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Re: Scalping et daytrading du 15-06

par jc-tergal » 15 Juin 2012 15:53

par contre je ne comprends pas le marche aujourd'hui. Avec les evenements de ce week-end et bien on a pourtant des pourcentages tres positifs. J'aurai plutot vu une baisse ou quelque chose de tres flat car tout le mnde prefere etre liquide plutot que de se risquer a conserver ses positions en vue du week end tendu et de l'incertitude de Lundi.

Decidement je ne comprends rien au marche, je prefere juste le suivre peu de temps selon des signaux bien definis mais je ne cherche absoluement pas a en deceler la tendance car vraiment je ne comprends rien a ses mouvements

Re: Scalping et daytrading du 15-06

par LVO » 15 Juin 2012 16:06

Je pense qu'il y a deux raisons à cette hausse que je trouve irrationnel (pas de bonne stats, les politiques se tirent dessus et la grèce !!!!
La première les banques qui disent réagir si la grèce dit NON
La deuxième Les institutionnelles font monter la sauce pour que les petits clôtures leurs positions dans de mauvaises conditions ( 4 sorcières)

Re: Scalping et daytrading du 15-06

par LVO » 15 Juin 2012 16:10

Bon perso ma position à été stoppé par la dernière hausse.
Terminé pour aujourd'hui

Re: Scalping et daytrading du 15-06

par G'sT » 15 Juin 2012 17:30

jc-tergal a écrit:par contre je ne comprends pas le marche aujourd'hui. Avec les evenements de ce week-end et bien on a pourtant des pourcentages tres positifs. J'aurai plutot vu une baisse ou quelque chose de tres flat car tout le mnde prefere etre liquide plutot que de se risquer a conserver ses positions en vue du week end tendu et de l'incertitude de Lundi.

Decidement je ne comprends rien au marche, je prefere juste le suivre peu de temps selon des signaux bien definis mais je ne cherche absoluement pas a en deceler la tendance car vraiment je ne comprends rien a ses mouvements

Je suis partisan pour ne pas essayer de comprendre le marche, JC, mais plutot d essayer de m inserer dans le sens du vent et y prendre quelques points ; de plus on peut dire qu en quelque sorte lemarche n est plus rationnel.... alors pourquoi essayer de le comprendre ?
C est vrai qu auj je l ai trouve laborieux. J ai ete ete expose pendant 3 h qui m ont paru long, et j ai pa aime ca. car le marcxhe a eu du mal a trouver un sens pendant quelques temps....

Re: Scalping et daytrading du 15-06

par frantz06 » 15 Juin 2012 17:37

Vous m'avez fait rire sur le trading euro foot

Lol Lol

Re: Scalping et daytrading du 15-06

par Fatah » 15 Juin 2012 18:46

Salut à tous !

Je n'ai pas suivi le marché (j'étais au boulot lol) mais aujourd'hui, il me semble que c'était les "4 sorcières" mais aussi la fin de semestre. (je parle de l'échéance des futures)

Cela répond peut être à vos questions les mecs ;) ;)

Re: Scalping et daytrading du 15-06

par sergeetcoco » 15 Juin 2012 18:57

Je cite un forumeur :

algo centralisateur et manipulation des prix

Posté le : le 15-09-2011
je remonte ce sujet pour expliquer les manipulations permanentes dont sont victimes les traders intra, swinger et autres avec un exemple simple et clair.
c'est un exemple de pur intraday mais le même type de structure s'applique sur des unités de temps plus longues.

