L'un des grands défauts d'un certain nombre de traders, c'est d'utiliser un levier beaucoup trop important. J'en ai d'ailleurs fait partie et cela finit toujours par coûter cher (avis aux débutants). Récemment la crise du franc suisse a également laisser des sacrés traces.
J'ai donc décidé de partager mes règles de money management, cela pourra probablement servir.
J'utilise pour cela un fichier excel :
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./download/file.php?id=13154- (15.87 Kio) Téléchargé 1775 fois
J'ai mis 3 types de money management :
- MM du trade avec stop garanti
- MM du trade sans stop garanti (ou sans stop)
- MM du portefeuille, plus là pour se fixer des objectifs
Il y a ici 4 exemples avec des supports IG : DJ mini, CAC mini, DAX mini, DAX
Pour un trade avec stop garanti :
Les zones en bleues sont saisissables :
- capital
- le risque par trade accepté (celui-ci devrait être fonction du pourcentage de réussite mesuré ainsi que du ratio gain moyen / perte moyenne)
- la distance du stop loss (logiquement, devrait être variable pour chaque trade)
La zone en orange est le résultat : la taille de position qu'il faut prendre
Pour un trade sans stop (ou non garanti), la règle que je me fixe est totalement différente. Il s'agit d'évaluer les règles pour survivre.
En bleu :
- le krach en points que l'on estime potentiellement possible
- la perte max acceptable sur le portefeuille (en %)
Cela donne également la taille de position max qu'il faut prendre (en orange) et l'équivalent en risque trade
Pour le money management du portefeuille, le but est uniquement de se fixer un nombre de points par jour et on voit bien qu'il n'est pas la peine de faire beaucoup de points pour obtenir un % annuel très bon. Ceci pour dire que ce n'est pas la peine de prendre des risques inutiles là encore.
Pour ceux que ça intéresse et qui ont des questions, n'hésitez pas ...
Bobby
