Cherche ticks 2018 du DAX sur IG !

[Robinhood]

Cela correspond à des spikes déjà vu dans des citations c.fd. ca arrive parfois. Il y a eu une belle cette semaine sur le dax c.fd IG d'ailleurs.

Bien evidemment tu dois mettre en place (si ce n'est pas déjà le cas) un système qui :

- te signale des anomalies dans la data (exemple spikes, trous de cotations, etc...)
- propose une solution de correction cohérente en fonction de l'anomalie rencontrée

En général c'est quand meme pas monnaie courante les anomalies de nos jours. Mais il faut etre sur le qui vive, tout spécialement sur le trading auto.

[VB6backtester]

En tout cas, j'ai les pires résultats finalement sur ces datas IG ! pas très motivant !
Ca ne vient pas du spread (mes 3 fournisseurs de datas sont très proches).
Je vais peut être faire tourner plusieurs versions de l'EA légèremment décalées...a voir.
Bye

[Robinhood]

Étonnant tout ça...J'ai hâte de connaitre ton audit

[VB6backtester]

Mon audit ?

[Robinhood]

Ton analyse comparative des 3 sources de données avec des backtests. Si ce n'est pas le spread comment l'expliquer ?

Intuitivement si tu as une strat typée moyenne fréquence = ordre de la ms à la sec alors cela pourrait avoir un impact. Pour preuve je l'ai remarqué en introduisant des delays dans les transmissions d'ordres. Le sharpe de la strat était divisé par 2 entre 100ms et 500ms... ah et pour info c'était sur du forex tres liquide type eurusd, usdjpy...bref de 200k à 500k quotes/day

[VB6backtester]

C'est difficile à dire et ça m'a un peu fait peur. Mais sur 2018 j'ai un peu moins de 500 trades, donc peut etre est ce une suite de tout petits décalages par ci par la qui finissent par induire un écart ???

J'ai calculé les spreads moyens (de 2.6 à 2.9 pips sur les 3 brokers sur un an) : pas de quoi tout changer.

Mais tout ça vient de me faire un déclic : "Pourquoi pas backtester mon EA avec juste quelques heures voire 1/2j de décalage au début ???". Je verrai si ça se recale au premier stop, ou si les résultats sont vraiment différents...

[Robinhood]

Quel est l'horizon d'investissement de ta strat : intraday ou supérieur ?

En prenant quelques pos de façon aléatoire tu devrais etre vite fixé sur l'origine des différences.

[VB6backtester]

Je suis a la limite du scalping sur du M1 sur des gains moyens de 20pips (de 5min à 2 jours).
Le problème c'est qu'un tout petit écart peut très bien entrainer un retard de 10sec, comme il peut empecher une opération au final. Et l'écart ne fait qu'empirer au final - jusqu'au prochain mouvement brutal des cours. Je vois pas comment tu peux conclure aussi simplement.
Ce qui peut influer par contre c'est le nombre de ticks!

[Robinhood]

Je t'invite à faire le test suivant : convertir tes données au format seconde et comparer les resultats entre tes 3 sources de données. Si les écarts sont importants alors intuitivement ta strat n'est pas stable car trop sensible à la microstructure.

[VB6backtester]

Disons que je debute un trade sur des moyennes M1 et je cloture par contre sur une inertie de 10-15ticks. Donc là c'est plus sensible aux données surtout que c'est de là que vient le gain.

[Robinhood]

C'est ce que jme disais. Alors afin d'être le plus conservateur possible, je prendrais à chaque fois les quotations qui te sont le plus défavorables à l'instant t.

Par ailleurs une très bonne façon de trancher le sujet serait de mettre en application en demo avec IG par exemple (et de comparer ensuite avec tes backtests). Leurs API sont globalement à la hauteur. Ce sera de plus un bon proxy pour un passage en réel en auto. Attention : énorme travail requis pour avoir un setup opérationnel parfait.

[VB6backtester]

Mais je suis déjà en réel depuis 1 an sur MT4 et fxc....

Au tout début du robot j'avais fait effectivement le re-backtest de la dernière semaine enregistrée en réel sur mon vps, pour vérifier que tout fonctionnait à la seconde entre le backtest et le réel.

[Robinhood]

Ok je vois

[VB6backtester]

J'ai même réecrit mes function pour calculer les moyennes mobiles , parce que j'avais des décimales qui correspondaient pas entre VB6 & MT4.