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Snapshots vs tick par tick

par Fredinho78 » 06 Jan 2014 15:13

Bonjour,

J'ai appris, grâce au site, qu'IB avait ses données sur les futures en snapshots et non en tick par tick. J'ai vu que Benoît utilisait à l'époque "Button Trader" pour IB afin de scalper.

Comme IB fait du snapshots, comment faisait benoît à l'époque pour trader au plus proche des cours ? Je ne comprends pas le fonctionnement car même si on utilise une interface comme "Button Trader" cela ne change pas qu'IB fait du snapshots et donc au niveau du passage d'ordre on doit le ressentir.

Merci d'avance des explications.

Re: Snapshots vs tick par tick

par Benoist » 06 Jan 2014 15:40

Oui c'est moi qui te l'ai appris ;) Je prenais un flux externe à 99€ / mois (tu as des dizaines de fournisseurs de flux) et Button Trader à 50€ / mois et des graphiques avec Ninja Trader (990$ la licence sinon tu as un abonnement à 50$ par mois de mémoire).

Les trois étaient connectés (interfacés) à une api made in IB qui était elle même connectée à TWS pour passer les ordres. Tu as toutes les explications sur le site IB. Tu peux passer tes ordres avec le Dom de Ninja Trader mais je trouvais celui de BT 100 fois plus efficace. J'ai fait cela 8 ans avant de passer aux cfds. Comme je te l'ai dis IB c'est pas cher, c'est du Low Cost, donc si tu veux des graphiques, un flux, un DOM sérieux, il faut passer à la caisse. soit 150€ à 200€ / mois. Si tu fais moins de xxx lots par mois, ce n'est pas rentable, à toi de calculer ton point mort.

Mais bon, à l'époque je faisais 20.000 lots par mois parfois, ne te complique pas la vie, les cfds pour scalper sont 10 fois mieux que les futures maintenant, j'ai abandonné les futures pour avoir la certitude d'être exécuté quelque soit la volatilité, l'heure et cela change tout, absolument tout, la différence entre un scalpeur perdant et gagnant. Sur Futures, tu seras toujours exécutés en dernier sur le CO, surtout sur les US car tu n'es pas prioritaire, tu passeras en dernier toujours et c'est la catastrophe pour entrer et sortir... tes ordres seront partiels, tu auras des gros trous de cotations avant les annonces, à midi etc. Je scalpe les cfds depuis 2011 et depuis cette époque j'ai envisagé d'en faire mon métier pas avant, je gagnais pas assez sur futures du fait de tout cela. Scalper les futures... c'est old school maintenant, les cfds avec spread garantie, pas de CO etc ont effacé tous les désavantages des futures. Et c'est un scalpeur sur futures depuis 2004 qui te le dit et qui a du scalper plus de lots que 99,999% des particuliers français feront dans toute leur vie.

Donc inutile de te casser la tête pour avoir du tick par tick, tu ne seras pas exécutés sur les indices US par exemple, sur ES tu devras attendre que 500 à 1500 lots soient exécutés avant toi voire plus car même ceux qui placent leur ordre après toi seront exécutés avant toi ;) C'est plus gérable depuis quelques années sauf à avoir une licence CME pour être prioritaire ;) C'est l'horreur sur ES quand tu essayes de sortir sur un niveau et que tu vois des centaines milliers de lots passer avant toi alors que tu es positionné depuis des heures sur ce niveau et qu'il n'y avait personne. Et bien entendu, cela s'effondre, tu n'as pas été exécuté alors que tu préparais ta sortie depuis 4 heures, et au lieu d'empocher 1000$ tu finis dans le rouge... sur cfds, il suffit que le cours soit touché et tu es exécuté à 100% quelque soit ta taille de position, il y a plus de gros c..s de pro prioritaires qui jouent à saute moutons sur tes ordres :)

Il y a pas beaucoup de monde qui sait cela, les ordres des pros passent avant toi sur le CO des futures même s'ils ont envoyé l'ordre après toi ;) Le jeu est truqué ;) En plus pour recevoir le tick par tick et en "profiter", il faut une connexion cable ou fibre optique au minimum à 20 ms de ping (ce qui va être difficile avec des fournisseurs de flux majoritairement aux USA). Si tu as l'adsl à 200 250 ms, comme la grande majorité des français, tu ne verras rien de mieux physiquement, visuellement, ce sera comme des snapshoots d'IB toutes les 250 ms.

Donc en gros ce que je faisais en 2004 2005 2006 n'est plus réalisable pour un particulier ou pro sans acheter une licence CME de plusieurs dizaines milliers de dollars, les règles ont changé et les ordres prioritaires ont mis un beau b..del. J'ai essayé de m'accrocher jusqu'en 2010 mais ce n'est plus tenable maintenant pour faire du scalping rentable sauf (peut-être) à passer membre CME... mais il faut pouvoir allonger et avoir le statut pour. Des amis scalpeurs US qui sont passés CME n'arrivent plus trop à en vivre alors qu'ils se faisaient des années à un demi million de $ en moyenne en scalpant. Les futures ont totalement changé depuis 2000 puis 2004 et 2011 (les 3 gros changements que j'ai pu percevoir), ce n'est plus du tout comme au début des années 2000, beaucoup en parlent, décrivent ou écrivent sur les futures comme au début des années 2000 mais ils n'ont pas du scalper depuis bien longtemps, le jeu a totalement changé... pour le scalping futures (et le day trading dans une moindre mesure). Avant j'étais exécuté à 98%, et cela s'est dégradé à 75%, 1 ordre sur 4 qui n'est pas exécuté correctement ou partiellement, ce n'est pas tenable pour un scalpeur. Au final, je devais brader mes lots pour être sur de sortir... et réduire par exemple ainsi de 50$ à 100$ de gain par A/R sur ES pour être sur de pouvoir sortir... Je ne parle même pas du NQ... l'hécatombe

Re: Snapshots vs tick par tick

par Benoist » 06 Jan 2014 16:23

Les licences CME sont là : h**p://www.cmegroup.com/company/membership/membership-pricing.html

Re: Snapshots vs tick par tick

par GOLDS » 06 Jan 2014 19:57

Benoist :shock: :shock: alors là c'est de l'explication, je viens de m'en faire une sauvegarde.

