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Re: Pourquoi pas passer à 2 % ?

par Benoist » 13 Sep 2016 21:29

quand tu cherches un boulot dans un hedge fund ou qu'on vient te chercher, c'est l'une des premières choses qu'on te demande le maximum drawdown c'est l'un des indices de qualité de ton trading

Re: Pourquoi pas passer à 2 % ?

par Djobydjoba » 13 Sep 2016 21:35

MTony a écrit:si un trader gagne, il gagne.

Non plus, car on ne trade pas avec 1 millions d'euros comme on trade avec 5000€. Comme dit plus haut, faire 20% avec un petit capital ce n'est pas faire 20% avec un gros. La pression psychologique est bien plus grande avec un gros compte, et on peut littéralement exploser psychologiquement, être tétanisé par les montants absolus.

Re: Pourquoi pas passer à 2 % ?

par Jim » 13 Sep 2016 21:39

Pour en revenir à la question initiale de MTony (2% ou 1%), son objectif est de connaître son risque de ruine, plus que son max drawdown. Donc trouver son facteur f, appliquer la formule de Kelly etc...
https://fr.wikipedia.org/wiki/Formule_de_Kelly

Re: Pourquoi pas passer à 2 % ?

par Benoist » 13 Sep 2016 22:20

et bien avec le maximum drawdown tu connais facilement ton risque de ruine et d'appel de marge :)

Re: Pourquoi pas passer à 2 % ?

par MTony » 13 Sep 2016 22:37

Jim a écrit:Pour en revenir à la question initiale de MTony (2% ou 1%), son objectif est de connaître son risque de ruine, plus que son max drawdown. Donc trouver son facteur f, appliquer la formule de Kelly etc...
https://fr.wikipedia.org/wiki/Formule_de_Kelly


Voilà une remarque pertinente. Je ne donnerais pas mon max drawdown publiquement, pour la simple est bonne raison que mon K est privé, facile à calculer après. Si je poste ici c'est que je le connais d'ailleurs, les trucs que je lis mdr c'est à mourir de rire. C'est pas par ce qu'on a posté dans la section débutant qu'on est nouveau dans le domaine, j'apprends le scalping ici, pas le trading. ;) Merci à ceux qui ont su m'aider dans mon choix, car il est fait. J'ai mes réponses. Je commence dès la semaine prochaine à 1.5 %, je tiendrais au courant certaines personnes que ça intéresse.

Re: Pourquoi pas passer à 2 % ?

par Pierre-trading » 13 Sep 2016 23:19

(Je ne le connais pas pour moi-même les amis, mais en 2017 une fois chez PRT quand je serai pro j'aurai les stats.)

Re: Pourquoi pas passer à 2 % ?

par Pierre-trading » 24 Sep 2016 20:54

Des nouvelles peut-être bientôt hein Tony? ;) :D
Au passage x1 :
Spoiler:
x1 a écrit:Si tu m'envoies les données (en privé si tu le souhaites), je veux bien te calculer l'optimisation de ton pourcentage
Je t'écrirai à l'occase dis donc c'est tentant de voir de telles propositions d'aides! :roll: :mrgreen: Le message était pour Tony, mais ça m'interpelle.. 8-)

Re: Pourquoi pas passer à 2 % ?

par AlgoFlex » 25 Sep 2016 09:28

Le max dd tu peux le donner en pourcentage du ca, c'est plus simple et anonyme.

J'utilise aussi Kelly pour simuler des séries de trade et de 100, 1000, 10000 trades les choses change pas mal le résultat final d'où l'importance de laisser de la marche sur le max dd, fois 4, 5 ou 6 et un minimum pour espérer durer 3, 4 ans.
:)

Re: Pourquoi pas passer à 2 % ?

par MTony » 26 Sep 2016 12:18

J'y avais pas pensé sûrement sur le coup de la fatigue (msg à 22h). J'ai un max dd annuel de 3 %. Je n'utilise pas le profit factor qui pour moi ne veut absolument rien dire (c'est mon avis). Je combine mon max dd avec le ratio de sharpe et la formule de Kelly, ce qui permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus clair pour la qualité de mon trading.

Quand je disais "si un trader gagne, il gagne", ce qui fait d'ailleurs très amateur d'option binaire. Je parlais évidemment d'un raisonnement mathématique sur la durée, la question ici était de savoir s'il était raisonnable d'augmenter sa taille de position.

Re: Pourquoi pas passer à 2 % ?

par MTony » 26 Sep 2016 14:34

Sinon tu es gagnant sur les marchés ?

Edit: j'avais pas vu. Profit factor sup à 2 depuis des années, quand je dis je l'utilise pas, je veux dire pas tous les jours comme un mange-pierre à recalculer, ça m'arrive de refaire les calculs irrégulièrement pour faire un point. Merci de pas occulter les réponses. Il veut ma peau ce x1 ! :twisted:

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