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Probacktest

par Khepesh » 03 avr. 2013 13:38

Bonjour à vous,

j'ai pas mal de question sur cet outils, qui viendront par la suite, mais il y a actuellement une question sur laquelle j'aurais vraiment besoin d'une réponse ... :

lorsque je lance un"probacktest" sous différentes ut il y a des moments où les position ne sont pas prises, d'autres où les positions prisent (shorts ou longues) ne se soldent pas (en PV comme en MV) du coup il en ressort des stats complètement "foireuses".

genre un "simple" RSBOLL (merci teg ;-) ) sur lequel on fait ressortir 2 signaux (achat ou vente) lorsque l'on backtest sur ces signaux de manière très simple : il existe = 1 trade
je me retrouve avec genre 16 trades en UT5 alors qu'il y en a 100+

la fermeture de ces trades se fait avec des SL ou TP.

j'ai aussi essayé de ne mettre aucun SL, juste un TP "pour voir", je me retrouve avec des trades perdant a la fin ?!?

bref je me demande si c'est moi qui fait "mal" quelque chose, ou probacktest -_-'

merci de votre participation ^^

Re: Probacktest

par falex » 03 avr. 2013 15:13

1) envoi ton code
2) prt a des bug : en autre lorsque tu lui fait calculer le rsi ou la bollinger.
Dans un dernier backtest avec un rsi+bollinger : prt entrée en position alors qu'il n'y avait pas signal : Ce logiciel est trop fort !

Une des explicitations possible est une histoire d'arrondi et de nombre après la virgule. Je me demande si prt ne prendrais pas uniquement les valeurs entières et non décimale ou un arrondi lors des backtests, alors que les indicateurs eux sont bien en valeur décimales ...

Des bizarreries il y a en plein ...

Autre truc : prt ne sait pas hedger en backtest, donc si tu entre long et que tu veux rentrer short, prt, solde le long avant ...

Re: Probacktest

par Khepesh » 03 avr. 2013 15:26

et beh ...

ça c'est du logiciel de compet' xD

je comprend mieux alors pourquoi je n'avais pas mes signaux de "cloture" si l'entrée dans un sens où l'autre clôture la position ...
Même si d'un autre sens, je pensait que certaines position n’étaient pas prises, parce qu’une autre était déjà ouverte (j'avais essayer de jouer là-dessus sans succès)

Donc c'est encore un peu plus confus ... ils sont sérieux de proposer un logiciel comme ca ?

et exacte j'avais oublié de préciser l'entrée sur certains point là où il n'y a pas lieux d'être ... et vice versa.
j'ai pourtant passé le rsboll en "close" afin d'éviter justement ces prises de positions étrange ... rien n'y a fait.

le code est VRAIMENT lambda (call du RSBoll classique) couplé a :

G1=(signal1=10)
G2=(singal2=10)
if G1 then buy ...
if G2 then sellshort ...

Re: Probacktest

par falex » 03 avr. 2013 15:43

Pour le hedging tu n'as pas d'autre choix que de faire deux backtests indépendant.

Une fois que tu connais ses bizarrerie c'est un très bon soft, simple et puissant. Il y a d'autre soft pour faire du backtest comme MT4, MT5, ninjatrader, ... mais aucun n'est aussi simple.

IG propose la V9 du soft.
IT-Finance (le vrai éditeur du soft) est en train de tester la V10 (https://www.prorealtime.com/fr/workstation%29 qui va apporter son lot de nouveauté dont la possiblité de faire des robots de trading. Esperons que les bizzarerie de la v9 auront disparu (ce qui a été moyennement le cas lors du passage de la V8 à la v9).

Re: Probacktest

par Khepesh » 03 avr. 2013 16:21

Reste a savoir quand cette version sera (serait ?) disponible sur ig.

en tout cas merci pour l'astuce de la double passe ;-)

j'aurais sans AUCUN doutes d'autres question dans un avenir très proche ... je reviendrais sur ce topic :-)

Re: Probacktest

par falex » 03 avr. 2013 16:58

Quand j'ai posé la quetion ig j'ai eu droit à : Peut-être en mai/juin ...

A surveiller.