derrière les algos hft que vous pouvez voir apparaitre , se cache un autre algo centralisateur qui "compte les cartes" c'est à dire qu il a à la milliseconde la position de toute la place et en particulier de la spéculation et sait gérer sur du tct des milliers d'intervenants en même temps.
ceci est particulièrement visible sur le contrat cl du nymex et les autres type eurex et globex.
3 algos sont interconnectés et se relaient en permanence dans la formation du prix qu'ils contrôle parfaitement en intraday:le 1er algo de base appelé centralisateur qui donne les infos des prix entrées et sorties des traders .cet algo fournit la surliquidité nécessaire aux marchés pour qu'il fonctionne .
en contrapartie on a donné la possibilité à cet algo de compter les entrées sorties du marché de la spec

cet algo renseigne ensuite à la milliseconde 2 autres type d'algos appelés prédator et disruptor dont l'objectif est de raser la spec intraday .
le prédator fait du tct et va chercher en permanence les stop qu'il voit ds un sens comme ds l'autre
le disruptor va jouer sur des unités de temps plus longues de qq minutes à 30 mn en hypertrophiant les prix et les tendances sur qq dizaines de minutes pour créer une disruption de prix et le pétage de nombreux stop .
c'est le fameux effet ligne droite que vous voyez bcp plus affirmé depuis 2 ans

ces 3 algos occupent 90% du "territoire " dans les carnets et font 90% des volumes!!
la surliquidité étant apportée par les primary dealers eux mêmes actionnaires des banques centrales type fed et bce.
leurs 3 algos jouent en permanence contre la spéculation des mains faibles avec des moyens illimités et sont informés à la millisecondedes des entrées sorties et stop des mains faibles et ont comme seul paramétrage de rincer ces mêmes mains .

vous retrouvez le même phénomène sur les equities à paris en moins violent
contrairement à ce qu'on laisse penser, le marché est parfaitement en ordre de fonctionnement c'est à dire parfaitement CONTROLE

oui
pour prévenir ts les comptes sur marge et en leverage de ne plus trader tct sauf à avoir un avantage concurrentiel...
en fait l'objectif de contrôle de ces algos est de controler tout le territoire des carnets et de faire en sorte que toute la speculation en intra se retrouve tjs sur les mêmes niveau de prix

cette arnaque globalisée ne vient pas spécifiquement de votre broker
son origine est à chercher chez les primary dealers qui apportent la surliquidité au marché et donc à tous acteurs du marché!!!

faites remonter ce post essentiel
je vous invite à faire remonter ce post à vos broker en leur expliquant qu'ils sont eux mêmes sujet à manipulation! mais ils n'ont pas conscience de la permissivité et du caractère vicié du système dans son ensemble


ces mêmes brokers se doivent de remonter l'info chez leur dépositaire et leur centralisateur

j 'ai expliqué ce qui est invisible à l'oeil nu sur les marchés
faites circuler le post et informer toute autorité compétente

car c'est de cette manière que chaque année des milliards sont perdus sur les comptes de trading à l'échelle planétaire (forex y compris) de ce qui peut être appelé la "chair à canon " c'est à dire vous
petite parenthèse

cet état des lieu s'accélère depuis 8 mois maintenant
90% des brokers ne soupçonnent même pas cet état des lieux et ne comprennent pas que la surliquidité apportée est une liquidité "fantome"
qui va disparaître à la milliseconde et entraîner ces fameux trous de cotation dans les carnets
c'est l'algo centralisateur qui se charge de la faire disparaître pour piéger la spec

l'utilisation du dome ou autres book trader qui sont des carnets d'ordre dynamiques permet de mieux comprendre le contrôle des prix

maintenant expliquons comment faire rentrer tous les traders sur les mêmes prix sur un mouvement de baisse ou de hausse violent

prenons l'exemple d'hier matin et la chute 2910/2770

la stratégie et les algos utilisent le principe d'auto similarité des prix sur différentes temporalités :c'est la base de l'analyse fractale.

