Journal de Trappiste73

[trappiste73]

Voilà, pour encourager les tradeurs algos, le bilan de mon trading auto pour PRT depuis que mes algos sont en phase exploitation début août 2019. A noter, ne pas faire attention aux montants qui dépendent simplement de la taille des positions et ne changent absolument rien dans la pertinence ou non de ma stratégie :

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Par choix, je privilégie depuis le début des algos peu actifs amis à fort taux de réussite qui sont censés intervenir dans des phases différentes de marché (tout en n'oubliant pas mon objectif ultime de l'algo intraday).
Six Algos sont en fonctionnement, trois sont récents dont deux n'ont pas été actifs du tout.
Les trois qui sont en route sans modification depuis le 1er août ont fait à parts quasi égales l'essentiel de la performance, ce qui correspond exactement à ce que je souhaite.
Si j'étais moins fainéant et moins distrait par d'autres activités plus ludiques, je crois sincèrement que je pourrais développer petit à petit mon élevage d'algos sur d'autres indices et ut. A vos codes !

[trappiste73]

Sur la même période, mon 2e compte de trading chez IG, toujours depuis le 1er août et pour le trading auto.

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Un peu moins propre, 7 algos en fonctionnement avec un risque un peu supérieur à ceux de PRT : j'ai baissé volontairement mes exigences de % de positions gagnantes. A voir ce que cela donne dans le temps.
Deux sont en place depuis mai 2019, deux depuis le 1er août et les autres ont été lancés dans la première quinzaine de novembre. Un peu tôt pour les juger.
Cinq sont actifs.

A noter : la période du 1er août à maintenant est assez intéressante puisqu'il y a eu à la fois du range, de la hausse et de la baisse, de quoi éprouver les stratégies.

A noter : les algos interviennent sur WS, US500 et dax30, sur les Ut 5, 15 et 30 minutes, 1h et 4h.

[trappiste73]

Les prévisions des différentes maisons pour l'année prochaine.
De 5400 à 6600 pour le cac : tout le monde n'est pas d'accord...

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[Florian]

Du range. Ou de la hausse et cela jusqu'à la fin du mandat du père Trump

[trappiste73]

Les premiers zinzins commencent à communiquer les résultats de leur gestion.
En profil équilibré+, les meilleurs sont entre +18 et +20%.
Une année exceptionnelle et des résultats excellents.

Oui mais ... pas tellement différents d'une gestion purement passive que j'affectionne qui donne +19% :

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A communiquer à tout gérant qui se la ramène un peu trop ...

[Benoist Rousseau]

J’en connais

[richard_D]

Bonjour Trappiste
Merci beaucoup pour ton journal de trading, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est extrêmement instructif et clair.
J'avais juste une petite question au sujet de tes derniers résultats en trading auto. Comme tu le dis, les montants dépendent de la taille de position, peux-tu donner un ordre d'idée de ce que ça donne en nombre de points ? (sans trahir de secret évidemment). Juste pour savoir si on parle de 3-4 points (ce que tu semblais faire il y a quelques mois) ou de plusieurs dizaines de points.

Je suis actuellement en phase d'étude pour faire du trading auto, et je dois avouer que voir tes résultats me motivent beaucoup. J'avais commencé par coder directement sous PRT, mais finalement je me tourne plutôt vers une analyse "plus froide" sous python. Je suis en fin de phase de préparation des données qui sera suivie de la recherche des zones à fort potentiel (ratio TP/SL élevé), et évidemment des indicateurs associés.
Merci encore et belle fin d'année à toi

[trappiste73]

Bonjour et merci Richard.
Hello, tout dépend des algos.
Théoriquement, je lie durée en position, taille de contrat et nombre de points visés.
Si ma position ne doit durer que quelques minutes en visant peu de points, le nombre de contrats peut monter à 4.
J'ai aussi des des algos plus lents avec une position à 1 contrat et un nombre de points visés supérieur à 30 (jusqu'à 200 points environ). Ce sont les plus fiables parce qu'ils intègrent plus d'incertitude et de bruit des marchés. Peu à peu, ils remplacent les autres.
Le travail des algos demande de l'organisation, beaucoup de rigueur, de méthode et de patience mais ça peut marcher surtout si on l'inscrit dans une démarche évolutive et modeste : pas de boîte noire mais plusieurs algos qui vont être adaptés à des configurations des marchés différentes.
Bonnes fêtes de fin d'année.

