Perf hOrs séance vs intraday

[zen]

Graphique hyper intéressant , en bourse la majorité des gains se fait hors séance
Regular hours = achat début séance / vente clôture.

hors séance.jpg (31.52 Kio) Vu 2190 fois

[Benoist Rousseau]

dingue ce graphique... ça donne à réfléchir merci beaucoup !

[alfbeaum]

oui,remarqué également ce fait

[Matthieu L]

Merci Zen, ça me conforte dans l idée de continuer à passer des ordres sur le ndq et sur le Dow dans la matinée

[Benoist Rousseau]

vous me tentez là…

[Elcester]

Ce graphique est vraiment ultra intéressant.

Et cela expliquerait des phénomènes que j'ai répéré et qui interviennent souvent.

En se basant sur ce graphique, on peut imaginer que les européens achètent durant la matinée ce qui fait monter les cours de manière générales. Puis ils gardent leur position, pour les US. Si ces derniers font monter également, ils vont également garder leur position en se disant que les asiatiques poursuivront le mouvement.

Ce qui explique alors que les cours montent durant en dehors des séances.

Puis, très souvent à l'ouverture US, J+1 en somme, à l'ouverture on a souvent un mouvement baissier. J'imagine que les fonds récupèrent tout ou partie de leur profit. Faisant stagner ou reculer la performance à J+1. Ainsi, cela expliquerait dans le même temps qu'en séance le cours stagne.

Je sais pas si c'est clair ?

[zen]

J'ai remarqué que cela s'accentuait dernièrement (gap haussier aux US) , du coup j'ai fait qq recherches , oui , c'est très impressionnant ...

[trappiste73]

ça fait longtemps que c'est connu mais ça fait du bien de le rappeler d’où la victoire par ko du keep and hold en gestion patrimoniale.
Il existe aussi une autre stat: que la performance annuelle se fait sur quelques séances. Si absent du marché ces jours là, faut repasser l'année d'après.

[Joman]

Merci pour cette analyse. J'avais vu également cet effet-là mais je ne pensais pas que c'était à ce point.
Donc trader pendant la séance US revient seulement à trader les micro-variations de la courbe en rouge… Donc sans tendance claire à long terme et sans amplitude. 0% en 27 ans sur le SP500...………………………………

Ca motive pour le buy and hold et aussi pour le trading en premarket US. J'ai l'impression que les tendances sont plus claires, surtout pendant la session japonaise et à partir de 10h du matin Europe time pour trader les US.
Il faudrait habiter au Japon en fait!
Ou alors ne scalper les US que le matin chez nous.

[zen]

J'ai l'impression que les tendances sont plus marquées hors séance en raison de la moindre liquidité ...

[Benoist Rousseau]

c'est aussi ma conclusion

[wxc789]

Étonnant, un truc que j'avais ressenti sans jamais prendre le temps de le mesurer.

Merci.

[Guillen]

Hyper intéressant merci Zen !!

[Heavens]

Très intéressant ! Je savais bien que beaucoup de choses se passaient de nuit, mais je ne pensais pas autant !

Je vais regarder ce qu'il en est pour les marchés européens. Je vous tiendrai au courant

[Heavens]

On retrouve effectivement quelque chose de semblable sur le DAX, ici de 2002 à maintenant.

Depuis 2002

outsideregularhours.png (21.51 Kio) Vu 1549 fois

Et j'ai aussi regardé ce qu'il en était depuis le 20 février 2020, début de la crise.

Depuis le 20 février 2020

corona.png (25.58 Kio) Vu 1549 fois

Ce que j'aimerais regarder (mais une autre fois) : est-ce que les périodes où les indices sont plus forts sur leurs heures d'ouverture qu'en dehors est annonciateur d'une baisse à venir ?

[tomcaz]

Super intéressant !

[Joe Gillian]

Si je ne me trompe pas, ça veut dire qu'en achetant le Dax hors market et en le vendant pendant le market, on gagne 1500 pts depuis le 20 février ?