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Re: Turtles trading

par plataxis » 29 Déc 2015 23:20

C'est pas encore ça mais ça s'arrange. Je comprends pas pourquoi je plafonne à 3 positions... :?

Spoiler:
Code: Tout sélectionner
REM defining the donchian channels
LongEntryCurrent = Highest [20] (high)
LongExitCurrent = lowest [10] (low)
ATR = AverageTrueRange[20]


pyramidage = ATR/2
breakout =0.1
longentry = (LongEntryCurrent[1] + breakout)
longexit = LongExitCurrent[1] - breakout
ncontracts = 1

if not longonmarket then
longposition1 = LongEntry
longposition2 = longposition1+pyramidage
longposition3 = longposition2 + pyramidage
longposition4 = longposition3 + pyramidage
BUY ncontracts contracts at longposition1 Stop
BUY ncontracts contracts at longposition2 Stop
BUY ncontracts contracts at longposition3 Stop
BUY ncontracts contracts at longposition4 Stop
SET STOP LOSS (ATR*2)
endif

if longonmarket then
sell at longexit stop
endif

GRAPH longexit COLOURED (255,0,0) AS "longexit"
GRAPH longposition1 COLOURED (0,255,0) AS "longposition1"
GRAPH longposition2 COLOURED (0,0,255) AS "longposition2"
GRAPH longposition3 COLOURED (255,0,255) AS "longposition3"
GRAPH longposition4 COLOURED (255,100,255) AS "longposition4"
//GRAPH stoplong COLOURED (0,100,100) AS "longcount"

Re: Turtles trading

par plataxis » 30 Déc 2015 11:05

Ca y est : en fait je ne prenais position (1 2 ou 3) que lors d'un break out, pas lorsque la tendance se poursuivait (donc pas de 4eme position).

Là je crois avoir réussi, mais comme c'est perdant pour les achats en période haussière, je suppose que c'est une mauvaise idée sur indice (que les turtles ne tradaient pas).

Code: Tout sélectionner
REM defining the donchian channels
LongEntryCurrent = Highest [20] (high)
LongExitCurrent = lowest [10] (low)
ATR = AverageTrueRange[20]


pyramidage = ATR/2
breakout =0.1
longentry = (LongEntryCurrent[1] + breakout)
longexit = LongExitCurrent[1]
ncontracts = 1

if not longonmarket then
longposition1 = LongEntry
longposition2 = longposition1+pyramidage
longposition3 = longposition2 + pyramidage
longposition4 = longposition3 + pyramidage
endif
If COUNTOFLONGSHARES < (ncontracts * 1) then
BUY ncontracts contracts at longposition1 Stop
endif
If COUNTOFLONGSHARES < (ncontracts * 2) then
BUY ncontracts contracts at longposition2 Stop
endif
If COUNTOFLONGSHARES < (ncontracts * 3) then
BUY ncontracts contracts at longposition3 Stop
endif
If COUNTOFLONGSHARES < (ncontracts * 4) then
BUY ncontracts contracts at longposition4 Stop
endif



SET STOP LOSS (ATR*2)

if longonmarket then
sell at longexit stop
endif

GRAPH longexit COLOURED (255,0,0) AS "longexit"
GRAPH longposition1 COLOURED (0,255,50) AS "longposition1"
GRAPH longposition2 COLOURED (0,50,255) AS "longposition2"
GRAPH longposition3 COLOURED (255,0,255) AS "longposition3"
GRAPH longposition4 COLOURED (255,100,255) AS "longposition4"

Re: Turtles trading

par leroidessables » 30 Déc 2015 11:19

Tu es sûr que le backtest se déroule comme en condition réel? Sinon en effet, peut être est-ce une question d'actif, ou alors une question d'époque, et là on ne peut plus faire grand chose...

Re: Turtles trading

par ladefense92800 » 30 Déc 2015 11:21

merci pour l effort ...

Re: Turtles trading

par plataxis » 30 Déc 2015 16:17

Il faut croire que le CAC n'est pas si directionnel que ça...



