Fonctionnement d'un indice

[Benoist Rousseau]

Florian > Par exemple, connaître le poids de certains secteurs est très important pour chaque indice.

Certains indices sont plus sensibles aux valeurs financières, au pétrole, etc. Donc, quand on a une nouvelle macroéconomique sur un secteur, on sait quel indice acheter ou vendre de préférence, du fait de sa sensibilité à ce secteur.

On ne va pas trader le indice anglais ou le DAX de la même manière si on a des news précises sur le secteur industriel ou financier.

[Jayson]

Si je comprend bien, admettons que il y a un problème sur futur et que le cours descend fortement comparé au cash qui lui reste immobile, ( à la -),

Ca veut dire on pourra prendre des position à l'achat sur futur "sans réflechir" car on sait que dans tout les cas cava être compensé pour que les cours du futur reviennent au cours du cash ?

[kero]

Non, parce que le cash suit les futures. En fait, t'as des corrélations qui vont dans tous les sens, qui sont aujourd'hui tellement rapides que tu ne peux presque les voir.

Ça peut aller des futures vers l'indice ou de l'indice vers les futures.
1) Plongeon des futures -> ça provoque des ventes en masse sur les actions du CAC40 -> chute du CAC40 (ou inversement).
2) Achats sur actions du CAC -> hausse de l'indice CAC40 -> achat de contrats futures. (ou inversement).

J'imagine que tout plein de traders/algorithmes jouent sur ces mécanismes, mais ça ne s'improvise pas.

[Robinhood]

Il est clair que si un mouvement n'est pas suivi (qu'il soit initié par les stocks OU par les futures) alors, toutes choses égales par ailleurs, un arbitrage est possible.

Dans les faits cela arrive tous les jours sur des micros mouvements. Ceci est arbitré uniquement par des algos car impossible pour un humain d'intervenir.

Dans un cas "grossier" comme le jour où le debouclage - a été réalisé, tout le monde peut en profiter mais je pense que c'est surtout les algos qui ont pu en profiter. Imagine que ça implique que 1 en temps réel tu suives l'indice cash et ou 2 (encore mieux) que tu recalcule en temps le réel le cash théorique à partir des stocks (pas complexe mais il faut un flux temps réel propre)

[Benoist Rousseau]

Oui Jayson en théorie mais pour avoir vécu cela tu te fais décapiter car ça fait +150 -300 +200 en quelques secondes

[tatu06]

tres interessant comme post !

[Jayson]

Je vois merci de vos réponses, oui très intéressant comme sujet.
Mais je remarque que plus j'essay de comprendre certaines choses et plus je me complique la vie.

Allé je me remet au travail des cartes et au trading pure et simple.

[Benoist Rousseau]

Tu verras que le plus difficile en trading c’est de rester simple et de ne as monter d’usines à gaz. Plus c’est simple plus c’est difficile mais plus cela rapporte

[Anonyme004]

J'avais raté cette file.

Je m'y suis plongé et du coup, j'ai commandé "La bourse pour les nuls".
Mon Kindle commence à ressembler à un CDI. Chattam y prends de moins en moins de place.

[Jayson]

@Benoist tu as totalement raison, je vais me focaliser sur le trading pure et pas chercher à tout comprendre.

C'est comme un surfeur, il s'en fiche de savoir les procédés de comment et pourquoi la vague est crée, il attend juste le bon moment et il l'a prend sans se poser de question.

Depuis que je raisonne de la sorte, mes résultats se sont amélioré.

@Anonyme004, je vais l'acheter aussi.

[Deb]

File très intéressante.

[bananas]

bien dit -

[bananas]

puis il est parti faire son pèlerinage pour faire amende honorable

[bananas]

balkany est aussi de ton avis lol

[bananas]

tu as raison je crois que j aurais fait pareil même si au début en voyant le billet je me serais posé la question si ce n était pas un piège lol

[jesuisdebutant]

Bonsoir, comme quoi avec un peu de recherche, on trouve vraiment beaucoup de réponse sur ce forum. Du coup si les actions qui composent le SP500 baisse (Supposition) cela impact le calcul mathématique du cash comme l'a expliqué plus haut Benoist, les futures répliquent. Mais si les intervenants du SP500 décident d'ignorer la baisse des actions en question et décident d'acheter massivement l'indice SP500. Qui a le dessus les acheteurs SP500 ? ou le calcul math (issu de la baisse des actions) ? En claire est-ce-que le marché peut ignorer la baisse des actions qui composent le SP500, et faire à leur sauce ? Dsl cette question me trotte dans la tête toute la journée, si elle a été répondue ailleurs, n'hésitez pas à me faire savoir. MERCI