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Re: Les Options

par Rogue » 10 oct. 2013 16:17

Non tu ne te trompes pas, ces chiffres étaient purement fictifs, pas complètement aléatoires mais fictifs... c'était juste pour l'illustration.

Re: Les Options

par Topos » 10 oct. 2013 16:42

Oui mais alors comment ca marche avec les options, car moi j'ai l'impression que on perd toujours sauf si on a un grand mouvement du CAC (150-200 pts ???) ... merci :)

Re: Les Options

par Rogue » 10 oct. 2013 16:50

Topos, tu ne peux pas me poser ce genre de questions !!! C'est trop vague et je ne vais pas réécrire les 43 pages de la file...

Il me faut une question précise dans un contexte précis. 8-)

Re: Scalping et Day Trading du Jeudi 10 octobre 2013

par Topos » 10 oct. 2013 17:03

Topos a écrit :
Rogue K. a écrit : Je reprends donc ton exemple avec les bons chiffres :

- tu vends ton indice @3900 / 10€ / point
- au même moment, tu achètes ton call3950 à environ 20 points soit 200€ (j'ai fait les calculs grosso-modo)

Une semaine après, quand le cours arrive à 3960 :
- ta perte sur l'indice est de 600€
- ton option vaut 70 points soit 700€, soit un gain de 500€
--> différence : -100€
Si la call3950 ca vaut 20pts quand le CAC est a 3900 et elle a encore 2 semaines de vie, ca
veut dire que sa volatilite' est 13%. Le souci est que la meme call apres une semaine avec le CAC a 3960 ca vaut que 34pts pas 70pts dans mes calcules. Donc j'ai une perte (future+call) de
-600€ + (34-20)*10 = -460€ :shock: :shock:

Pour eviter ca il faudrait acheter 4 call3950 -> -600+4*(34-20)*10= -40€

Mais le souci est quand ca baisse alors ... si le CAC baisse 3840, la call ca vaut 2pts apres une semaine, donc j'ai gagne' 60pts sur le future mais perdu (20-2)=18pts sur chaque call +600-4*18*10= -120€

Zut !!! Je suis toujour en perte comme ca :shock: :shock:

Ou je me suis trompe' ? Comment ca marche ? Merci :D
Tu as raison - reprenons ton exemple: short [email protected], combien de [email protected] tu prends et comment on peut s'en sortir si ca baisse ou si ca monte ? :)

Re: Les Options

par Tulipe » 10 oct. 2013 17:46

Pour être couvert parfait c'est 2 options pour un future.

En général en choisissant bien son strike , tu es couvert 20 ou 30 points environ plus loin , si tu rentres en simultanée.

Rogue confirmera.

Re: Les Options

par Csteph » 10 oct. 2013 17:54

Tulipe a écrit :Pour être couvert parfait c'est 2 options pour un future.

En général en choisissant bien son strike , tu es couvert 20 ou 30 points environ plus loin , si tu rentres en simultanée.

Rogue confirmera.
hum
la couverture parfaite est impossible à prévoir si j'ai bien compris, car:
pour combien de temps 8 heures, 87 jours ???
la volatilité est difficilement quantifiable, donc le prix de l'option

Re: Les Options

par Rogue » 10 oct. 2013 18:12

Je confirme Tulipe, ça peut aller très vite.

Csteph, on ne cherche pas à se couvrir pendant 87 jours, de toute manière on est sur des échéances mensuelles... je ne comprends pas ton raisonnement.

La volatilité est celle de l'option, pas la volatilité du marché : VCAC et vol implicite n'ont rien à voir. Mais je répète, tu n'as pas à te soucier de cela, on ne cherche pas à avoir un cours à la virgule près pour être couvert. Une zone suffit, de toute façon si tu cherches à avoir un truc précis tu déchanteras. Et encore une fois, tout cela n'est qu'approximation avec une marge d'erreur faible, car basé sur du stochastique pour établir le prix de l'option : c'est toujours le market maker qui fixera le prix au final.

Mais faut avoir un peu la foi. 8-)

Re: Les Options

par G'sT » 10 oct. 2013 18:14

Topos a écrit :Oui mais alors comment ca marche avec les options, car moi j'ai l'impression que on perd toujours sauf si on a un grand mouvement du CAC (150-200 pts ???) ... merci :)
Ben non car tout l art reside aussi sur quelques AR pour que ton option soit gratuite....apres le reste c du benef...

Re: Les Options

par Csteph » 10 oct. 2013 18:19

oui erreur de frappe je voulais mettre 7 jours
Quand à la foi...
Jai bien compris les principes
cependant, avec les éléments que tu as eu la gentillesse de donner si on va dans le mauvais sens on se rend compte que l'assurance ne nous couvre pas.
J'ai fait des simulations sur un mois (avec plusieurs relevés d'option)
Sauf si effectivement il y a un mouvement très fort (qui dans ce cas la, fait jouer la volatilité intrinsèque de façon importante)
Tu Maitrises ce système car il te permet de valoriser tes qualités de daytrader en payant rapidement tes options et bravo

Re: Les Options

par Rogue » 10 oct. 2013 19:02

Csteph a écrit :cependant, avec les éléments que tu as eu la gentillesse de donner si on va dans le mauvais sens on se rend compte que l'assurance ne nous couvre pas.
Bah si, puisque c'est même ce qu'il se passe à l'instant t sur l'un de mes comptes. Tu dois mal choisir tes options dans ce cas, non ?

Il n'y a pas de règle écrite dans le marbre, mais une option choisie avec un delta de 0,30/0,35 doit être à 0,50/0,55 une cinquantaine de points au-dessus. Et à partir de ce moment-là le short que tu aurais placé en achetant tes options serait alors parfaitement couvert par ton gain d'options...

Tu ne vérifies pas cela dans tes calculs ? :?

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