et donc apporte une vision moins précise du prix réel ? Le but n’est-il pas d’avoir les informations les plus précises possible afin de prendre les décisions les plus optimales ?
L’avantage de la représentation en heikin-ashi est qu’elle permet instantanément de déterminer la tendance et sa force. Le principal reproche que l’on peut faire est que l’information est retardé, car dans sa conception, les Heikin-Ashi lissent le prix.
Ainsi, les signaux d’entrée et de sortie de position seront retardés par rapport à la représentation en chandelier. Toutefois, l’on peut considérer que l’on gagne en qualité d’opportunité. Le lissage des prix permet notamment d’occulter efficacement le bruit et donc les faux signaux, réduisant ainsi les chances d’entrer au mauvais moment.
C’est bien ça. L’idée de cette méthode va être de repérer la tendance principale et d’attendre un mouvement de correction. Ensuite l’on va essayer d’entrer sur le signal de retournement du mouvement donné par les Heikin-Ashi afin de profiter de l’hypothétique reprise de la tendance principale.Ok donc si j’ai bien compris, on va privilégier les Heikin-Ashi car ils permettent de repérer la tendance plus facilement, tout en améliorant la qualité des opportunités, car les signaux lissent le bruit ?
Une fois qu’on a le socle configuré, on passe au choix de nos outils d’analyses ! Faites péter vos indicateurs préférés !
merci Elcester !