:merci: :merci: :merci: :merci:

Re: Snapshots vs tick par tick

par Benoist » 06 Jan 2014 20:05

Quand j'ai le temps c'est plus intéressant mes réponses :)

A retenir : sur le CME il y a deux statuts, les pros qui payent la licence (regarde les prix ^^) et les autres (nous). Ils ont des avantages, ils payent x fois moins chers les A/R que nous (réduction du CME) et ils sont prioritaires dans l'exécution des ordres, ce n'est pas le premier arrivé, premier servi, mais celui qui a la licence. Le gars peut placer son ordre quelques secondes minutes heures après toi, quand le niveau sera touché c'est lui qui est servi en premier, on sert les pros d'abord et les autres ils attendent qu'il n'y a plus de pros sur cette ligne... Quand tu es sur un très bon niveau et bien tu n'es jamais servi car tu as toujours un pro qui va balancer 100 200 300 lots à l'achat et qui te passera devant. Toi tu dois attendre que la ligne n'intéresse plus aucun pro ! Conclusion : futures CME pièges à idiot, tout le monde te passe devant quand ils veulent à l'achat et à la vente sur le même niveau que toi !

Et tu en as encore qui te parle de scalping sur carnet d'ordres, c'est à mourir de rire, j'ai parlé il y a quelques mois avec un "formateur" sur scalping sur carnets d'ordres (plus formateur que trader mais bon...), il n'était même pas au courant ;) c'est fini pour les gars comme nous le scalping sur CO depuis quelques années. Jadis quand je faisais 20.000 lots / mois je faisais le MM sur ES à mon niveau quand il y avait assèchement du bid et du ask la belle époque :) mais cela n'empêche pas des gens de gagner des sous en vendant des livres et des formations sur l'ignorance des gens... Triste.

Re: Snapshots vs tick par tick

par Fredinho78 » 06 Jan 2014 22:52

Un grand merci pour ton message.

:merci:

Re: Snapshots vs tick par tick

par Benoist » 06 Jan 2014 23:22

Au plaisir

Re: Snapshots vs tick par tick

par GOLDS » 07 Jan 2014 12:06

Benoist Rousseau a écrit:Quand j'ai le temps c'est plus intéressant mes réponses :)

A retenir : sur le CME il y a deux statuts, les pros qui payent la licence (regarde les prix ^^) et les autres (nous). Ils ont des avantages, ils payent x fois moins chers les A/R que nous (réduction du CME) et ils sont prioritaires dans l'exécution des ordres, ce n'est pas le premier arrivé, premier servi, mais celui qui a la licence. Le gars peut placer son ordre quelques secondes minutes heures après toi, quand le niveau sera touché c'est lui qui est servi en premier, on sert les pros d'abord et les autres ils attendent qu'il n'y a plus de pros sur cette ligne... Quand tu es sur un très bon niveau et bien tu n'es jamais servi car tu as toujours un pro qui va balancer 100 200 300 lots à l'achat et qui te passera devant. Toi tu dois attendre que la ligne n'intéresse plus aucun pro ! Conclusion : futures CME pièges à idiot, tout le monde te passe devant quand ils veulent à l'achat et à la vente sur le même niveau que toi !

Et tu en as encore qui te parle de scalping sur carnet d'ordres, c'est à mourir de rire, j'ai parlé il y a quelques mois avec un "formateur" sur scalping sur carnets d'ordres (plus formateur que trader mais bon...), il n'était même pas au courant ;) c'est fini pour les gars comme nous le scalping sur CO depuis quelques années. Jadis quand je faisais 20.000 lots / mois je faisais le MM sur ES à mon niveau quand il y avait assèchement du bid et du ask la belle époque :) mais cela n'empêche pas des gens de gagner des sous en vendant des livres et des formations sur l'ignorance des gens... Triste.


En gros on pourrait dire que le future c'est très bien pour du swing type rogue mais pas trop pour du day trading surtout si profits et stops serrés et encore moins du scalping c'est ça ?

Re: Snapshots vs tick par tick

par Benoist » 07 Jan 2014 12:52

Scalping impossible maintenant de gagner sa vie dans le temps, trop d'ordres non servis ou mal servis, day trading plus difficile qu'avant, swing trading ça va on est pas à 2 points près donc on peut taper dans le carnet.

Re: Snapshots vs tick par tick

par handup » 09 Jan 2014 15:10

salut

regarde ça :




Il s'agit d'un exemple établit sur le FCE entre le flux d'IB (en bas en snapshots) et le flux Patsysteme (vendu par PRT pour être du tick par tick)...Cette notion de tick par tick où s’arrête-t-elle et où commence-t-elle à notre niveau?

Si tu scalpes 3/4 points à chaque fois, c'est indispensable d'avoir un flux de qualité. La différence entre les 2 flux est flagrante. Compte le nombre de bougies tu seras surpris.

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