l'algo centralisateur fournisseur de surliquidité aidé de ces 2 petis copains disruptor et predator va structurer le mouvement 2910/2770 en ligne droite en veillant bien à faire stationner les prix sur certains niveaux prédéfinis (chose aisée puisque controlant la surliquidité c'est à dire partie et contrepartie ,il controle donc le carnet)
c'est qd les prix stationnent donc que les trader
cherche à rentrer et forcemment tous sur les memes niveaux
une fois les entrées comptabilisées par l'algo on impulse fortement les prix en sens inverse en retirant soudainement la liquidité
ce qui provoque une disruption de prix
c'est le fameux coup de carnet à la milliseconde
puis l'algo va répéter ce séquençage d'auto similarité (stationnement du prix disparition de la liquidité et coup de carnet en sens inverse une fois les trader rentrés) un certain nombre de fois jusqu'à ce que 80/90% des entrées comptabilisées sortent du marché sur ce mouvement c'est à dire se coupent

alors l'algo accumule pour repartir dans l'autre sens

ce post que j'espère pédagogique peut concerner tous les scalper trader intraday et swinger en particulier sur produits dérivés type futures ou structurés et equities cherchant à profiter de micromouvements de structure ou de mouvements courts

ce qui est particulièrement dommageable est que le contrôle du territoire par les algos et le tryptique stationnement du prix/disparition de la surliquidité/coup de carnet ou impulsion inverse provoquent des structures de marché de type maniaque et dénaturent totalement la formation des prix
ce contrôle du territoire n'est en fait pas légale car en contrepartie de la surliquidité apportée par l'algo centralisateur , on lui autorise de compter les entrées sorties
c'est très précisemment là que les autorités de contrôle doivent se focaliser
je pense malheureusement qu'elles ne soupconnent meme pas l'existence d'un tel environnement permissif vicié et pernicieux

mais la clef pour arrêter ces arnaques et magouilles se trouve là: interdire à l'algo centralisateur de "compter les cartes" donc de contrôler le territoire des carnets!!

une proportion infinitésimale de personnes sont au courant et cartelise donc l'environnement de cotations et de formation des prix

aux autorités de focaliser sur cet environnement !!

concernant les informations données precedemment ,je ne donne pas d'hypothese et je ne fais pas de théorie
ce que j'affirme été vérifié en pratique

j' ai de nombreux tests en réel avec une centaine de trade par jour pour confirmer ces informations en tout particulier sur des marchés comme le crude oil CL sur le nymex ou l'eurex dax ou encore le tf russell 2000

elles sont tenues à disposition des autorités de contrôle
les preuves sont totalement irréfutables et le système mis en place est beaucoup plus simple qu'on peut croire
d'ailleurs s'il était complexe il n'aurait pas de viabilité à terme

je peux vous affirmer par exemple que l'algo centralisateur du cl crude oil future sur le nymex nouvelle génération est arrivé mi décembre 2008

pour encore mieux comprendre
tentez l'expérience suivante en scalping pour ceux qui ont des margin account ouverts chez des brokers électroniques qui mettent à disposition des futures sur indices commodities taux

ouvrez 2 dome ou book trader
l'un est le compte réel , l'autre le paper trading
faites le même type de scalp sur les 2 dome
celui en paper trading va marcher 3 fois sur quatre c'est à dire qu'aucun algo ne détecte votre entréepuis que vos contrats sont virtuels

faites le meme type de scalp ou trade en réel et là votre entrée est immédiatement détectée et devient perdante immédiatement 3 fois sur quatre car votre trade est bien réel et vos contrats deviennent hedgés à la seconde en rentrant dans le système de comptage de l'algo

pour aller encore plus loin...
penser à ce qu'on pourrait faire avec un chipset interfacé entre les serveurs de cotations des bourses et des brokers electroniques ...

la confidentialité de vos positions n'existent plus , le contrôle et le calcul des entrées sorties devient comme par magie tellemnt facile... "


Re: Scalping et daytrading du 15-06

par G'sT » 15 Juin 2012 19:14

frantz06 a écrit:Vous m'avez fait rire sur le trading euro foot

Lol Lol


le but (sans jeu de mot cette fois!) etait de de faire un trade divertissant pour ne pas se prendre la tete, sans pression sans stress, une reprise de trade (en ce qui me concerne) en douceur......

Bon vais suivre le match...

