Journal de Trappiste73

[trappiste73]

Hello Falex, non je trouve ça plus joli.

Ps Gestion patrimoniale : il est possible aussi de faire un retrait ciblé uniquement sur la partie fonds euro, là aussi pour ne pas pénaliser les performances futures. C'est un peu plus risqué : cela limitera d'autant les possibilités d'arbitrage.

[falex]

mon dernier arbitrage à pris une semaine ... bon sang que je trouve ça long à chaque fois. On est tellement habitué à des actions quasi-temps-réel avec nos brockers ...

[trappiste73]

C'est clair : j'attends toujours le versement d'un retrait chez Afer fait il y a un presque un mois. En plus, il m'a fallu supporter le courtier qui était très étonné : mais pourquoi vous retirez alors que les marchés sont hauts et que vous êtes en grosse plus-value ? Idem en décembre chez Spirica ... J'avais répondu : je vends quand c'est haut et j'achète quand c'est bas - l'inverse de ce qu'on nous conseille - Je ne croyais pas si bien dire
Chez ig ou ib, les retraits se font en 24h par virement.

[trappiste73]

En tous cas de rester devant les écrans ce matin, ça me rappelle pourquoi je suis passé en auto : c'est drôlement ennuyeux ...

[trappiste73]

Je le note là pour m'en rappeler :

Algos : filtres de volatilité placés dans l'unité de temps de prise de position. Choix validé 1ère semaine d'avril, chute des marchés us.

[Cgz]

Spirica c’est long …..

Je suis passé en full euro sur les contrats de mes enfants en janvier , c’était des formulaires papier ….

[falex]

Très fort ton interlocuteur chez Afer.

C'est là que tu vois que ce sont des commerciaux et pas des boursicoteurs.

Ma femme a du se battre avec la commerciale de l'ass-vie de sa mère qui refusait, quasiment, de passer son arbitrage ... elle a du batailler plusieurs jours.
C'est dans ces moment là que je trouve l'ass-vie insuportable. (et tout support qui ont le même type fonctionnement comme les PEE).

Pour ig, je fais plus des retraits sur la CB. J'ai utilisé la CB d'une autre banque et là j'ia vu la différence :
Dans ma banque du quotidiens, les crédits sur CB sont traités entre 3 et 4 jours
Dans cette deuxième banque en 24H ...

ça ma surpris la première fois (en bien, évidemment).

[trappiste73]

Ah oui ? pas de cb chez ig perso. Et le gars d'Afer, j'ai du le menacer pour qu'il obtempère ...

Mes algos sont toujours en full achat sur le Naz ce matin.

Des éléments de réflexion pour ceux qui aiment le gros temps : (il y a une pluie d'analyses de zinzins, un truc de ouf. On pourrait faire un indice dessus : il serait fortement corrélé au vix ! )

img2.JPG (128.93 Kio) Vu 1533 fois

Img1.JPG (89.7 Kio) Vu 1533 fois

[trappiste73]

Pour mémoire: 6 mai 2010

[trappiste73]

D'après certains analystes, le sell-off serait largement amplifié par les appels de marge subis par les Hedge Fund dont pas mal seraient en difficulté.

Ce qui est sûr, c'est que les marges demandées ont fortement augmenté : un de mes algos a été stoppé à cause de ça ce matin alors qu'en temps normal, le K est largement suffisant.

[trappiste73]

Trump lâché par les banquiers ... ça pourrait le calmer.

jpmorgan chase CEO Jamie Dimon said tariffs announced by President Donald Trump will likely boost prices on both domestic and imported goods, weighing down a U.S. economy that had already been slowing.
Source : CNBC

[ChristelleP]

très intéressant, merci Trappiste pour le partage

[trappiste73]

Bique et rebique, une journée qui se termine toute en rouge. Le trading a ça de bon que ça oblige à rester modeste. Ce qui ne tue pas rend plus fort : filtres anti volatilité tendus un peu plus - malgré tout je les laisse sur l'unité de temps courte -, et on repart. Un algo cfd à risque limité est quand même mort.

La question à quelques milliers d'euros dans un sens ou un autre : quelques jours pour décider si je laisse vivre mes algos de leur côté le temps que j'aille à l'autre bout du monde. Hier, la réponse était oui, aujourd'hui j'ai moins de certitudes ...

[ChristelleP]

bon courage Trappiste

[trappiste73]

Bon, une journée de travail et j'ai réussi à ressusciter l'algo cfd à risque limité. Sinon c'était la fin de mes comptes cfd à risque limité : je développe les nouveaux algos exclusivement sur Futures.

En trading auto, un des pièges, c'est de croire qu'un algo peut prédire l'avenir. Ou que des backtest avec les méthodes Walkforward, Monte-Carlo ou autres ... sont fiables. Seul le temps passé en réel va lui permettre de gagner en robustesse en prenant de l'expérience par gros temps - du moins s'il ne meurt pas en route.
Pour ça qu'il faut se méfier des backtest par temps calme prolongé : la profondeur de données ne permettra pas de l'éprouver sur des périodes chahutées.
Et aussi croiser les doigts de ne pas subir une succession rapprochée de cygnes noirs.

[ChristelleP]

Spoiler:

Bon, une journée de travail et j'ai réussi à ressusciter l'algo cfd à risque limité à risque limité.

Trappiste

bonne soirée à toi Trappiste

[trappiste73]

Merci Christelle, journée toute verte aujourd’hui malgré le u-turn rapide en cours de séance des marchés us.

[ChristelleP]

[trappiste73]

Pour rester zen :
(source : ib)

[trappiste73]

Algos : souvent mes interlocuteurs sont assez surpris que mes algos interviennent sur une unité aussi petite que le 10 secondes. Dans un contexte de volatilité extrême qui se reproduit une fois de temps en temps, cette unité me paraît presque trop ... longue. Au-delà, c'est comme jouer à la roulette russe, notamment pour la réactivité des filtres de volatilité.
Dans ma liste To-do, je vais étudier la possibilité de descendre encore d'unité de temps pour les filtres.