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Nombre de contrats futures

par Deejay87 » 28 août 2019 09:24

Bonjour à tous

Je souhaiterais savoir comment peut on savoir le nombre de contrats futures en cours sur une échéance donnée, ceci afin d analyser les mouvements de hausse et de baisse, je m explique :

J ai le point bourse direct tous les matins, et j ai trouvé ce matin une information intéressante : 3000 contrats short ont été clôturé, nous avons donc une hausse depuis le début de la semaine sur des prises de bénéfice short, ceci me donne 2 infos intéressantes (de mon point de vu) :

- la baisse est de court terme car on a surtout des vendeurs à découvert : qui devront forcément se racheter, donc je ne vois clairement pas de forte chute des marchés à moyen terme

- il y a peu d acheteurs à court terme et les volumes hausse et baisse se font surtout sur FED short pour les baisses et ces mêmes shorteurs font remonter le court en rachetant (pour ma part cette analyse n est que pour cette semaine, semaine prochaine début septembre souvent ce sont des mois plutôt haussiers.... et de tte manière j ai un biais haussier moyen terme).

Quelqu’un sait il ou on peut trouver l information du flux des contrats futures en nombre de contrats ? Car je pense faire cette analyse au moins une fois par semaine.

Bien sûr vos remarques sur l analyse ci dessus sont les bienvenues.

Bonne journée à tous :mercichinois:

Re: Nombre de contrats futures

par Benoist Rousseau » 28 août 2019 09:34

Seules les places boursières disposent de l’information. En sachant que les plus gros blocs s’échangent de Gré à gré entre les banques et que tu n’en sais rien donc cela ne sert pas à grand chose.

Re: Nombre de contrats futures

par Deejay87 » 28 août 2019 11:03

Ah ok donc aucun moyen de le savoir à part en lisant ces petites News et encore ça veut rien dire....
Ça paraît logique en même temps, comme pour le Forex, ce qui fait bougeait c est l interbancaire

Nous sommes des tout petits poissons

Merci benoist

Re: Nombre de contrats futures

par Paperbag » 28 août 2019 17:30

Le site du CME te donne l'open interest de chaque contrat future par échéance, par contre pas moyen de savoir s'il s'agit d'ouverture/cloture de contrat long ou short, tu as juste le total des positions ouvertes.

Le même site du CME donne une définition (en anglais) de l'open interest qui est assez pédagogique, avec des exemples notamment :
https://www.cmegroup.com/education/courses/introduction-to-futures/open-interest.html

Re: Nombre de contrats futures

par Benoist Rousseau » 28 août 2019 17:31

merci paperbag :top:

Re: Nombre de contrats futures

par Deejay87 » 28 août 2019 17:36

Super paperbag, merci

Re: Nombre de contrats futures

par falex » 28 août 2019 17:40

oui voilà j'allais te donner l'info de la colonne OpenInterest que l'on retrouve chez Eurex, Euronext et CME.

C'est juste le nombre de contrat dans la nature.
Aucune notion du volume par sens.

Par contre sur les optiosn il me semble que j'avais trouve cette info ou sur des actions ... mince je ne sais plus trop.

Re: Nombre de contrats futures

par Jim » 28 août 2019 20:55

"
3000 contrats short ont été clôturé, nous avons donc une hausse depuis le début de la semaine sur des prises de bénéfice short
"

Cette affirmation n'a pas de sens sur future. Il y a toujours un contrat long clôturé pour chaque contrat short clôturé.

Sur les ETF, les actions, certaines options c'est ok mais pas sur les futures.

Re: Nombre de contrats futures

par Deejay87 » 29 août 2019 07:18

Jim je comprends pas ?

Si tu as 10000 contrats short et 10000 contrats long

Les Long restent à 10000, Les short passe à 7000, ça fait 3000 achat net donc une hausse : mais pas par plus d acheteurs mais car dès short ferment ?

Re: Nombre de contrats futures

par falex » 29 août 2019 07:53

Ça doit être une histoire de liquidité avec les market makers qui crée les contrats et qui ont des volumes d’animation pour avoir le droit d’etre MM.

Donc si ça se trouve quand tu « rends » ton contrat future short, il doit être transformé en long. J’iagine Un truc mécanique comme ça et le seul truc qui change c’est celui qui détiens le contrat à l’instant t.
D’ailleurs ça me fait penser que je m’en demande comment les place boursière connaissent le nombre de contrat créé puisque ce n’est pas elles qui font le marketmaking ...

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