Micro Structure, Market et Volume Profile.

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Algora
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Re: Micro Structure, Market et Volume Profile.

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blAst a écrit :Pour certaines "sorties" (outputs ?) du MP, la dépendance aux volumes est forte. C plus adapté de regarder tout ça sur futures il me semble que des échanges cfd à risque limité représentant une réalité de courtier (à moins que IG rattache d autres sources de volumes à ces charts) :?:
Analyse Futures, application cfd à risque limité ?

Non, ce n'est pas tout à fait exact.

Le traditionnel Market Profile fait appel au TPO (Time Price Occured/Opportunity) pour 1) visualiser le processus d'enchères (auction process) 2) visualiser les volumes.

La dépendance aux volumes est nulle sur le plan du flux puisqu'un TPO s'affiche à chaque fois que qu'un cours passe sur un prix toutes les X périodes. (généralement 30 minutes).
Algora
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Re: Micro Structure, Market et Volume Profile.

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Donc, on peut utiliser le TPO-profile sur n'importe quelle plateforme et n'importe quel instrument. On peut même faire son TPO-profile à la main ou sur Excel. Par contre, le concept du volume lui est purement présent dans le market profile puisque cette représentation nous permet de savoir quel prix est accepté ou non.

Prix*volume = Valeur.

Le volume peut se "mesurer" en fonction du temps puisqu'un cours qui reste ou passe souvent sur un prix donné implique un volume d'échange important du fait de l'équilibre.

C'est donc pour ça qu'on peut dire que Prix * temps = Valeur

si et seulement si le temps est utilisé comme un proxy. Ce qui est le cas avec le TPO. C'est un moyen très astucieux de savoir où sont les zones de volumes ou non sans avoir de flux adapté.

Le MP a été développé dans les années 80, à l'époque les volumes n'étaient pas disponibles en ID. C'est un moyen astucieux donc, de débrouille.

Aujourd'hui, c'est le cas, et c'est pour ça qu'on voit parfois que du volume profile sans même de TPO-profile sur certains graphiques. Pour le FX par exemple, on peut utiliser le volume tick. Assez cohérent avec le vol.Futures correspondant.

Se pose la question TPO ou VP ? N'oublions pas qu'en prenant le temps en considération (non plus en tant que proxy mais en tant que facteur temporel), nous avons une vision plus détaille de l'auction process ; à partir de quand peut-on parler d'un échec sous un point de référence, d'un rejet, etc. ?

On peut donc utiliser les deux. Et pour le FX, le volume tick est un bon proxy du volume Futures.
blAst

Re: Micro Structure, Market et Volume Profile.

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:top: J avais aussi en tête le VWAP et ses enveloppes, beaucoup plus usité que le TimeWAP (passe partout)
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6ans
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Re: Micro Structure, Market et Volume Profile.

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eolian a écrit :Merci beaucoup pour l'info, effectivement je connais bien le travail d'Uxar, il a même était le premier à ouvrir un forum uniquement dédié au market profil qui n'a malheureusement pas tenu bien longtemps, il intervient dans tous les forums ou l'on parle MC, il y a deux il à fait le salon du forex pour présenter ses produits, on trouve d'ailleurs quelques vidéos de son travail sur You tube.
Je crois que UX*R a monté une société à Singapour ou Hong Kong(à confirmer) et qu'il a développé une boite noire à base de setups reposant sur le MarketProfile.
Je ne sais pas si ça marche. Il est Partenaire de FX*M.
blAst

Re: Micro Structure, Market et Volume Profile.

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Gestion sans agrément, site down. Il en change tous les 6 mois depuis des lustres
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6ans
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Re: Micro Structure, Market et Volume Profile.

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Merci Eolian pour la vidéo explicative.
C'est plus clair dans ma tête ! :top: :merci:
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Re: Micro Structure, Market et Volume Profile.

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6ans a écrit :
eolian a écrit :Merci beaucoup pour l'info, effectivement je connais bien le travail d'Uxar, il a même était le premier à ouvrir un forum uniquement dédié au market profil qui n'a malheureusement pas tenu bien longtemps, il intervient dans tous les forums ou l'on parle MC, il y a deux il à fait le salon du forex pour présenter ses produits, on trouve d'ailleurs quelques vidéos de son travail sur You tube.
Je crois que UX*R a monté une société à Singapour ou Hong Kong(à confirmer) et qu'il a développé une boite noire à base de setups reposant sur le MarketProfile.
Je ne sais pas si ça marche. Il est Partenaire de FX*M.