Pas de souci.

Re: Probacktest

par VinceMan » 03 avr. 2013 17:26

En règle générale ig propose la version de prorealtime relativement vite aprés la finalisation, ceci dit il n'y a pas toutes les fonctionnalités de prt non plus.

Le module de trading ProInvest existe déjà et n'a jamais été fournit par ig.

Re: Probacktest

par falex » 04 avr. 2013 17:31

Vinceman,

à quoi sert ce module ?

Re: Probacktest

par Khepesh » 10 avr. 2013 08:26

personnellement je ne connais pas non plus ^^

sinon petite questions en vrac rapport aux probacktest :

pourquoi lorsque je fait un backtest sur USD/JPY je n'ai ... aucun retour ?
--> aucune prise de position, rien -_-', et pourtant avec les mêmes réglages ça fonctionne "bien" sur EUR/USD ???

y a t il possibilité d'enregistrer (exporter) "sois même" l'historique prorealtime afin d'avoir en UT1 un histo plus long que 48h ? et 15j en UT5 ?
si oui comment et comment l'exploiter derrière ? ;-)

y'en avais d'autres, mais je suis pas réveiller ce matin ... donc ca reviendra !

Merci d'avance !

Re: Probacktest

par beni » 10 avr. 2013 20:47

Bonsoir à tous,

Je ne suis pas un cador en prt, mais je vais essayer de vous répondre.

ProInvest c'est pour faire du trading automatique à la MetaTrader. Jamais testé donc je peux pas vous en dire plus, mais ça à l'air plus convivial que MT4.

- Kepesh: je pense que ton problème vient du tick de cotation. N'oublies pas que les paires avec JPY cotent (avec ig) sur 0.001 et non 0.00001 comme l'EUR/USD. Si tu definis tes SL et TP en variables, il faut les modifier si tu backtest une paire JPY. Ca m'est arrivé plusieurs fois :mrgreen:

Pour exporter les données je ne pense pas pas que cela soit possible...


En espérant avoir aidé

Re: Probacktest

par Khepesh » 10 avr. 2013 23:31

han oui ... c'est la taille des lots qui était a changer ça faisait planter tout le reste ...

merci ^^

pour l'histo ... me reste bien une idée vu que c'est pas fournit dans le "package" d'origine ... à tester ! mais si quelqu'un a une solution entre temps je suis preneur ;-)

Re: Probacktest

par Khepesh » 12 avr. 2013 18:30

Bon bah pour l'idée de l'histo : aux oubliettes ... ca marche pas.
dommage, c’était ma dernière cartouche ^^

Sinon j'ai actuellement un chti soucis de backtest ... m'enfin plus précisément avec la compréhension de pourquoi il prend un trade alors qu'il ne devrait pas, et pourquoi il ne le prend pas dans un autre alors que les mêmes condition sont réunis ...

je m'explique, déjà, voici le code du backtest (tout simple mais bon) :

Code : #

RSIPeriod = 9
UpperBand = 80
LowerBand = 20
BBPeriod = 20

IF RSI[RSIPeriod](close) < LowerBand AND Close <= BollingerDown[BBPeriod](close) THEN
     BUY 1 SHARES AT MARKET
ELSE
     IF RSI[RSIPeriod](close) > UpperBand AND Close >= BollingerUp[BBPeriod](close) THEN
          SELLSHORT 1 SHARES AT MARKET
     ENDIF
ENDIF
les cas qui me turlupinent se trouvent (y'en a peut être d'autres mais ces trois là sont déjà asse explicite selon moi) sur la journée du 12/04 en UT1 à :

2:11 -> toutes les conditions sont réunis pour un signal SAUF le RSI qui est à 20.616 et ne devrait donc PAS engendrer de signal d'achat ... or il y en a tout de même un de généré visiblement ...

9:05 -> même cas de figure, toutes les condition réunis SAUF RSI à 20.192 et là, il ne génère pas de signal.

