NASDAQ-100 : divergence baissière MACD ?

Bonjour à tous,

Je n'arrives pas à voir clair sur le comportement du Nasdaq 100 en ce moment. Je traite les indices depuis peu.

Peut-on dire qu'il y a une divergence MACD baissière sur le graphique ci-dessous ?
(puisque les cours continuent de monter alors que la MACD indiquent une baisse)
Je précise que le graph est en 2h et mon MACD en 7,14, 12.

Pour moi ça indique un essoufflement de la tendance haussière. Et pour vous ?

Merci pour vos réponses ; )

Je ne connaissais pas le MACD, je trade toujours avec le RSI (et le stochastique dont j'ai jamais su me servir, mais par habitude plus que par conviction je l'affiche, jamais pu rien en tirer de bon du STO, pour ma part)

Eh bien, peut être grâce à toi je découvre une nouvelle piste avec le MACD que je ne connaissais pas ?

J'ai juste testé sur 2 périodes, pour voir, cette divergence baissière, notamment la 2ème baisse conséquente amorcée le 20 avril 2016, il y a bien une divergence baissière de taille, en effet ! (voir graphique ci-dessous)

Il faudrait tester ça sur de grosses périodes importantes de baisse ou de hausse, pour voir si ça fonctionne toujour, notamment sur les crises de 200- 2001 ou 2008-2009

Rien n'est systématique en bourse, et quand on croit tenir un truc il nous échappe, mais je te remercie de m'avoir donné un petit fil d’Ariane intéressant à dérouler pour ce week-end, une amorce de recherche, moi qui ne savais pas quoi faire lol !

macd png.jpg (139.15 Kio) Vu 2202 fois

Hello,

Content de t'avoir fait découvrir un indicateur technique alors ; )
Je trouve pour ma part que le meilleur réglage pour une ut 2H c'est un macd en 7,14,12 (6,13,9 n'est pas mal non plus)
Bon, évidemment le macd est un indicateur qui "repeint", mais assez peu finalement. Il faut bien sûr l'utiliser avec d'autres.
Perso j'aime bien la config suivante: ut 2h, graphiques Heikin-Ashi, 2 SMA (une à 200 périodes et une à 100), un macd à 7, 14, 12, un DMI+ ADX superposés et éventuellement un rsi 14. Je me sers des points pivots aussi.

Je déteste le stochastique. Ça ne me parle pas du tout

Ton graph est intéressant . Effectivement pour la 2e période on voit que la divergence baissière est bien là après l'avoir observé sur le macd. Tu as un Ichimoku aussi ?

Oui, c'est une divergence baissière. Et oui, ça indique un essouflement de la tendance haussière. La portée de l'indication étant à définir. Ça peut être porteur d'une simple correction dans le cadre de la hausse, comme ça peut indiquer plus. En règle générale, plus la divergence se développe sur une longue période, plus sa portée est longue.

À noter que tu peux voir cet essouflement sans même regarder la macd. Il est évident que l'indice monte très fort d'abord, puis continue de monter de manière beaucoup plus poussive. À chaque fois que tu vois un tel ralentissement d'une hausse, tu peux être sûr que tu verras plein de divergences sur un tat d'indicateurs. D'ailleurs, t'en as une aussi sur le rsi.

Lol xxxx, probablement !

Quand on a une méthode béton qui nous permet de gagner sur un assez LT et avec régularité, pas la peine d'aller en chercher d'autres, tu as raison.

Je ne sais pas pourquoi je vais totoller d'autres indicateurs alors qu'avec mon rsi et mes S/R, et maintenant grâce aux points pivots de Benoist qui a ajouté le détail de taille qui manquait à ma stratégie, cela suffit bien assez.

(Je mets toujours Ichimoku sans vraiment trop le prendre en compte ou alors juste du coin de l'oeil, pour confirmer des trucs indiqués par ailleurs)
Et puis aussi parce que j'aime bien les nuages, les merveilleux nuages... (Citation de Francoise Sagan)

Mais je pense toujours aux crises et aux flash cracks, quand on atteint les grandes hauteurs, je ne peux m'empêcher de me demander : est-ce qu'on pourrait prévoir un effondrement soudain, avec un Indic quelconque qui nous ferait un warning.... comme les crises de 2000 ou 2008, où le rsi sur ut longues (hebdo, journalier) semblait l'avoir pressenti...

Alors, macd, cela pourrait vouloir dire : "merdre, il a cédé !!"

