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Money management pour survivre à long terme

par bobbyO » 17 févr. 2015 14:04

Bonjour,
L'un des grands défauts d'un certain nombre de traders, c'est d'utiliser un levier beaucoup trop important. J'en ai d'ailleurs fait partie et cela finit toujours par coûter cher (avis aux débutants). Récemment la crise du franc suisse a également laisser des sacrés traces.

J'ai donc décidé de partager mes règles de money management, cela pourra probablement servir.
J'utilise pour cela un fichier excel :
MM2.png
MM2.png (74.88 Kio) Vu 4770 fois
Voici le fichier joint.
./download/file.php?id=13154&sid=d028cd2546e2691c9f9287fdf6ae993c
(15.87 Kio) Téléchargé 1591 fois
Les explications :
J'ai mis 3 types de money management :
- MM du trade avec stop garanti
- MM du trade sans stop garanti (ou sans stop)
- MM du portefeuille, plus là pour se fixer des objectifs

Il y a ici 4 exemples avec des supports IG : DJ mini, CAC mini, DAX mini, DAX

Pour un trade avec stop garanti :
Les zones en bleues sont saisissables :
- capital
- le risque par trade accepté (celui-ci devrait être fonction du pourcentage de réussite mesuré ainsi que du ratio gain moyen / perte moyenne)
- la distance du stop loss (logiquement, devrait être variable pour chaque trade)
La zone en orange est le résultat : la taille de position qu'il faut prendre

Pour un trade sans stop (ou non garanti), la règle que je me fixe est totalement différente. Il s'agit d'évaluer les règles pour survivre.
En bleu :
- le krach en points que l'on estime potentiellement possible
- la perte max acceptable sur le portefeuille (en %)
Cela donne également la taille de position max qu'il faut prendre (en orange) et l'équivalent en risque trade

Pour le money management du portefeuille, le but est uniquement de se fixer un nombre de points par jour et on voit bien qu'il n'est pas la peine de faire beaucoup de points pour obtenir un % annuel très bon. Ceci pour dire que ce n'est pas la peine de prendre des risques inutiles là encore.

Pour ceux que ça intéresse et qui ont des questions, n'hésitez pas ...

Bobby

Re: Money management pour survivre à long terme

par Eversa » 17 févr. 2015 16:38

A regrouper tout cet excellent partage sur le MM. :mercichinois:

Re: Money management pour survivre à long terme

par koub » 17 févr. 2015 18:51

Plop Bobby, vision intéressante, merci pour ton partage.

Deux questions :
Par contre pourquoi en différence de % de risque par trade entre Dax et Dax mini?

A contrario, pourquoi une hypothèse différente de krash en point entre Dax et Dax mini, biais psy mode "je ne veux pas trop perdre" car je n'ai pas de stop?

:?:

Re: Money management pour survivre à long terme

par bobbyO » 17 févr. 2015 19:11

Les valeurs que j'ai mises dans mon fichier ne sont que des exemples. Il appartient à chacun d'y mettre ses valeurs (lignes en bleu). Mais effectivement en DAX et DAX mini, j'aurais pu mettre les mêmes valeurs.
Pour l'aspect psy mode pourquoi pas mais quoi qu'il en soit, avec un gros portefeuille, je pense que la valeur "risque krach sur portefeuille acceptée" devrait diminuer.

Oups Edit : je viens de voir ton message -

Re: Money management pour survivre à long terme

par artes88 » 22 févr. 2015 23:08

Petite réflexion, :?: si on utilise un levier 10 et un stop à 2% (de la valeur du compte) , l'instrument bouge de 0.15% et le stop est touché, en considérant le spread... :idea:

Ce qui donne bcp d'occasion d'être touché - as a feed money - :!: :?:

Un avis , un commentaire ?

Re: Money management pour survivre à long terme

par lpikachu58 » 29 sept. 2015 01:20

Question bête comment tu utilises le fichier sur du Forex (mini) EUR/USD?

C'est surtout pour savoir la valeur du point.

Re: Money management pour survivre à long terme

par Verbal Kint » 29 sept. 2015 13:46

Le secret des traders qui durent dans ce monde c'est ZERO levier.

Re: Money management pour survivre à long terme

par libertarian » 29 sept. 2015 22:02

respectez votre perte maximummale quotidienne exprimée en % de votre capital

Re: Money management pour survivre à long terme

par Trader#23 » 24 févr. 2016 04:33

Merci BobbyO pour nous faire partager ton tableau :merci:

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