13:37 -> encore un qui a toutes les conditions SAUF le RSI a 20.839 et pourtant, génération de signal d'achat ...

en gros j'aimerais comprendre pourquoi il a généré ces deux signaux, et pourquoi dans un cas similaire (RSI en décimal ??) il ne l'a pas fait.

j’apprécierai énormément toute aide sur le sujet :-)

edit : oublié de préciser que c'est sur la paire EUR/USD :musique:

Re: Probacktest

par falex » 12 avr. 2013 23:45

Pour l'historique sur le Forex :
les contrats de type mini-lot disposent de quelques jours en ut courte
pour avoir un historique beaucoup plus long (un an en UT5 à UT30) il faut prendre la même pair mais en contrat plein (les fameux SPOT).

ça ne change strictement rien aux résultats du backtest, puisque prt ne gère pas la valeur du points en fonction du contrat, par contre ça change tout sur la véracité du backest puisque tu disposes d'un historique beaucoup plus grand.

Re: Probacktest

par Khepesh » 13 avr. 2013 00:06

pour avoir tester à l'instant, j'ai exactement les même historiques en "mini" ou en "spot" y'a une manipulation particulière à faire sous prt ? (je suis chez ig si ça joue ...)

sinon pour mon soucis d'au dessus, quel que soit la longueur de l'histo, si je n'arrive pas à identifier le "problème" de mon code, il sera faussé :-/

edit : sans raison particulière le "spot" viens de passer de 48h à 4 jours maintenant ....

Re: Probacktest

par beni » 14 avr. 2013 19:37

Pour ton problème de prise de position "anarchique", j'ai régardé vite fait et je pense que prt prend la valeur du rsi précédente à la barre de prise de position. Je ne sais pas si je suis clair :mrgreen:

En tout cas c'est ce que j'ai pu constaté en ut 15 sur GBP/USD.

Mais ça reste une hypthèse j'ai pas creusé la chose

Bon courage !

Re: Probacktest

par Khepesh » 14 avr. 2013 22:37

alors tu "pense bien" mais ça je l'avais déjà remarqué : la prise de position est toujours à la "cloture de la barre courante" donc sur la barre suivante. (en tout cas avec mes réglages actuels) ;)

Je vais essayer de contacter ig savoir si ils peuvent me renseigner sur le sujet ... sinon je vois pas trop à qui demander ... :|

Re: Probacktest

par Djobydjoba » 14 avr. 2013 22:45

falex a écrit :les contrats de type mini-lot disposent de quelques jours en UT courte
pour avoir un historique beaucoup plus long (un an en UT5 à UT30) il faut prendre la même pair mais en contrat plein (les fameux SPOT).
Merci pour l'info ! Je venais d'envoyer un mail à IG car l'historique de 2 jours 1/2 me pompais en UT 1 min sur le CAC et le DAX. Effectivement l'histo complet est dispo en contrat plein :top:

Re: Probacktest

par Khepesh » 14 avr. 2013 22:58

tu as accès a un historique de combien en UT1 Djobydjoba ?
Perso c'est samedi où j'ai eu "droit" à 4 jours, Dimanche je suis repassé à 3Jours ...
Après j'avais remarqué une grosse différence d'histo (sur mini) en UT5 quand je venais de l'UT1 -> UT5 ou de UT4h -> UT5 (j'avais 1semain dans le premier cas et 2 semaines dans le deuxième)

mais je viens de ré-essayer la même manip a l’instant sur le "spot" je n'arrive qu'à obtenir :
UT5 : 20J
UT1 : 4J

Re: Probacktest

par Djobydjoba » 14 avr. 2013 23:37

Je viens de fermer la plateforme donc je ne pourrais pas te répondre précisément, mais sur contrat plein CAC en ut 1 min je suis remonté jusqu'à 30 jours au moins. Je n'ai pas essayé d'atteindre le max.

Re: Probacktest

par Khepesh » 15 avr. 2013 01:07

alors petit retour :

il a fallu que je "force" l'affichage à 100 000 unité dans l'UT1 pour avoir droit a mes 2mois d'historiques ... ce qui semble être le max.
Pourtant en lisant https://t.md.it-finance.com/IGIndex/pdf/V9_New_Features_Doc_fr.pdf, il semblerais que l'on puisse monter à 3 mois.
Si vous trouvez comment faire ou validez pour les 3mois, prévenez moi ;-)

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