Trader avec des stat

Salut !

Vous pensez que c est possible de construire sa stratégie sur l étude de la volatilité du marché etc ?

Par exemple étudier l amplitude d un marché, prendre la moyenne puis se baser sur ça ?

Si par exemple je vois que le dax a en moyenne une amplitude total de x% sur 1 semaine. Ensuite voir si la moyenne des amplitudes à partir d une valeur moyenne est plus importante vers le haut ou vers le bas et selon les résultats de l analyse, faire ses trades en complément de l analyse technique.

Par exemple, je vois que on est sur une tendance haussière et que cette tendance suit un canal haussier bien défini. Je vois que en moyenne, la volatilité est de x%/jour à partir de la valeur d ouverture avec une amplitude moyenne de x% vers le bas et x% vers le haut en prenant le milieu du canal haussier comme «pivot ».

Avec ce genre d analyse, je peux me dire que par exemple que si le cours atteint la moyenne des amplitudes basses, ça sera un indicateur comme quoi je peux rentrer à l achat vu que les probabilités qu’on remonte sont plus élevées. Que lorsqu on a atteint la croissance moyenne, inutile d acheter car les probabilités qu’on monte encore sont faible, etc etc

Ou je me prend la tête pour rien ? Je trouve que c est plus parlant non ?

On peut même aller plus loin pour voir si certain marché sont corrélés et voir par exemple si la corrélation est forte ou nul etc

Après ça sous entend que le marché suit des règles bien précises et qu’il a ses habitudes pour que ça marche.

Vous en pensez quoi ?

Bonsoir,
je pense que tout est possible bien entendu

mais avec ce type de stratégie, quelle sera la taille du stop loss..... ?

J y ai réfléchi. Mais il faut prendre ses positions uniquement en extrémité. Le stop loss serait placé au niveau de la moyenne des amplitudes hors range. Si je vois que en moyenne, sur une semaine, l amplitude des sorties de ranges sont de 15 points, ça sera l endroit de mon stop loss, et le take profit sera placé au niveau de la moyenne des amplitudes des rebonds ou du taux de croissance. Si par exemple cette semaine la dax se clôture en moyenne à x% au dessus du jours précédents, je peux laisser courir jusqu’à que ce pourcentage soit atteint.

je pense que y a moyen d avoir un truc solide sur la gestion des risques :

On arrête de trader lorsqu on s approche de la moyenne du taux de croissance.

On achète lorsque la moyenne des amplitudes basses est atteint

Stop loss sur la moyenne des amplitudes des sorties de la range puis on peut laisser courir jusqu’à atteindre le niveau moyen du taux de croissance, où si on est sur du plus court terme, sur la moyenne de l amplitude des rebonds à la hausse


Ce que j aime bien c est que c est stricte. Y a pas de trade hasardeux et ça donne l’impression d être en maîtrise.

Après c est évidemment une stratégie à développer et à voir si la théorie s applique sur le terrain

En tout cas, je ne peu que t'inviter à pousser tes réflexions jusqu'au bout, ca j'adore.

Hésite surtout pas à nous tenir au courant de tes recherches.

J'adore ce qui est recherche et développement


Dis toi juste que 15 pts sur un indice c'est rien... Spontanément avec ce genre de stratégie je voyais des stops à 2/300 pts...
prendre en compte les annonces écos... leur interprétation par le marché etc

Je ne suis pas du tout dans ce genre de trading mais cela m'intéresse énormément

Cela me fait un peu penser à la méthode de TREVE, une approche beaucoup plus mathématique.
Pour lui ca fonctionne très bien sur le nasdaq, donc pourquoi pas sur les autres marchés

Bonjour,
Je perçois mal la différence avec une bande de bollinger; le calcul séparé des volatilités + et - ?
Pardonnez-moi si je suis à côté de la plaque. Mais votre projet suscite mon intérêt.

Hello, j'ai étudié aussi la question. L'approche, prise de décision avec des configuration chandeliers, ou indicateur ou autre me convenait qu'à moitié. J'ai procéder comme ça aussi.
1. Créer une base de données statistique avec ce qui me semblait pertinent (amplitude totale, moyenne de mouvements, nombre et moyenne des journées rouges/vertes. Mouvements heures régulières, Mouvements pendant la nuit, etc)
2. Prendre le temps d'étudier tout ça pour en tirer si possible des répétitions régulières.
3. Mettre en pratique la stratégie trouvée.
4.Juger ou non si la psycho permet de tenir la dite stratégie.

Il n y a pas de règles, c'est une façon de procéder qui marchera mieux pour toi, si ce type de logique te ressemble mieux.
Pour ma part, je trouve que c'est long pour réussir à compiler assez d'infos, réussir à sélectionner celles qui sont pertinentes et celles à jeter.
L'avantage, tu apprends comment bouge ton instrument quelle que soit le moment. Dans tous les cas, l'amélioration de connaissance est bénéfique. C'est un chemin comme un autre à explorer.

C'est comme tout il faut essayer.

Bonjour,

j'ai fais mes premiers trades aujourd'hui en usant des données de mon excel.

J'ai pris l'amplitude d'ouverture/fermeture sur 4 semaines en ut 1 jours ainsi que l'amplitude des plus hauts et plus bas. J'ai aussi les moyennes et les ecarts types de ces amplitudes sur 4 semaines et une semaine.

Il faut savoir que à la base je trade juste les ranges. En indicateur j'ai le rsi et les volumes, les plus hauts et plus bas des jours précédents et la clôture du jours précédent.