Spoiler:
Code: Tout sélectionner
REM defining the donchian channels
slow = 20
fast = 10
LongEntryCurrent = Highest [slow] (high)
LongExitCurrent = lowest [fast] (low)
shortentrycurrent = lowest [slow] (low)
shortexitcurrent = highest  [fast] (high)


ATR = AverageTrueRange[20]


pyramidage = ATR/2
breakout = 0.1
longentry = (LongEntryCurrent[1] + breakout)
longexit = LongExitCurrent[1]
shortentry = (shortentrycurrent[1] - breakout)
shortexit = shortexitcurrent [1]


ncontracts = 1

if not longonmarket then
longposition1 = LongEntry
longposition2 = longposition1+pyramidage
longposition3 = longposition2 + pyramidage
longposition4 = longposition3 + pyramidage
endif
If COUNTOFLONGSHARES < (ncontracts * 1) then
BUY ncontracts contracts at longposition1 Stop
endif
If COUNTOFLONGSHARES < (ncontracts * 2) then
BUY ncontracts contracts at longposition2 Stop
endif
If COUNTOFLONGSHARES < (ncontracts * 3) then
BUY ncontracts contracts at longposition3 Stop
endif
If COUNTOFLONGSHARES < (ncontracts * 4) then
BUY ncontracts contracts at longposition4 Stop
endif
if longonmarket then
sell at longexit stop
endif

if not shortonmarket then
shortposition1 = shortentry
shortposition2 = shortposition1 - pyramidage
shortposition3 = shortposition2 - pyramidage
shortposition4 = shortposition3 - pyramidage
endif
If COUNTOFSHORTSHARES < (ncontracts * 1) then
SELLSHORT ncontracts contracts at shortposition1 Stop
endif
If COUNTOFSHORTSHARES < (ncontracts * 2) then
SELLSHORT ncontracts contracts at shortposition2 Stop
endif
If COUNTOFSHORTSHARES < (ncontracts * 3) then
SELLSHORT ncontracts contracts at shortposition3 Stop
endif
If COUNTOFSHORTSHARES < (ncontracts * 4) then
SELLSHORT ncontracts contracts at shortposition4 Stop
endif

if shortonmarket then
exitshort at shortexit stop
endif



SET STOP LOSS (pyramidage * 4)


GRAPH longexit COLOURED (255,0,0) AS "longexit"
GRAPH longposition1 COLOURED (0,255,50) AS "longposition1"
GRAPH shortexit COLOURED (0,50,255) AS "shortexit"
GRAPH shortposition1 COLOURED (255,0,255) AS "shortposition1"



Re: Turtles trading

par plataxis » 30 Déc 2015 16:32

leroidessables a écrit:Tu es sûr que le backtest se déroule comme en condition réel? Sinon en effet, peut être est-ce une question d'actif, ou alors une question d'époque, et là on ne peut plus faire grand chose...

Je n'ai aucune certitude si ce n'est que les backtests sont généralement plus favorables que les conditions réelles. Concernant l'époque, je n'ai pas les archives, mais concernant les actifs, je ne trouve pas d'actif permettant de gagner avec cette stratégie.

Re: Turtles trading

par Mister Hyde » 31 Déc 2015 19:24

As-tu testé avec les sous-jacents que tradaient les tortues ?

Re: Turtles trading

par ladefense92800 » 31 Déc 2015 19:59

Si ça marchait avant pourquoi ça marche plus .....

une bougie est une bougie ....

Re: Turtles trading

par plataxis » 01 Jan 2016 00:12

Mister Hyde a écrit:As-tu testé avec les sous-jacents que tradaient les tortues ?

Je n'ai pas tout testé, mais bon, je suis en même temps modérément surpris : les marchés évoluent, comme tu l'écrivais ailleurs les momentum de plusieurs jours se limitent maintenant à quelques heures... beaucoup plus d'intervenants, des "super opérateurs" à la pelle, des produits dérivés représentant l'essentiel de l'argent mondial... Tout ça crée une complexité telle qu'il est probablement moins évident de rentrer de façon systématique pour un gain compensant les autres pertes. Mais bon, j'aurais quand même pensé être dans le vert... :?

Re: Turtles trading

par DarthTrader » 01 Jan 2016 00:25


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