[richard_D]

Merci Trappiste pour ta réponse
Cette approche multi UT est vraiment intéressante.

Je n'ai pas de grande prétention sur le plan des algos, mais je reste convaincu qu'il y a certaines configurations qui peuvent être propices à une automatisation. D'ailleurs ton parcours le confirme.

Maintenant, à moi de faire le boulot, d'analyse et de repérage.
Quand il s'agit d'automatisation de taches complexes (on va dire que je sévis dans un autre domaine ), j'ai tendance à rechercher la simplicité. A mon sens c'est la clé de la robustesse, même si ça n'apporte peut-être pas le gain max. Tout est affaire de compromis...

A bientôt

[duke5520]

Salut
C'est chouette de voir que tu arrive à avoir des algos gagnants. Ca n'est pas réservé aux edge funds.

J'avais passe quelque temps il y a quelques années sur ce sujet, c'est passionnant et on peut trouver des récurrences qui fonctionnent. Simplement pour moi ça ne marchait qu'un temps. Et puis ça partait en live.

Le temps nécessaire pour régler des algos est considérable. Black test , variables, UT, sous jacent ! Ça en devient chronophage. Parfois des truc très ballot peuvent marcher un temps. Je n'ai pas lu tout ton journal, je n'ai pas bien cerné ta manière de rentrer en position. Mais chouette boulot c'est beau a voir.

"The man show solve the market" !

[Arnaud_]

Bonjour Trappiste,

Félicitation pour tes résultats, comme le dit Duke on a l'impression que tu gères ton affaire comme un Hedge Fund, ce qui est incroyable en soit pour un particulier.
Je souhaite m'initier et tester le trading auto, aurais-tu des conseils à me donner sur l’utilisation des algorithmes et sur la programmation.
J'ai cru comprendre que tu utilisais à la fois PRT et IG, quelles sont les différences?

[trappiste73]

Hello, en plus de la file trading auto, tu peux aller là https://trading.prorealtime.com/fr/aide-a-la-programmation et là : https://www.prorealcode.com/library/.
Les principaux conseils c'est d'utiliser le mode démo, les unités de temps suffisamment grandes pour avoir de l'historique, vérifier à chaque test que le spread est bien renseigné, se méfier comme de la peste de la suroptimisation, se faire sa bibliothèque de bouts de code, suivre tous ses tests avec un journal écrit, les sauvegarder, ... Bon courage.

[trappiste73]

Bilan du mois de décembre

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5e mois d'exploitation des algos, pas très actif mais conforme aux attentes avec peu de positions perdantes et surtout de faible importance.

[trappiste73]

Bilan de l'année 2019 et perspectives

A peu près 186 ke de pv, dont 100ke sur la sasu et le reste sur compte perso, en nette progression par rapport à 2018 (je parle uniquement du trading : en patrimonial, l'année est aussi excellente).

Une année très tranchée, avec le gros des pv faites au 1er semestre en swing, la mise en exploitation des algos depuis le 1er août, une perte significative en swing au 2e semestre.

Pour l'année 2020, je ne vais pas rechercher forcément plus de pv mais surtout poursuivre l'exploitation des algos avec un objectif minimum de 10ke de pv/mois. Je vais monter courant janvier mes positions de 20%.

[alfbeaum]

excellents résultats...

[Arnaud_]

Merci pour ton retour. Belle année 2019.

[trappiste73]

Merci.

Bon, compta trading 2019 finie de mon côté, avec une différence de 90 euros que je m'explique pas pour le comptable, mais qui ne va pas changer la face du monde : 100.607,88 euros de pv sur la sasu et 81.995,2 euros sur le perso. Soit 182.603,08 euros de pv. A voir si ça correspondra aux ifus.

Gros travail sur les algos pour les remettre en ordre de bataille avec des conditions de marché 2020 qui s'annoncent différentes. Avec les cafouillages habituels et un début en rouge, mais, cette année, j'espère repartir d'un bon pied dès aujourd'hui, c'est-à-dire mi janvier 2020, en ayant engrangé de l'expérience.

[Benoist Rousseau]

90€ ça peut être un coût de plateforme

[trappiste73]

Ah merci ok : c'est certainement ça, vu le côté "rond" du montant.

[Benoist Rousseau]

Je pense