Sondage : puissance de calcul et rapidité

[VB6backtester]

Bonjour à tous et toutes, j'ai toujours l impression que mes backtests sont trop longs et que peut être qu en allant bien plus vite je trouverais des nouvelles choses....
Mais c'est peut être déjà pas si mal ?
Je suis sur un i7 a 3.4ghz 16Go de Ram. Mon prog simule en gros 1 an de Dax au tick près en 1 minute.

[beni]

salut,

Si c'est avec probacktest, les calculs se font côté serveur alors tu peux pas faire grand chose.
Si c'est du fait maison, tu peux peut-être améliorer le prog en faisant du multi-threading/multi-processing, scinder ton programme en sous-ensemble et étudier le tps d'éxecution de chacun d'eux
ou changer de language pour du c++ ou de l'assembleur par exemple

[VB6backtester]

Tout à fait d'accord - mais en chiffre ?

[Jim]

J'ai gagné entre x100 et x1000 en vitesse selon les calculs en passant de PRT à Sierra. Gain entre x10 et x100 pour la RAM.

[Benoist Rousseau]

C’était il y a combien de temps Jim ? 2 ans ? A chaque fois que tu interviens je me dis que ça doit faire 2 ans que tu n’as pas essayé PRT. En 2 ans en informatique ça représente des siècles

Tu ne connais pas la V11. Elle explose 3 millions de ticks en 100 ms 20 ans de données en tick en 1 seconde. Rien à voir avec la v10 totalement dépassé à côté

[kondor7]

Jim parle des backtests, choses que tu décries et n’utilises pas quant on te lit Benoist.

De plus la fameuse V11 , ça fait maintenant 1 an qu'on l'attends via IG. Du coup difficile de se faire un avis sur un truc que 99% des gens ne peuvent pas utiliser.

[Benoist Rousseau]

Kondor > je l'utilise je l'ai backtesté. Je suis même beta testeur depuis des mois sur la V11 et tu le sais bien :musique: . Il y a des centaines de gens qui l'utilisent la V11 il suffit d'avoir un compte futures :roll:

Si elle n'est pas chez IG, c'est IG qui décide pas PRT, elle est sur IB et fonctionnelle depuis des semaines. IG prend son temps et cela n'a rien à voir avec PRT puisqu'elle est prête et fonctionnelle

Et au passage, mois de 50% des membres du forum doivent être chez IG.

Donc je sais de quoi je parle, toi non, tu ne l'as jamais utilisé

[Robinhood]

@VB6 : tu backtest sous PRT ?

[Jim]

Les chiffres que je donne ont été obtenus il y a moins de 6 mois.
PRT a refait la carrosserie et mis un peu de chrome sur les essieux avec la v11. Rien de neuf niveau moteur, c'est toujours le bon vieux moteur.
Pendant ce temps Sierra a développé un DOM sur 500 lignes avec un horodatage à la ms. Tandis que PRT est encore obligé d'agréger ses ticks sur future en cas de volatilité.
Alors oui il y a certainement eu des progrès avec la V11, mais on ne rattrape pas 10 ans de retard sur ses concurrents en une mise à jour cosmétique.

Et cerise sur le gâteau : en cas de hard Brexit, impossible de trader sur PRT future...

[Benoist Rousseau]

Donc effectivement tu n'as pas testé et essayé la V11, tu n'as aucune idée des nouveautés, merci pour ta confirmation

et qu'est ce qu'il ne faut pas lire par exemple pour le Brexit, tu n'as pas reçu l'email d'IB à ce sujet visiblement qui explique qu'on est basculé sur la filiale irlandaise ou luxembourgeoise et voilà

bref...

