ProRealTime
Zone de développement des applications API, des logiciels et utilitaires développés par les membres du forum

stop suiveur au tick près

par plataxis » 26 Oct 2015 21:57

Bonjour,

Benoist explique parfois qu'il prend ses gains au moindre tick en sa défaveur, type
- 1
- 0.3
+ 0.2
+ 0.6
+ 1.4
+ 0.9 --> sortie de la position à + 0.9

Pour faire cela, il lui faut un ping ultra rapide et un temps de réaction demandant un niveau de concentration élevé. Même ainsi, il doit être possible de se faire prendre de vitesse sur un retour de bâton très volatile.

En fait, cela revient à agir comme un "stop suiveur" de valeur 1 tick (0.1 point sur le DAX) et de pas 1 tick.

Malheureusement, ce n'est pas proposé par IG : les stops suiveurs sont au moins à 4 points avec un pas minimum de... (5 ?).

Je me demandais si l'un de nos membres programmeurs génial ne pourrait pas programmer ce "comportement" pour que l'ordinateur agisse en lieu et place à la vitesse d'un processeur au galop : l'idéal serait de dire qu'à partir d'un gain de X (X étant paramétrable et constituant un "TP amélioré"), tout tick contraire à l'intérêt du trader clôture automatiquement la position.

Possible ? Adaptable aux outils existants ? (Takascalper / L3) Plutôt à coder sous PRT ?

Je laisse la parole aux experts. :mercichinois:

Re: stop suiveur au tick prêt

par Epitaf » 26 Oct 2015 22:03

Un robot assistant pourrait très bien faire ce travail. Son travail = surveiller les trades et dès que ton X est atteint, il clôture le trade quand Gain < X

Si j'ai bien compris.

Re: stop suiveur au tick prêt

par falex » 26 Oct 2015 22:04

50% du boulot est déjà fait avec le SL à 0 de la L3

Après je m'interroge toujours de la pertinence d'un tel système ... Mais ce n'est pas l'objet du débat.

Re: stop suiveur au tick prêt

par swingwin » 26 Oct 2015 22:15

Plataxis : pourquoi crois-tu que je m'intéresse aux flux ticks ?
oui c'est possible et je vais y arriver.
Maintenant avec L3 et Takascalper tel qu'ils sont actuellement : pas possible.
avec PRT encore moins.

Falex : oui le SL à 0 résoud en partie le problème (d'ailleurs il me semble l'avoir écrit quelque part il y a quelque jours)
Mais pour déplacer un SL il faut que le prix soit bien décalé d'au moins 4 à 6 points (selon les jours et la volat.)

Par contre Plataxis pour avoir une cloture à 0.1 du prix actuel : une seule solution (balancer un ordre inverse en mode non "Force open") et donc soit un ordre OL mis dans la boîte, soit un ordre au marché quand tick atteint. mais il faut aller vite. (et puis j'oubliais il faut aussi qu'une seule position ouverte, car on ne sait pas trop la pos que fermera la pos inverse).

Re: stop suiveur au tick prêt

par plataxis » 26 Oct 2015 22:17

Au cas où je n'aurais pas été clair : mettons que le TPa ("a" comme "amélioré") soit à 10.

J'arrive à +10 : un TP classique fermerait le trade. Un TPa laisserait "monter" le gain à +10.5 +11.2 +13.4 +12.8 --> clôture : +2.8 par rapport à un TP classique à +10 (cas plutôt favorable)

Parfois, cela ferait éventuellement clôturer un peu en dessous de l'objectif si on a la succession +9.8 +10.2 +10.7 +9.5 --> clôture : -0.5 par rapport à un TP classique à +10 (cas défavorable)

Edit : cool swingwin, je comptes sur toi alors :D

Re: stop suiveur au tick prêt

par Epitaf » 26 Oct 2015 22:22

Possible avec la L3 en lui rajoutant un petit module.
Je suis pas mal occupé en ce moment. Début novembre, je peux te coder ça.

Re: stop suiveur au tick prêt

par plataxis » 26 Oct 2015 22:27

Ca me plairait bien, si j'arrive à être en réel d'ici là ça tomberait pile poile. Mais je pense que ça en intéressera bien d'autre quoi qu'il m'arrive.

Re: stop suiveur au tick prêt

par swingwin » 26 Oct 2015 22:33

Plataxis : il y a plein de bonnes volontés sur ce forum. C'est super. Merci Epitaf.

Plataxis, pourrais-tu s'il te plait modifier le titre de cette file, car ça me choque :
"prêt" devient "près" (même si prêt aurait aussi une signification dans ce contexte : peut-être que c'est ce que tu voulais dire d'ailleurs).

Re: stop suiveur au tick prêt

par plataxis » 26 Oct 2015 22:36

Oups, tu as raison, je corrige illico :)

Re: stop suiveur au tick près

par swingwin » 26 Oct 2015 22:55

Plataxis : je ne sais pas si c'est une bonne idée de détourner les outils L3 et Takascalper pour traiter ce point-là. (tu verras bien si Takascalper te répond). Mais là je trouve que ça va compliquer de si beaux outils très fonctionnels et adaptés au scalping.

Dans mon cas voilà l'idée que je compte développer : mon idée est d'avoir une appli très visuelle du style un écran DOM.
Grace à cet écran DOM, je peux passer tous mes ordres très rapidement en fonction d'un affichage du flux ticks en temps réel et des niveaux autour du prix actuel (un écran DOM en somme).
Juste à côté de mon DOM j'ai la possibilité de sélectionner des stratégies d'intervention (parmi une liste) (dans cette liste il y aura bien sûr celle qui nous interesse là, mais aussi pyramidage, et plein d'autres dont il n'est pas question de parler ici).
en fonction de la stratégie, le DOM se configure et s'adapte instantanément à la stratégie choisie pour faciliter et accélérer le passage des ordres).

Mais tout sera basé sur le DOM.

Spoiler:
en écrivant ça, je sais que si Benoist lit ça, je vais être sollicité car je sais qu'il est en attente d'un DOM et d'un ButtonTrader depuis tellement longtemps

Articles en relation
Intégrer le stop garanti aux outils existant
Fichier(s) joint(s) par plataxis » 21 Juil 2016 00:52 (16 Réponses)

ProRealTime

Alors partagez-le 5 fois c'est bon pour la santé