Je déteste le stochastique. Ça ne me parle pas du tout

Dommage !

FxGus
Merci pour le parametrage je vais mettre le tien et l'essayer sur des périodes-clés du passé (grandes hausses/baisses du Dax ou le DJ

Djoby : Robb Hoffman explique pourtant qu'il doit ses succès dans les concours (au salon du trading notamment ) grâce au stochastique, il l'a expliqué dans certaines vidéos Youtube,
Mais à l'application, j'ai fini par me decourager, car ça ne paye pas, ou alors il y a autre chose ou alors c'est moi qui suis une truffe en Scholastique.

Hop é de mes cartes !
Ou alors je veux bien qu'on m'explique !

- kero : Merci, très instructif ; )
- xxxx
- scalptrice

Merci pour vos réponses : )

Je suis toujours short sur cet indice (plusieurs positions entre 4470 et 4500); je doute un peu évidemment mais j'ai la conviction qu'il va y avoir une bonne chûte. On verra bien !

Je viens de trouver une config similaire sur le nasdaq-100, pour la période du 25 oct 2015 au 5 nov 2015.
On a les cours qui montent brutalement, puis continue de progresser à la hausse pendant une semaine 1/2 (alors que le macd a initialement annoncé un signal baissier).
Il y a aussi le rsi qui reste longtemps dans une zone de surachat.

Donc je me dis 2 choses: attention, car les cours peuvent très bien continuer à monter doucement pendant une semaine, mais en même temps je me dis patience, car comme le dit kero, plus la divergence se fait sur une longue période, plus sa portée est grande.

En effet ici on voit qu'il s'ensuit une belle chûte, avec les cours qui viennent casser la MM100 puis la MM200 et continue de chûter.

Mon raisonnement est-il ok ou pas ?

Perso, j'utilise un seul indicateur. Une simple moyenne mobile.

La chute du macd est quand même beaucoup plus évidente, en divergence baissière, que le rsi qui lui reste en surachat... Moi je dis : tu tiens un peut-être un truc avec ce macd !
Du moins fais tu des recherches et c'est interessant comme amorce.
Il s'agit de quelle ut ? Hebdo ?

Moi je dis : tu tiens un peut-être un truc avec ce MACD !

Oui j'espère aussi ^^

l s'agit de quelle UT ? Hebdo ?

J'utilise une UT 2H, mais pour le dernier exemple j'ai dézoomé dans le graph pour avoir plus de recul

Je joint 2 graph/analyses postés par des pros sur tradingview. Bon évidemment ça me conforte dans mon point de vue c'est sûr ; ) Mais je reste prudent

Dans le 2e graph il dis qu'il (on ?) s'attend à voir les actions US chûter massivement

à l'application, j'ai fini par me decourager, car ça ne paye pas, ou alors il y a autre chose ou alors c'est moi qui suis une truffe en Scholastique.

J'ai trouvé cette vidéo bien faite pour comprendre comment est calculé le stochastique, ce qu'il représente. C'est assez simple à comprendre

[youtube]https://youtu.be/-2N5Gs3mJuk[/youtube]

Par contre il dit une énormité en disant que les divergences de stochastique sont un non-sens. C'est totalement faux, les divergences de stoch sont aussi pertinentes que des divergences RSI ou MACD, et fonctionnent très bien.

Stoch.png (71.12 Kio) Vu 1903 fois

Le stoch va beaucoup plus vite dans les extrêmes que le RSI ou MACD. En tendance, il sature donc, reste collé dans la zone de surachat (>80) ou survente (<20). Le signal d’essoufflement (ou retournement) de momentum est donné quand il sort de la zone haute ou basse. Si on cherche à entrer dans une tendance, on va chercher un signal de stoch dans l'UT inférieur. Par exemple, si tendance haussière daily, le stoch sera globalement collé dans la zone haute dans cette UT, mais on cherchera en H4 un signal de stoch d'achat (sortie de la zone <20)

Aparté : je viens de remplacer mon SMI (Stochastique momentum index) par un stochastique normal. Le premier est un stoch optimisé, plus lissé, mais je me suis rendu compte qu'il avait un lag d'une bougie au moins sur le stoch normal. Finalement rien ne vaut l'original. j'ai gagné en précision et en réactivité.

Merci Djoby pour la video explicative, j'ai cherché quelque chose comme cela et c'est toi qui l'as trouvé

PS : Scolastique ! Les mots sont élastiques, j'ai dû trop abuser de la philo !!
Je voulais dire Stochatisque, bien sûr