File Day trading et scalping du Lundi 5 octobre 2020

[alfbeaum]

à ceux qui désirent shorter...analyser mieux vos graphes,la psychologie qui s'en dégage

[Zefran]

Je reprends un long RTY.

Chris77 et ConfidentChart : indépendamment de la stratégie spécifique long/short, c'est surtout un outil qui me permet de sélectionner l'instrument que je souhaite travailler en long only ou short only

[Zefran]

Out RTY flat. Je m'attendais à une fin de séance européenne moins morne

[SF2]

Oooooh sur l'appli tel d'ig, ils ont mis les pivots 4h . Merci à ceux du forum qui les avaient contactés pour ça bonjour à tous au passage

[TT32]

Ah cool! SF2

[Link]

@SF2 oui pas mal cependant dommage que l'on peut tj pas afficher les piv J, H, M et 4H en même temps. De plus attention si vos bougies sont en Heiken ashi ou chandelier les pivots changent alors que ce n'est pas la cas sur prt.

[Chris77]

@Zefran: Quel outil? Tu parles du spread entre les indices?

Quand j'ai tenté de trader les long/short, j'avais souvent juste mais pas souvent au bon moment J'avais appelé ça la méthode PMU :roll: , miser sur le bon cheval (acheter le plus performant, vendre celui à la traine), le hic c'est qu'ici les chevaux ne partent pas sur la même ligne de départ Oui je suis débutant j'apprends...
Je me disais que le spread entre les indices doit être un bon instrument pour entrer en position... je me trompe? (Je pose la question car je ne peux pas chercher par moi même, MT4 ne le permet pas)

[Zefran]

Oui, Chris.
Ici nq/RTY en 30 minutes :

2020-10-05 17_43_13-NQRTY 25 minutes 2,4299 (-0,45 %) 17_43_11.png (44.42 Kio) Vu 253 fois

En regardant ce graphe, quand la paire troue son pivot mensuel, on se dit :
- si le marché est haussier, je choisis plutôt RTY à la hausse parce que c'est lui qui semble le plus fort.
- si le marché est baissier, je choisis plutôt nq à la baisse, parce que c'est lui qui semble le plus faible.

C'est là qu'on se concentre alors sur l'instrument qu'on choisit.

Ce n'est qu'un outil de timing utilisé en complément de l'analyse fondamentale, mais c'est utile.

Edit : il est clair que c'est plus utile en gestion de moyen/long terme. Mais ça marche très bien aussi à court terme, encore faut-il que la volatilité soit là.
Exemple à moyen terme : fin juin, vous vous ditez que les US vont s'en sortir plus vite que l'Europe (parce que... parce que les US se sortent toujours plus vite de la mouise que l'Europe, pas la peine de réinventer la roue). Vous attendez donc début juillet, lorsque la paire se pose sur un support mensuel, pour acheter ES et vendre ESTX50. A ce moment le ratio est à 0,95. Aujourd'hui il est à 1,05, soit une progression de 10%. Tout cela en éliminant une grosse partie du risque....

[Atalfc]

SF2, je leur ai envoyé un mail il y a 15 jours pour savoir comment on faisait...
c'est une bien bonne news.
merci

[farwest]

Bonjour à tous.
Mon scénario jusqu'à la fermeture, soit les us continuent de monter ou ils reviennent au niveau de l'ouverture us et européenne

[Chris77]

@Zefran: Ok, merci beaucoup pour ton aide et tes analyses, incroyable ton timing en tout cas sur certains trades de ce type

[Link]

merci @zefran de tes lumières. Pour être honnête j'ai pas tout compris mais ça rentre doucement haha.

[Chris77]

@Link: Je crois qu'il faut bouffer du graphique si on veut tout comprendre
Je commence sérieusement à songer à me mettre à prt...

[Ser4phin]

de retour en démo cette semaine :roll:
2e stop profit +10 sur le nq, remonté le stop trop vite, je n'y retourne plus ..

j'ai fait les +20 du jour donc je déconnecte.

bonne soirée

Capture.PNG (4.41 Kio) Vu 218 fois

[Zefran]

Pas de souci, Link. Si tu suis ce dit Treve, c'est une autre façon de formuler son analyse de la différence de perf entre nq et ES depuis l'open.
Par exemple, si vous téléchargez l'historique (données daily) de nq et de ES sur longue période, vous constaterez (de mémoire) :
- que la corrélation entre nq et ES est de 0.98 donc très forte.
- que la volatilité historique de ES est de 1.25 et celle de nq de 1.75.
- que la volatilité de la paire nq / ES est de 0.968
- qu'il y a une corrélation très forte entre le sens du marché en général et la direction de la paire nq/ES : à la fin de votre analyse, vous verrez que grosso modo (et là je ne suis plus trop certain du chiffre, mais l'ordre d'idée y est) lorsque nq/ES est en baisse, dans >60% des cas nq est en baisse aussi.
Si vous ajoutez l'historique du vix, vous verrez que la relation ci-dessus est encore plus vraie lorsque le vix est élevé, ce qui est le cas en ce moment.
Ca vaut le coups de faire l'exercice.

Tout est lié

[Link]

@chris77 oui je bouffe du graph tous les jours haha. Je te conseil vivement prt l'interface est lisible, personnalisable c'est vraiment bien.

[Link]

merci @zefran je n'ai pas encore lu le journal de Treve mais il est dans ma liste. j'essaie de ne pas trop m'éparpiller sinon je risque de me perdre mais je prendrais le temps de comprendre tout ça

[ConfidentChart]

@zefran très intéressant le passage sur les dynamiques historiques nas/es
il faut vraiment que je me remette sur prt pour avoir les paires sous les yeux, avec les pivots and co
parce que sans, c'est un peu plus difficile de choisir le bon timing

[Zefran]

Sans les PP, c'est plus difficile c'est certain.

Rien de tel que de bosser les volatilités historiques et implicites des instruments pour déterminer là où sont les opportunités. C'est comme cela que je me suis rendu compte que la vol de la paire nq / RTY était supérieure à celle du pétrole seul

Edit : je suis sorti de toutes mes positions dt, bon appétit, peut-être que je reviens vers 21h15

[Chris77]

Pareil de mon côté j'essaie de ne pas trop m'éparpiller et de me focaliser sur un thème à la fois.
J'avais téléchargé et regardé les différences de pourcentage entre les indices mais je n'avais pas calculé le ratio entre eux... Je vais tout retélécharger
@Zefran: Désolé je t'embête mais comment tu calcules la volatilité d'un indice? (je vois que tu parles de volatilité des indices et entre les indices)

@Link: La seule chose qui me bloque c'est que pour l'instant mes graphiques suivent les cours futures et chez ig c'est le cash, ça me fait un peu flipper de me dire que ça n'est pas tout à fait pareil... Mais bon en même temps je vois que beaucoup tradent sur les deux... Je vais y songer.