Donc j'arrive sur prt, je trace mes ranges, et j'arrive sur le marché entre midi et 2 pour voir où ça en est et je me demandais comment j'allais pouvoir utiliser mes données pour confirmer une entrée au marché. Au début je pensais que ça allait être compliqué car ok j'ai des moyennes mais les données sont tellement dispersé que je voyais pas comment ça allait être utilisable.

Donc j'analyse en ut 1 jours le cours d'ouverture et je le compare avec le cours actuel. je calcul l'amplitude et on était déjà à 100.

Dans mes données, l'amplitude max entre l'ouverture et la fermeture était de 129.

Je me dis ok, on est dans le haut d'une range et l'amplitude qu'on a est déjà très élevé par rapport a mes données. On est au dessus du plus haut d'hier, Il est peu probable qu'on monte encore indéfiniment d'ici la fermeture.

Je vois qu'on est dans les points haut du rsi en ut15mn + biseau ascendant.

J'ai donc acheté à la baisse et j'ai placé mon tp au plus haut du jours précédent.

Ensuite un autre trade avec exactement les même configuration. Mais mon sl a été touché car je ne pensais pas qu'on allait monté si haut. Cependant, il était improbable qu'on aille encore plus haut donc je re rentre, tp toujours sur le plus haut du jour précédent et bingo.

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Du coup j'expérimente encore mais déjà, cette méthode me permet de limiter mes trades. Si aucune de mes données ne me donne d'info, je rentre pas. Par conte j'ai l'impression qu'il faut se situer dans les extrêmes pour pouvoir l'utiliser. Il faut qu'on soit dans une situation où on s'approche des amplitudes max ou min, qu'on soit sur les hauts ou bas d'une range etc.

La méthode reste évidemment à affiner. Relever les amplitudes entre 10h et 17h, relever les données à l'ouverture du marché et à sa fermeture etc

Salut. Pour l'avoir expérimenté assez souvent, cette phrase "Cependant, il était improbable qu'on aille encore plus haut" va te causer de gros ennuis. Je te conseil d'avoir une autre approche du type, "Je pense que ça va baisser mais je ne vais entrer que quand une tendance baissière sera en place".

Je pense que c est un très bon moyen de passer son temps à peaufiner ses stats plutôt que de faire le vrai travail sur soi. Celui qui fait vraiment la différence.
Après faire un travail statistique est toujours utile je ne dis pas le contraire
Je dis simplement que tu vas passer beaucoup de temps pour gagner peu sur tes stats
Alors que tu as beaucoup plus à gagner sur le travail sur ta psychologie
A moins que ce travail soit déjà fait bien sur

Merci pour ta contribution wxc789. C est vrai que j ai tendance à rentrer agressivement car si j attend la tendance baissière, en général je rentre trop en retard et le rr n est pas très intéressant. Mais c est effectivement à creuser, je prend note.

Zeddicus, les stat me permettent justement de bien encadrer la vision que j ai du marché et leurs buts sont de me donner des infos pour savoir quand rentrer ou pas. Du coup ça me permet aussi d amoindrir le facteur psychologique car ça me donne une méthode strict et ça implique que je ferais beaucoup moins de trade d ennuie étant donné que j ai confiance en mes setup (c est pas encore le cas étant donné que c est en test mais c est l objectif)

En faite je veux marcher de manière algorithmique. C est impossible évidement car je suis un être humain avec des sentiments etc et pour ça ma stratégie doit avoir une probabilité de réussite assez élevé.

On verra où ça va me mener mais je suis plutôt confiant, ou du moins, avoir des Stats me rassure.

Bonjour,

je me permet d'expliquer un trade que j'ai passé aujourd'hui pour me retour avec la fin des examens, enfin

Le contexte : On allait toucher le haut d'une range, c'était à l'ouverture.

Donc je met à jour mes données sur excel et j'essaye de voir si ça me parle ou pas.

Je vous met la colonne qui me donne l'amplitude entre le cours d'ouverture et le plus haut sur les 18 derniers jours :

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La dernière ligne correspond à la situation à laquelle le cours était au moment T. Donc on peut voir que l'amplitude entre l'ouverture et le plus haut est de 6.

Je regarde les autres valeurs, sur 18 jours, les amplitudes les plus petites sont 6 (2 fois) et la troisième amplitude la plus petite est 20.

Donc sur les 18 derniers jours, il y a eu 3 jours où l'amplitude était inférieur ou égale à 20.

DONC les 15 autres jours, l'amplitude était supérieur à 20.

DONC il y a de très très forte chance que l'amplitude va être supérieur à 6.

Je rappelle le contexte : on allait vers le haut d'une range et comme souvent, il y a des upthrust pour tester la résistance.

Je décide de rentrer. Je place mon take profit à 20 point au dessus du cours d'ouverture et voici ce qu'il s'est passé :

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Encore quelques semaines avant de valider ma stratégie. J'espère que ça sera la bonne.

D'ailleurs quelques notes concernant ma stratégie :

- Impossible de trader si je ne suis pas dans une situation où les données ne me parlent pas

- Eviter de trader hors range quand on est dans les plus haut car on ne sait pas quand ça va redescendre et jusqu'où ça va monter (point à travailler)

- Si les données me parlent, toujours prendre le contexte du marché : Est on sur le haut d'une range ? le bas ? Au dessus d'une résistance qui vient d'être casser ? Où placer mon TP dans ce cas ? etc etc

Voilà ! En tout cas, je sens qu'avec mon tableau excel, la sensation d'incertitude à beaucoup diminué lors de mes prises de positions. On verra où ça va nous mener