Son site VAchart.com n'est pas down et sa société est basée en France.

Il est possible d'avoir son Market Profile gratuitement en ouvrant un compte chez un courtier partenaire comme IG ou XTB.

Maintenant de mon point de vue, il y a pas mal d'outils mp-mt4 gratuits et supérieurs à VAchart.
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Re: Micro Structure, Market et Volume Profile.

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Algora a écrit :
Il est possible d'avoir son Market Profile gratuitement en ouvrant un compte chez un courtier partenaire comme IG ou XTB.
Oui, il y a encore 2 ans, UX*R "donnait" son système à tous les clients qui ouvraient un compte chez FX*M et FX*M lui reversait une bonne partie des commissions que le client payait à chaque trade engagé.
blAst

Re: Micro Structure, Market et Volume Profile.

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Algora a écrit :
6ans a écrit :
eolian a écrit :Merci beaucoup pour l'info, effectivement je connais bien le travail d'Uxar, il a même était le premier à ouvrir un forum uniquement dédié au market profil qui n'a malheureusement pas tenu bien longtemps, il intervient dans tous les forums ou l'on parle MC, il y a deux il à fait le salon du forex pour présenter ses produits, on trouve d'ailleurs quelques vidéos de son travail sur You tube.
Je crois que UX*R a monté une société à Singapour ou Hong Kong(à confirmer) et qu'il a développé une boite noire à base de setups reposant sur le MarketProfile.
Je ne sais pas si ça marche. Il est Partenaire de FX*M.

Son site VAchart.com n'est pas down et sa société est basée en France.

Il est possible d'avoir son Market Profile gratuitement en ouvrant un compte chez un courtier partenaire comme IG ou XTB.

Maintenant de mon point de vue, il y a pas mal d'outils mp-mt4 gratuits et supérieurs à VAchart.
Son avant dernier site, système, société HK pont avec société FR, avec un associé. Moultes indicateurs, formation avec paiement sur des gains issus de comptes clients formation, plantage de collaborateur (c aurait pu m arriver aussi)

Selon le volume tradé, ce n est pas une bonne idée de passer par un apporteur d affaires, mieux vaut encore acheter l indicateur s il y a le choix.
Chez FXCM jusqu'à 50% des spreads, que le client ne peut plus négocier pour lui.
Sans compter que l on coute au courtier. A éviter.
Algora
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Re: Micro Structure, Market et Volume Profile.

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6ans a écrit :
Algora a écrit :
Il est possible d'avoir son Market Profile gratuitement en ouvrant un compte chez un courtier partenaire comme IG ou XTB.
Oui, il y a encore 2 ans, UX*R "donnait" son système à tous les clients qui ouvraient un compte chez FX*M et FX*M lui reversait une bonne partie des commissions que le client payait à chaque trade engagé.

C'est toujours le cas, mais FXCM n'est pas partenaire. Il y a IG, XTB et un autre si je souviens bien.
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Re: Micro Structure, Market et Volume Profile.

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Parfait ? Certainement pas. Mais 100% gratuit
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Re: Micro Structure, Market et Volume Profile.

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blAst a écrit :
Algora a écrit :
6ans a écrit :
eolian a écrit :Merci beaucoup pour l'info, effectivement je connais bien le travail d'Uxar, il a même était le premier à ouvrir un forum uniquement dédié au market profil qui n'a malheureusement pas tenu bien longtemps, il intervient dans tous les forums ou l'on parle MC, il y a deux il à fait le salon du forex pour présenter ses produits, on trouve d'ailleurs quelques vidéos de son travail sur You tube.
Je crois que UX*R a monté une société à Singapour ou Hong Kong(à confirmer) et qu'il a développé une boite noire à base de setups reposant sur le MarketProfile.
Je ne sais pas si ça marche. Il est Partenaire de FX*M.

Son site VAchart.com n'est pas down et sa société est basée en France.

Il est possible d'avoir son Market Profile gratuitement en ouvrant un compte chez un courtier partenaire comme IG ou XTB.

