PP Points pivots - Solution stable pour tous

[athiis]

oui c'est possible, j'avais la meme chose au debut.

j'ai pas la plateforme d'ouverte la, mais soit tu clic droit sur le graphe et tu peux cocher une case pour que l'affichage soit en fonction du prix.
Soit tu ouvres la fenetre de reglage du prix et il y a cette case.

si tu ne trouves pas dis le moi, je te le dirai quand j'ouvrirai ma plateforme plus tard

[Guillaume de Russie]

Merci athiis! C'est formidable ce forum

La manipulation, puisque ma plateforme est ouverte, est:

1/ aller sur le graphique du prix et faire clic-droit et chercher propriétés du graphique

Screenshot_3.jpg (38.47 Kio) Vu 1186 fois

2/ Cocher comme indique ci-bas:

Screenshot_2.jpg (46.48 Kio) Vu 1186 fois

[Robinhood]

Merci @Guillaume/@Athiis

[Guillaume de Russie]

@Robin,
Apparemment dans le fichier il y a toujours les anciennes valeurs (en date du 15/01) alors qu'il y a bien eu une mise a jour aujourd'hui.

[Robinhood]

J'ai fait une maj tout à l'heure mais en principe c'est résolu depuis 9h14

[athiis]

hello Robinhood, je crois qu'il n'y a pas le fichier de ce lundi matin.

[z0om]

Bonjour Robinhood et merci pour le boulot.

Si j'ai bien compris le principe, il faut :
- copier le script que tu mets ici.
- mettre à jour les valeurs grâce aux fichiers que tu génères quotidiennement

Serait-il possible de directement générer le code source dans un .txt avec les valeurs à jour ?
Ca éviterait les erreurs de frappe de notre part.

[Robinhood]

Salut Zoom y'a pas de quoi !

C'est une excellente idée. En effet il ne restera plus que la variable diff à renseigner, chose que l'on pourra alors faire directement en paramètre par exemple.

Je vais voir ça dès que j'aurais un peu de temps. Probablement garder le XL + un autre onglet avec le code source MAJ.

A+

[Robinhood]

Suite à la demande de Z0om j'ai fait un ptit update du fichier.

J'ai créé un 2ème onglet que j'ai appelé "short" (comme version réduite et pas short comme position short..).

Avec ce nouveau format, un process en 3 étapes pour MAJ le code dans prt :

1. Contrôle des dates de début et de fin dans l'onglet "ALL" (je le fais toujours. On ne sait jamais. Parfois il y a des jours feriés. Parfois il peut y avoir des bugs. Donc bien checker que les dates sont OK)
2. Copier coller les datas de l'onglet "short" (suivant le ou les actifs que vous traitez)
3. MAJ de la variable (ou des variables) "diff"

N'hésitez pas si besoin++

[athiis]

top top top Merci !

[Guillaume de Russie]

Super Robin!! on gagne encore plus de temps comme ca

Petite question au passage: comment techniquement se calcule le settlement?

Et deuxième question: n'existe t'il pas un moyen plus rapide pour avoir le diff que de regarder le flux Future?

[Robinhood]

Le settlement price est déterminé par chaque exchange. Traditionnellement, c'est le prix de référence à partir duquel on détermine les appels de marges. Il peut soit correspondre à un un prix d'un trade donné (le dernier) ou bien à moyenne de transactions (par ex la moyenne des transactions du dernier quart d'heure. Chaque exchange a ses spécificités.

Il faut bien avoir en tête que les PP sont basés sur le settlement et non le close et qu'il peut parfois y avoir des différences significatives, quand bien même les 2 ne sont généralement pas très éloignés.

Les settlements que j'affiche dans mes données sont les settlements officiels des actifs traités sur les différents exchanges.

Pour ce qui est de ta 2ème question, une alternative consisterait à calculer directement le prix future théorique. C'est faisable. Mais je préfère avoir les données via prt car l'actualisation est en temps réel. Cela me permet d'ajuster les jours où y'a des mouv sont les composantes du prix du calcul du future (taux sans risque et dividendes dans le cas des actifs type actions).

A++

[Guillaume de Russie]

C'est compris, merci Robin.
Et y a t'il moyen de récupérer sois meme cette information, si oui, comment?

[Robinhood]

De quelle information parles-tu exactement : les PP futures, les High/Low/Stelle futures ? Les spreads ?

[Guillaume de Russie]

Pardon, je voulais parler du Settlement

[z0om]

Merci beaucoup Robinhood, beau boulot que tu nous fais là.

Petite question, peux-tu me donner un exemple à ce jour pour calculer la variable "diff" ?

[Robinhood]

@Guillaume : 4 options à minima

- Mon fichier
- Le site Stooq (ma source)
- Les sites des exchanges directement
- D'autres providers...

@Z0om => déjà évoqué plusieurs fois sur cette file..Pour chaque actif cible :

- Prendre le cash en lot plein (10e cac, 25e dax, etc...)
- Prendre le future en lot plein avec l'échéance la plus proche (en général 3 mois mais il y a des cas particuliers type cac = 1 mois)
- diff = cash lot plein - future lot plein échéance la plus proche

[Guillaume de Russie]

@Robinhood merci beaucoup pour ta réponse

[z0om]

Oui, mais la différence sur quoi ? la clôture de la veille ?

Je tente le coup pour aujourd'hui avec le DAX car je comprends pas tout, désolé.
Clôture du 21/01/2019 du DAX CASH (5€) = 11137.3
Clôture du 21/01/2019 du DAX MAR-19 (5€) = 11134.3

Diff = 3 pour aujourd'hui, 22/01 ? J'ai bon ?

[Robinhood]

Tu as presque raison.

Le lot plein c'est le dax 25€. Le 5€ c'est le mini dax.

Là en temps réel j'ai dax cash 25- dax Futures 25=3.8