Journal de Trappiste73

[ChristelleP]

merci Trappiste pour ce beau paysage

[trappiste73]

D'ailleurs, tant que le spread n'est pas disponible en variable, toute stratégie algo reste sous la menace du cygne noir avec pour seule protection son SL.

[ChristelleP]

belle chanson, bonne soirée à toi Trappiste

[trappiste73]

Pas mal de blablas aujourd'hui mais déjà +14Ke malgré deux plantages d'algos, comme souvent en période de forte volatilité, qui m'ont coûté 3ke de pv supplémentaires non faites du coup. En fait, le stop loss n'arrive pas à se placer.

Le Russel est quand même incroyable et je n'arrive pas à mettre d'algos dessus ... A travailler.

[ChristelleP]

dur-dur


merci Trappiste pour cette belle chanson que j'aime beaucoup.

[trappiste73]

Et journée terminée à plus de 20ke.
Résultat exceptionnel : je signe tout de suite pour avoir une journée pareille une fois par mois.

[ChristelleP]

bravo Trappiste !

[trappiste73]

Complément sur l'optimisation des algos

A ma connaissance, aucun Hedge Fund reconnu ne repose uniquement sur l'auto et les algorithmes. Déjà parce qu'ils doivent être capables d'expliquer à leurs clients, à la fois pour des raisons commerciales et juridiques, les principales caractéristiques de leur approche. Or pour un algo, ça revient à en trahir au moins partiellement les secrets de fabrication.

Sur mes 5 algos, les dates de dernières modifications s'étalent du 2 octobre au 8 novembre : j'envisage le trading auto comme une optimisation permanente des systèmes aux conditions mouvantes des marchés. Penser autrement, c'est croire à la chimère de la boîte noire qui étant un vilaine bête malfaisante est toute prête à vous dépouiller.

Mais je rappelle qu'optimiser, c'est pas courir après le vent , du genre se mettre à croiser deux moyennes mobiles différentes après chaque perte mais bien rechercher soit une sous-condition logique, soit une petite modification.

Le danger c'est de se mettre à tourner en rond sans arriver à attraper les TP. Il faut être très rigoureux dans l'archivage de ses réflexions et imprimer en particulier toutes ses simulations. C'est le seul moyen de se rendre compte qu'on ne fait que rejouer le marché, sans rien comprendre à ce qui va vraiment se passer à l'avenir. L'erreur classique, après un SL, c'est de modifier une condition en ajoutant une variable qui certes l'aurait éliminé mais oh surprise est différente de celle nécessaire pour éliminer celui de la semaine d'avant et encore de celui de la semaine d'avant et ainsi de suite ... et encore plus de la semaine prochaine et ne parviendra donc jamais à améliorer quoi que ce soit.

A mon avis, ce n'est pas vraiment une démarche très scientifique et on se rapproche du trading manuel ou l'expérience et la sensibilité à la tendance du marché du trader sont plus importantes que les connaissances mathématiques.

En résumé, il faut que l'algo surfe sur le marché.

[ChristelleP]

merci Trappiste pour ces explications

[trappiste73]

Aujourd'hui est un triste jour : mort d'un algo

Après avoir servi correctement, il s'est éteint doucement après un ultime SL, sans tambour ni trompettes, ni brillantes étincelles. C'est le triste destin des algos de mourir sans gloire dans un naufrage silencieux, après s'être agrippés désespéramment au bord du gouffre des moins-values, d'un ultime coup dur, solitaires, dans un improbable huit-clos avec leur cruel créateur. Tout ce qui restera, ce sont quelques 0 et 1 égarés, guettés par l'étrange et les bugs, menacés par l'inexistence et qui rêvent encore, même sans espoir, de crouler sous les dollars et les hourras. Moche.
Le moins que je puisse faire pour lui, c'est de lui mettre une peu de musique ...

[ChristelleP]

dur


Tu es poète, Trappiste.

très belle musique

[Rems]

Paix à son âme

Cet algo est mort, t'as du changer une variable ? le marché est full Bull ?!
C’était le canard boiteux de la bande

Bravo pour tes perfs

[Motiyo]

Tu parles des algo mais je pense qu'il en est de même pour les méthodes de trading qui finissent par se périmer. C'est étonnant le nombre de membre du forum que l'on voit briller avec éclat sur une succession de mois de trading glorieux qui finissent par disparaitre des écrans après avoir plongé avec leur méthode.
La règle principale de sécurité de son trading est déjà de suivre sa performance effective comparée à celle théorique de la méthode et aussi (et surtout) l'évolution de la performance de la méthode avec le temps.

[trappiste73]

Je suis bien d’accord. Depuis 2016 sur le forum et … 1987 sur les marchés (oups), j’en ai vu passer … Tous les traders qui durent font évoluer leur méthode parfois du tout au tout. Il me semble que la durée de vie des algos est notablement inférieure à celle des méthodes manuelles. Le suivi et l’évaluation restent dans les deux cas une science pas tout à fait exacte malgré le renfort des maths.

[nuts]

""la durée de vie des algos est notablement inférieure à celle des méthodes manuelles""

si on parle de méthode manuelle gagnante peut-être.[*]
mais la méthode manuelle "tout court" j'en doute.
le nombre de traders "manuels" perdants est énorme.

[*]même ça, ça se discute, parce qu'un bon trader adapte sa (ses) méthodes en permanence

[Ineedmoney]

Perso je pense pas que une méthode de trading manuelle peut devenir obsolète.

Je pense que quand on a trouvé une méthode de trading viable, la base de la méthode sera toujours viable.

La différence ça sera par exemple l’amplitude des tp/sl, les points d’entrées, la volatilité etc mais je pense que le socle de la méthode sera toujours le même car le marché est un éternellement recommencement. Suffit de regarder les graph d’il y a 30 ans. On y trouve les mêmes structures…

C’est mon point de vu en tout cas

[ChristelleP]

bonne semaine à toi Trappiste

[trappiste73]

Toute petite semaine avec des jours sans opération à cause de la fermeture des us. Toute verte néanmoins avec 4 opérations sur le Dax.

[ChristelleP]

bonsoir Trappiste

Je te souhaite un beau week-end

[trappiste73]

L'IA me dit :

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Hum hum ...