Maintenant de mon point de vue, il y a pas mal d'outils mp-mt4 gratuits et supérieurs à VAchart.
Son avant dernier site, système, société HK pont avec société FR, avec un associé. Moultes indicateurs, formation avec paiement sur des gains issus de comptes clients formation, plantage de collaborateur (c aurait pu m arriver aussi)

Selon le volume tradé, ce n est pas une bonne idée de passer par un apporteur d affaires, mieux vaut encore acheter l indicateur s il y a le choix.
Chez FXCM jusqu'à 50% des spreads, que le client ne peut plus négocier pour lui.
Sans compter que l on coute au courtier. A éviter.


Dans ce cas (je ne connais pas les modalités que propose mnt uxar), vaut mieux se diriger sur du gratuit pour MT4.
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Re: Micro Structure, Market et Volume Profile.

Message non lu par Algora »

Mais je préfère quand même Sierra Chart, il n'y a pas photo.
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Re: Micro Structure, Market et Volume Profile.

Message non lu par 6ans »

falex a écrit :Un site un peu marchand sur les bords mais fait par un français avec un pdf qui résume en quelques diapos (24) ce qu'est le MP, la définition des différents points et quelques stratégie (bien rédigé, très simple) sur http://va-chart.com

Je vous en parle car je trouve son PDF très bien écrit.

En bas à droite de sa page (faut scroller) dans une sous partie intitulé "téléchargement gratuit de PDF éducatif".
Merci Falex :top: UXX*R a beaucoup travaillé autour du Market Profile. Comme dit Eolian, c'est l'un des 1ers en France à s'y être attelé sérieusement. Après, il a voulu bien sûr en vivre ...
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Re: Micro Structure, Market et Volume Profile.

Message non lu par eolian »

Merci pour toutes ces précisions et pour votre participation à tous.
Personnellement je suis déjà très satisfait de mes outils alors que je ne n'exploitent que 20% de leurs posibilités.
Maintenant il en faut pour tous les gouts.
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falex
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Re: Micro Structure, Market et Volume Profile.

Message non lu par falex »

Algora tu peux filer le liens vers ton indic mp car ceux que j'ai testé et/ou trouve dans la code base de mql soit ils sont "light" doit il ne marchent pas.

Nb je sens que je vais finir par le programmer tout seul si je ne trouve pas mon bonheur.

---
Merci pour vos infos sur ce site.
Disons que c'est surtout le pdf qui est intéressant car il a un certains talents d'écriture entre simplicité complétude ...
Algora
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Re: Micro Structure, Market et Volume Profile.

Message non lu par Algora »

Falex : pas de problème, je te les envoie demain.

Oublie ceux qui sont dispo dans la mql, ils valent pas grand chose. Tous les indicateurs MP qui valent la peine ont été développé ont été fait par des russes.

Par contre, si tu as un bon niveau de programmation, je ne peux que t'encourager à faire. Pourquoi ?

Parce que tu aurais l'occasion de mettre en place le Overlay Demand curves qui est une variante du market profile.

http://www.cisco-futures.com/meta_daytdg_dj0517.html

La représenation ODC utilise des profiles composite 5 jours/10 jours et 20 jours pour représenter plus justement sur la valeur.

Je t'avoue que si tu te lances dans le projet de développement, j'hésiterais pas à acheter ton indic s'il propose l'ODC.

Je t'envoie 2m1.
eolian
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Re: Micro Structure, Market et Volume Profile.

Message non lu par eolian »

Bonjour,
Encore 2 exemples ce matin de fermeture de gap. On voit bien sur l'exemple 1 qu’après une première tentative, le cours et revendu pour fermer ce gap (manqué point), pour de suite après repartir au sud, ce qui prouve bien une volonté bien affiché de ranger le marché (en général) avant d'aller travailler d'autres zones.
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Bon trades à tous.
eolian
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Re: Micro Structure, Market et Volume Profile.

Message non lu par eolian »

ça va être intéressant de voir si ce petit gap va être comblé ou non, en tout cas moi j'ai pris un petit long avec un stop sous les plus bas au cas ou !!!! ;)
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blAst

Re: Micro Structure, Market et Volume Profile.

Message non lu par blAst »

Ca se sente vu le R/R ;)