ProRealTime
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Re: Les Options

par Benoist Rousseau » 05 mai 2014 08:47

J'ai déjà répondu à sa question en MP...

Avertissement : on attend la réponse (surtout un week-end) et on ne contacte pas les gens en MP parce que la réponse ne va pas assez vite.

Re: Les Options

par adibool » 06 mai 2014 00:27

Un ordre limité ou un ordre stop peu importe.

Je voulais juste savoir comment programmer à l'avance l'achat et la vente d'une option sur un niveau prédéfini car j'ai l'impression qu'on ne peut pas avec ig.

Re: Les Options

par Rogue » 06 mai 2014 10:14

Tu veux faire quoi exactement ? Parce que s'il s'agit d'acheter une option, tu poses ton ordre stop et puis voilà non ?

En fait, je pense que ce que tu veux faire c'est :
- si 4450 touché
- achat put 4350 au marché

C'est ça ?

C'est un ordre conditionnel, rien d'autre. Les brokers futures/options les proposent (heureusement d'ailleurs, c'est le minimum), pour ig je ne sais pas... peut-être peux-tu créer une alerte avec déclenchement d'achat ?

Re: Les Options

par adibool » 06 mai 2014 17:15

Oui justement apparement sur ig on ne peut pas

Re: Les Options

par Rogue » 06 mai 2014 17:27

Et non.

Re: Les Options

par Chino » 20 mai 2014 15:54

Bonjour,

Je viens de parcourir les 76 pages de cette discussion très intéressante sur les options. :merci: à Rogue pour avoir la patience d'expliquer sa stratégie de trading.

Je commence à m'intéresser au principe de couverture avec des options dans le cas du swing (je suis au niveau zéro pour l'instant) et j'ai vu que certains cherchaient des prix "live" des options. J'ai fait un fichier excel qui permet de récupérer les données plus ou moins en live mais gratuitement des options sur CAC40.

Principe :
Le fichier va chercher sur internet les cotations des options cac 40 sur le site Euronext avec 15 min de retard. Il génère le smile de Vol de l'échéance désirée et recalcule le prix des options avec la valeur spot du cac40 (récupérée via prorealtime en automatique ou sinon on peut mettre à la main la valeur du Cac), il calcule aussi les grecques des options call/put.

Tutoriel :
info : développé sur Excel 2013
1/ Activer les macros sur Excel
2/ ne pas toucher à l'onglet Input_sheet_Option
3/ Onglet Data :
a) Mettre à jour les infos des cellules jaunes
- cellules B2; C2; D2: l’échéance désirée, nom du mois en anglais, puis numéro du mois et année du mois
-B3: l'écart entre le Cac40 et la valeur du future CAC40 de l'échéance -> permet de calculer les dividendes implicites
- B4: Le taux
4/ Désactiver le calcul automatique sous excel (via les options puis formule ...)
5/ Cliquer dans l'onglet Data sur le bouton MAJ Data et attendre la fin de l’exécution: excel va recopier la page web des données sur l'onglet Input_sheet_Option
6/ cliquer sur le bouton MEP Option
7/ cliquer sur le bouton MEP 2
8/ Cellule L2: Récupère le flux live du spot CAC40 sinon mettre la valeur à la main
9/ Lancer les calculs sous excel avec la touche "F9"

Dans l'onglet Data, on a les infos sur les options calculées à partir des cotations du site web (retard 15 min)

Dans l'onglet live : On a la cotation des options recalculée à partir du prix "live" du CAC40; on actualise avec la touche "F9"

Limite :
1/ Comme c'est excel et vba, il y a des chances que ça plante suivant les versions d'excel et autre. Ca ne doit pas être très stable

2/ Les options sont pricées suivant un smile de Vol fixe (grosse hypothèse simplificatrice), ça tient si le spot n'a pas trop bougé depuis la dernière Mise à jour de l'onglet Input_sheet_Option.

On ne sait jamais peut être que ce fichier pourra intéresser quelqu'un. J'essaye de contribuer un peu à cette discussion qui m'a appris beaucoup sur une stratégie de couverture. De plus, une fois que l'on a les infos sur excel, il est facile de gérer la valo de put synthétique suivant les variations de temps ou du spot.

[Fichier supprimé par la modération]

Re: Les Options

par Rogue » 20 mai 2014 16:44

Salut.

J'ai supprimé le fichier en téléchargement, c'est censé être un xlsm or il essaie de charger un exe.

Dans le doute, j'ai retiré le fichier, merci de nous confirmer qu'il s'agit bien d'un xls seul ou alors de nous en dire plus sur ce fichier. Mon antivirus en a refusé l'ouverture.

Merci.

Re: Les Options

par Chino » 20 mai 2014 17:29

Rogue K. a écrit :Salut.

J'ai supprimé le fichier en téléchargement, c'est censé être un xlsm or il essaie de charger un exe.

Dans le doute, j'ai retiré le fichier, merci de nous confirmer qu'il s'agit bien d'un xls seul ou alors de nous en dire plus sur ce fichier. Mon antivirus en a refusé l'ouverture.

Merci.
Salut Rogue,

A mon avis, cela vient de la liaison avec Prorealtime, comme j'ai une cellule qui récupère le prix du Cac40 en allant interroger un logiciel additionnel .exe de prorealtime (à télécharger sur leur site). J'ai effacé le lien dans mon fichier.

Ce lien se trouvait en Cellule L2 de l'onglet Data. Il faut soit remettre la liaison en automatique soit mettre la valeur du Cac40 à la main dans cette cellule.

Redis moi si c'était cela,

Merci
Fichiers joints
Pricer Option_Data.xlsm
(167.9 Kio) Téléchargé 341 fois

Re: Les Options

par Rogue » 20 mai 2014 17:34

Nickel maintenant.

Je regarde ça demain, je fais quelques comparaisons et ensuite je t'en reparle.

En tout cas, merci pour le boulot, ça a l'air top.

Re: Les Options

par beni » 21 mai 2014 12:03

Salut Chino,


J'ai pas les compétences pour te dire si c'est bien ou pas mais merci pour le partage !

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