CAC40 - Analyse technique et trading du vendredi 25/04/2014

[Jex94]

Bon le support a cassé, alerte rouge !! Ca peut aller bien plus bas à partir de maintenant, avec pourquoi pas un p'tit 4320 d'ici 22h

[Jex94]

Oh les coquins 4432 point bas = mon SL trop serré donc

[Rogue]

Bon le support a cassé, alerte rouge !! Ca peut aller bien plus bas à partir de maintenant, avec pourquoi pas un p'tit 4320 d'ici 22h

Moi je te dis qu'on sera à 4420 (future) !

[thebounce]

oki mr jex

mr rogue (j y connais pas grand chose en option) mais pour quoi acheter vendredi si c est pour la travailler que lundi?

[Rogue]

Excellente question ! Parce que ce n'est pas dit qu'on soit à 4380 lundi, on peut très bien retourner à 4440 (4500 cash) lundi donc je préfère me prendre mes calls tout en bas et vendre mon future là-haut. J'ai assez gagné hier et aujourd'hui pour payer le thêta, je peux me le permettre.

J'ai un plan "global" que je me dois de respecter, mais c'est vrai que je me suis posé la même question. Mais le plan d'abord, ce weekend je perds 20 points de thêta sur les calls, mais ce n'est rien par rapport au gain envisagé sur le synthétique.

[thebounce]

désolé de mon résonnement simpliste...pk ne pas prendre le future d'abord avec un stop à 20 pts? vu que ton objectif est une ouverture plus haut lundi donc soit ton future est en PV soit tu perd 20points (soit le érosion du temps de tes options) et tu peux te replacer avec des calls lundi plus bas que tes calls vendredi...
(c est surement bisounours ce que je dis mais bon...)

[Rogue]

Ce que tu me proposes ne correspond pas au scénario que je me suis construit dans la tête.

Si on va voir lundi les 4500, je shorte, pas envie de me faire sortir 20 points plus haut et pas dit qu'on aille plus bas que 4420 lundi aussi. Le synthétique je me le garde pour plusieurs jours (la semaine).

[thebounce]

dernière question dans le scénario ou le fce n'a pas trop bouger et tourne autour de ton niveau d'achat du call, qu'a tu prévu?

[Rogue]

J'ai des ventes de put qui me serviraient à payer le thêta de la semaine pour ces achats de calls.

[thebounce]

t es un artiste... merci

[Rogue]

Merci !

[adibool]

J'ai l'impression que ta stratégie prévoient tous les scénario possibles

[Rogue]

Tous non, mais je sais quoi faire de mes positions si ça monte, si ça baisse et si ça ne bouge pas. Think global !

[blAst]

Tous non, mais je sais quoi faire de mes positions si ça monte, si ça baisse et si ça ne bouge pas. Think global !

Bon comment l'avoir : y'a plus qu'à fermer le marché et le rouvrir le jour de l'échéance

[Rogue]

Même pas : je suis flat au global sur mes 10 positions (même en très légère PV)...

[adibool]

Et une question pourquoi trader le future plutot que le cash ?

[Rogue]

Parce que le cash ne ce trade pas.

[Rogue]

Bon weekend tout le monde !

Jex je ferais l'ouverture dimanche soir.

[Jex94]

Ok !

Je mets l'analyse ci-dessous à déplacer dans la file de lundi :

La petite analyse de vendredi et de la semaine dernière pour préparer les ordres de lundi :

La tendance reste haussière globalement, le test du pivot 4440 a montré un signe de faiblesse avec une percée de 8 points, mais reprise en force de 18 points pour finalement clôturer juste au dessus, à 4443 :
Il y aura donc lundi une belle opportunité d'achat avec un risque de 15/20 points, et un profit de 30 à 50 points en visant 4480/4495.

On assiste aussi à la formation d'un double sommet sur 4500, et comme cela fait très longtemps qu'il n'y a pas eu de vraie consolidation moyen terme digne de ce nom, la dernière datant du 7 mars pour finir le 14 mars avec une chute de 230 points, après un double sommet similaire à 4420, mais qui s'était formé plus rapidement.

Je suis déjà positionné en short swing avec une position moyenne à 4470, la moitié sera à larguer à 4320, et l'autre moitié à laisser courir, en anticipation d'une consolidation moyen terme, et à couper à 4400 si jamais les cours rebondissent fort sur 4320.

Plan B si le double sommet ne fonctionne pas : Ce sera un gros signal de force haussière, et je couperai alors la moitié de mes shorts flat, jouerai la hausse en position inversée dès le franchissement de 4500 pour sortir en MV dès qu'on repasse dessous, en visant 4540/4560, et placerai des shorts plus haut pour augmenter mon PRU, et reviser 4320 en swing.

Ma conviction est tout de même très fortement baissière avec ce double sommet qui fonctionne à chaque fois quand on regarde le passé : Double sommet 4420 fin février 2014, et double sommet 4060 de fin mai 2013.
On a de plus des indices américains encore très haut perchés qui montrent un début de baisse.
Mais cela reste une intuition, rien n'est validé techniquement tant que l'on reste notamment au dessus de 4440, sur le CAC, et 16000 sur le Dow.

A suivre,
Jex

[adibool]

Merci pour l'analyse.

Pour moi on est en début de tendance baissière avec un potentielle haussier max à 4500. une vente à 4475 semble un bon point d'entrée en intraday. Le double top que tu évoques serait idéal pour shorter en swing.

Sinon l'achat sur 4430 est jouable en intraday avec un SL sérré.

Si ce support casse , on peut shorter les 4410-4000 TP 50 en swing.