Connaissances analyse technique quantitative

[Jokerplz]

Bonjour,

Je m'adresse aux traders qui conçoivent des systèmes auto, car vous avez certainement du passer par là.

Auriez-vous des conseils (ou des liens, ouvrages intéressants) pour apprendre à approcher l'analyse technique, le price action, sous un angle quantitatif ?

Je donne un exemple simple : nous parlons tous de "plus haut" et de "plus bas", mais lorsqu'il s'agit de définir de manière concrète ce qu'est un plus haut ou un plus bas cela devient tout de suite plus difficile.
Par exemple, on peut se demander à partir quelle amplitude le sommet est-il à considérer comme un sommet dans notre analyse. On peut également se demander si l'on doit ignorer les sommets d'amplitude plus faible dans l'analyse et à partir de quelle amplitude. Doit-on considérer un sommet relativement aux autres sommets ? Un sommet doit il être entouré de deux bougies rouges pour être validé ? Quel filtre appliquer alors ? etc...

Je pense que le quantitatif a toute sa place dans les définitions, pour être précis, et j'aimerais en apprendre plus à ce sujet.

Alors si vous avez des conseils, merci
Jokerplz

[Stan]

Salut,
je ne fais pas de système auto, mais il me semble que quand on parle de "+ haut/+bas", c'est simplement un nouveau sommet ou nouveau point bas. Là où ce sera différent c'est sur quelle unité de temps cela sera un haut ou un bas et donc quelle unité de temps prendre en compte suivant la stratégie ?!
Après on peut déterminer ce que l'on veut comme critère pour valider un break out.

[Aher78]

On peut également se demander si l'on doit ignorer les sommets d'amplitude plus faible dans l'analyse et à partir de quelle amplitude. Doit-on considérer un sommet relativement aux autres sommets ?

Dans ton lookback data chargé, il y a des Highers (tous relatifs), et le Highest Higher (le référent).

Un sommet doit il être entouré de deux bougies rouges pour être validé ?

Oui, la majorité des traders valident un sommet ou une vallée par 2 bougies de part et d'autre (certains plus inquiets montent à 3 de part et d'autre).

Quel filtre appliquer alors ?

Pour commencer, tu peux déjà chercher par voir si tu peux faire passer une droite par 3 sommets touchés, à minima.
Les Elliottistes plaquent leurs vagues de momentum ou de correction sur n'importe quels sommets, mais sur des sommets quand même.

[Jokerplz]

Dans ton lookback data chargé, il y a des Highers (tous relatifs), et le Highest Higher (le référent).

C'est exactement le genre de concepts auxquels je faisais allusion. Je ne souhaite pas réinventer la roue, peut-être existe il déjà des écrits à ce sujet... ? Au moins pour me permettre d'aller plus vite. Des livres, sites, forums spécialisés ?

Merci

[Aher78]

Perso., j'ai commencé à apprendre les concepts de l'analyse technique en lisant "le Béchut" (L'analyse Technique, Pratiques et méthodes, Thierry BÉCHUT, Éric BERTRAND).

[Jokerplz]

Il a l'air au-dessus du lot des livres "attrape touristes". Merci pour la référence.

[Jokerplz]

Bonjour Eric,

Dans le Béchut, les analyses intègrent elles quelques calculs ? Est-ce uniquement de l'analyse technique qualitative ou bien quantitative ?

Merci

[Euraed]

Si c'est vraiment pour une approche quantitative, à ne pas confondre avec l'analyse technique, alors des maths
Algèbre, Analyse, Probabilité, stochastique...
et de la physique

[Jokerplz]

Bonjour Euread, merci pour ta réponse, existe il des ouvrages que tu connais spécialisés maths-finance dans les domaines que tu viens de citer ?

[Euraed]

Je ne pensais pas spécifiquement aux maths financières mais aux maths de façon générale afin de développer ses propres idées

Néanmoins voici par exemple un bouquin qui me paraît intéressant. Il est essentiellement issu d'une thèse sur un sujet souvent abordé sur le forum "Optimal mean reversion trading"
Voir la critique du bouquin ici https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14697688.2017.1317507?journalCode=rquf20
où il est question du processus d'Ornstein Uhlenbeck et dérivés appliqués au trading.
Mais c'est très complexe et requiert des préalables importants en maths.

Sinon, beaucoup plus simple et en français, il y a des ouvrages généralistes de maths financières comme celui-ci
https://www.amazon.fr/Math%C3%A9matiques-financi%C3%A8res-%C3%A9dition-Pierre-Devolder/dp/2326001761
ce n'est pas spécifiquement sur le trading ! mais disons sur l'environnement financier

[Jokerplz]

Superbe, merci