[beni]

pour des chiffres cela va dépendre grandement de ce que tu calcules. par ex en python non optimisé j'ai un programme qui met 2-3 secondes pour évaluer les options avec black & scholes ( 1 strike = 10000 pts environ = 2-3 secondes)
si je fais juste n + n-1 c'est de l'ordre ed la milliseconde

[Jim]

J'ai surtout reçu un très long e-mail de PRT qui disait qu'en cas de hard Brexit à la fin du mois, le trading PRT+IB c'était fini !

J'ai posé la question de PRT V11 à des power users de PRT.
Plus de la moitié m'ont répondu qu'ils sont repassés à la V10.

Modération : propos effacés car méprisants et insultes envers les internautes

[Guipit]

"reçu l'email d'IB à ce sujet visiblement qui explique qu'on est basculé sur la filiale irlandaise ou luxembourgeoise et voilà"


Je confirme aussi pour le mail , aucun souci
C est pas fini , juste déplacé .

[Benoist Rousseau]

Ben oui, l'email d'IB est clair pour moi

Merci de ne pas insulter les internautes en étant méprisant, on est pas sur les réseaux sociaux ici, on se bat depuis 9 ans pour que le forum ne sombre pas dans cette médiocrité

Pensez aussi à se faire une opinion (tester) par soit même est pas mal aussi surtout quand on compare, c'est plus crédible que les "on dit" et ça évite de dire des bêtises et c'est plus sympa de savoir de quoi on parle

[Guipit]

Bon bah le 1 er novembre j arrete tout ! Lol

[Robinhood]

PRT 10 ou 11 est suffisant pour une large part d'investisseurs.

En revanche Sierra Charts est 1 un outil clairement plus adapté aux quants. Moins accessible que prorealcode car c'est du c++ mais beaucoup plus performant et avec des possibilités très étendues. Concernant les données on peut d'ailleurs les exporter là où PRT est complètement dépassé (XL DDE vieillissant, flux tronqué pour l'export, sélection des actifs aléatoire..). Pour ce qui est du flux SC permet d'avoir accès aux histos de carnet. Je ne sais pas si c'est possible via PRT.

Donc voilà PRT plus simple d'accès et probablement plus convivial. SC plus souple et plus performant. A chacun son profil !

Pour revenir à ta problématique VB6, au bout d'un moment si tu veux faire les choses à un niveau supérieur (plus rapide, plus flexible, plus pro) je ne peux que t'inviter à faire les choses par toi même avec ton propre code. Je fais pour ma part les recherches de strats sous Matlab et je gère la production en C#. Mais tu as d'autres langages bien évidemment ! Tu as juste besoin d'un flux propre. Tu peux déjà utiliser les données CF.D de takapeek (merci Taka).

Si tu veux gagner après en perfs, independement du matos, c'est surtout au niveau code et language que ça va se jouer. Matlab/Python sont des outils souples et très puissant adaptés au traitement des grosses séries financières. De plus ils permettent de faire du calcul matriciel (le plus gros gain de perf) mais aussi du calcul parallèle CPU (et GPU pour des opés très basiques).

[VB6backtester]

Moi en effet je suis tj en VB6.

Qu'entends tu par calcul matriciel ? (j'ai tj eu horreur des matrices)

Concrètement vous êtes tous vraiment très gentils avec PRT, mais pour backtester 1 an de DAX30 au tick près ça vous prend combien ?

[Robinhood]

En gros faire un calcul one shoot sans passer par une boucle.

Tout dépends des paramètres. 1 an soit environ 250 jours ça peut être très rapide. Ça peut l'être moins évidemment suivant la complexité, notamment les conditions multiples, la gestion des positions, etc..

[David_75]

Bonjour Robinhood

J'ai lu avec intérêt tes messages et je voulais discuter d'un sujet qui t'intéresse et moi aussi . Je ne peux pas envoyer des messages persos , y a -t-il un moyen de t'écrire en privé ?

[Amarantine]

Non David_75,afin d'éviter le spam, il n'y a pas de mp sur ce forum.
Par contre, tu peux très bien créer une discussion qui intéressera peut-être aussi les autres membres du forum.