Re: Scalping et daytrading du 15-06

par sergeetcoco » 15 Juin 2012 20:35

La source du texte est aisément reparable (je ne souhaite pas leur faire de la pub). Qt à la source du sujet même (concernant les automates précités), je le posterai peut être plus tard.
On n'est pas au bout de nos surprises :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Re: Scalping et daytrading du 15-06

par Benoist Rousseau » 15 Juin 2012 22:06

C'est connu Dark depuis 2 ans, le Nasdaq (la bourse !) a été condamnée il y a deux ans et en théorie c'est interdit.

Quand le Nasdaq recevait les ordres, il plaçait des ordres intermédiaires 2 ms avant les ordres externes : par exemple un hedge fund passait un achat pour X millions de $ sur une action précise en ATP, le Nasdaq prenait 2 ms avant des actions pour 200.000$ par exemple en sachant que le cours 2 ms après allait forcement monté et revendu dans la foulée ) +0.0x% au Hedge Fund ;) Bref il connaissait quelques ms avant la variation du cours car c'est eux qui font la cotation ce qui leur a permis de gagner des dizaines centaines de millions de $ ? Le Nasdaq est une entreprise privée... comme Eurex et compagnies. Donc en connaissant les cours 1 ou 2 ms avant tout le monde, il y a des possibilités... les ordinateurs qui géraient cela coutaient plusieurs dizaines de millions de $ pièce.

Ça a fait un scandale, le patron du Nasdaq a démissionné etc Maintenant promis juré ils ne le font plus :mrgreen: On en a beaucoup beaucoup parlé (Financial Times etc) et il y a de forte chance que sur le CME on a ce type de pratique. Pour nous cela ne change pas grand chose (même rien), variation de l'ordre de 0.01% 0.02% (qui peut être en notre faveur aussi) mais ils ont "la certitude" de gagner, c'est ce qui est choquant.

Par contre le gars ne peut pas le détecter comme il l'affirme ^^ à moins d'avoir une connexion T1 dernière génération à 5 ms à 200 mètres du Nasdaq et pour cela il faut être à la CityBank et encore... et d'avoir 1000 millions d'euros sur son compte^^ Ça impactait surtout les gros ordres ATP à X millions de $ pour que cela soit rentable, aucun intérêt même quand j'achetais 10 lots (jadis) sur le fce d'un coup. Ce qui comptais c'est que le cours se décale de 2 ticks (pour placer un ordre d'achat partiel à tick +1 et revente tick +2, le gros ordre externe finissant d’assécher à tick +1 et mangeait sur tick +2 ou le nasdaq revendait ses lots acheté tick +1, donc un gain assuré et garanti d'un tick. Donc sur le Dax par exemple pour décaler d'un tick, il faut acheter 300 lots en moyenne d'un coup soit dans les 60 millions d'euros d'un coup. C'est les gros qui se bouffent entre eux la bourse elle même qui revend d'un tick plus cher au gros qui font des lignes à xx millions de $ ;)

Enfin la différence paper et réel est normal car en paper tu simules donc si tu achètes à 23.12 par exemple, si un seul ordre passe à 23.12 le paper te dit que tu as acheté ce qui est faux dans la réalité par tu es peut être le 52ème dans la file d'attente à 23.12 donc tu n'es pas sur d'être servi, en paper oui. C'est pour cela que les simulations robots traders même avec des cours au tick par tick c'est du bidon.

Par exemple sur Fce Futures des dizaines, centaines de fois j'étais vendeur par exemple à 3250. 3250 touché mais pas servi, il y avait 58 lots à la vente (visible peut être 350 avec les ordres iceberg invisibles dans le CO) dont mes 2 lots, 24 ont été vendu puis le cours s'effondre. En paper, on t'aurait dit vendu à 3250, dans la réalité, tu morflais 10 20 30 points... alors que ton timing était parfait. C'est pour cela que les simulations c'est très loin du réel, autant que le paper et le réel ^^

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